风险管理预测试卷五

2010年银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷(五)一、单选题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。1C.P模型用于()。ABCD2()。ABCD3相关性的是()。ABCD42006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为()。A12.5％B15.0％C17.1％D11.3％5，下列相关表述正确的是()。ABCD6取抽样测试确定评价结论的，应根据下列情况确定，其中表述错误的是()。A10%（含）以下的，该项评价得满分B10%~30%（含）之间的，可得该评价项目分值的30%C30%以上的，该项评价不得分D10%~30%（含）之间的，可得该评价项目分值的50%71英镑兑换2.0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。A1英镑=1.9702美元B1英镑=2.0194美元C1英镑=2.0000美元D1英镑=1.9808美元8()。AB价值CD执行完全取决于期权是否具有时间价值9()。A通过制度规范来防范操作风险BC占挪用，确保专款专用D10标的说法，不正确的是()。A行流动性监管核心指标BCD11()。A东等BCD12()。ABCD13()。A2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施BC=(资本-扣除项)÷信用风险加权资产D=(核心资本-核心资本扣除项)÷(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)14()。ABCD15()。A造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B期损失CD16(RAROC)的计算公式是()。ARAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失BRAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失CRAROC=(非预期损失-预期损失)÷收益DRAROC=(预期损失-非预期损失)÷收益17X的概率分布表如下：K1410P20%40%40%则随机变量X的期望值是()。A5.8B6.0C4.0D4.818Y的概率分布表如下：Y14P60%40%随机变量Y的方差为()。A2.76B2.16C4.06D4.6819()。AB价格确认、模型创建和相应的信息系统／技术支持等风险管理核心要素CD20()的途径了解个人借款人的资信状况。ABCD21为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计范围的表述错误的是()。ABC风险管理制度D22()。ABCD23()。ABCD24期损失的说法，不正确的是()。ABC率与违约风险暴露三者的乘积D252亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为()亿元。A2.5B0.8C2.0D1.626ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是()。AB÷流动负债C(流动资产-流动负债)÷总资产D272006年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率()。A6.0％B8.0％C8.5％D28()。ABC性和可转化性D29确的是()。A(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额BCD301年后的1年期利率为7％，1年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为()。A5.00％B6.00％C7.00％D8.00％31()。A风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸BCD32()。ABC的价格补偿D33()。ABCD34()是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。ABCD35()针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。ABCD36()。A6个月LIBOR增加500个基点B300个基点CD15％37()加总。(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”A(1)、(2)B(1)、(2)、(3)C(1)、(2)、(5)D(1)、(2)、(3)、(4)、(5)381万元、2万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为15%、20%、25%，则该投资者的投资组合年百分比收益率是()。A19.89%B20.0%C21.05%D22.14%39()。ABC险评估D40()。AROCA评级法又称母行支持度评估法BROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估CSOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管DCAMELS评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系41()。A的BCD42()的变动反映出来。ABCD43()。ABCD44信号?()ABCD45()。AB企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长CD46100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性()。ABCD47()。A(现金头寸+应收存款)÷总资产BCD(现金头寸+应收存款)÷总负债48金与各项存款总额之比，不得低于()。A1％B1.5％C2％D2.5％49(FSA)侧重于从()层面上来理解法律风险，认为这种风险是因“法律的效力未能认识到”、“对法律效力的认识存在偏差”或者“在法律效力不确定的情况下开展经营活动”而使“金融机构的利益或者目标与法律规定不一致而产生的风险”。ABCD50CreditPortfolioViewTM与CreditMonitorTM所应用的方法都是基于经验观察，而唯一不同的是()。AB者是从微观角度，后者是从宏观角度CD51()。ABCD52()。A真实性差BCD53()是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。ABCD54()。ABCD55Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业流动性比率的指标是()。A/总资产B/总资产C-流动负债）/总资产D/债务账面价值56融资产的权利的合约是()。ABCD57()。ABCD58()是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。AB冲CD59()的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。ABCD60()。ABCD失率61欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请()。ABCD62()用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。ABCD63CreditMetrics、CreditMonitor不同的是，CreditRisk在对违约风险进行估计时，是采用()来描述一个等级客户的违约发生情况。ABCLGD值D64()。ABCD65()是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。A的账册严重损毁BC层出D66()。(1)损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性(2)操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报(3)操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查(4)损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息(5)损失事件发生部门向本部门、机构的操作风险管理人员提交损失数据信息A(1)(2)(3)(4)(5)B(4)(1)(5)(3)(2)C(4)(2)(3)(1)(5)D(1)(5)(3)(4)(2)67()。AB存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D险68()。A的风险BC供融资而造成损失或破产的风险D691年期违约概率为0.05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为()。A0.05％B0.04％C0.03％D0.02％70()。AB用监管当局的估计值C率、违约损失率、违约风险暴露、期限D率采用监管当局的估计值71()。ABC做统一考虑和计量D72()。A日至少重估一次价值BC个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D73()ABCD74()。ABCD75()。AB率合约是一项表内资产业务C险D险76()。ABCD险管理信息系统的决策是否恰当77()。ABCD78()。ABCD79()。A正确的信息传递给商业银行所有人员B采用B／S结构CD80()。A(PD)增加而增加BC95％下特定风险暴露的非预期损失D81()。ABCD82(K)为2％，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为()亿元。A12.5B10C2.5D1.25831亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为()亿元。A0.2B0.8C1.6D2.484()。ABCD852005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于()引发的风险。ABCD86，最可能会给银行造成()。ABCD87()。ABCD88式为()。A=操作风险损失当期发生额÷前一期净利息收入与非利息收入之和的平均值B=操作风险损失当期发生额÷前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值C=操作风险损失当期发生额÷前一期净利息收入与非利息收入之和D=操作风险损失当期发生额÷前三期净利息收入与非利息收入之和89()不包括在主要活动以内。ABCD90SPV），下列说法正确的是()。ASyntheticCDOs）中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券BCashCDO）中，SPV是投资于不同投资档（paymenttothetranches）支付的实际证券CSyntheticCDOs）中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于无风险债券DCashCDOs）中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券二、多项选择题（共40题，每小题1分，共40分）以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。1()。ABCDE人或借款人有利，则银行存在期权性风险2不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括()。ABCDE3()。ABCDE4哪些不属于商业银行必须考虑的财务风险？()ABCDE5()。ABCDE60的有()。ABCD4个月以内的债券E7()。ABCDE8()。AB应地明确本行交易账户包括的金融工具CDE9()。AB/技能匮乏CDE10中，所需要处理的一对矛盾是()。ABC过程中的流动性需要DE11确的有()。AB行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C银行的信用风险D险E12()。ABC方法DE13()。ABCDE14()。AB银行必须考虑最差的情景CDE15()。ABCDE16()。ABC够确保产品和服务的溢价水平DE17()。ABCDE18标换算得到?()ABCDE19类的说法，正确的是()。A方期权和卖方期权BCDE20()。ABCDE21()。ABCDE22融衍生品的是()。ABCDE23?()ABC独立审查DE作风险评估，以力求客观准确24()。A期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加BCDE25()。ABCD经营中断和系统瘫痪E26?()A中各年为正的总收入BCDE27()。ABCDE28列各项属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的是()。ABCDEDelta限额29用并获得投资收益的能力，主要有()