金融计量学习题2答案

《金融计量学》习题二一、填空题：1、在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为__多重共线性__问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。2.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__异方差________。3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在____序列自相关性______。4.在联立方程模型中，__内生变量____既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。5.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于_内生变量个数__，每个____内生___变量都分别由一个方程来描述。6.如果某一个随机方程具有__一_____组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有____多___组参数估计量，称其为过渡识别。7.联立方程计量经济学模型的估计方法有__单方程____估计方法与_系统__估计方法两大类。8.单方程估计方法按其原理又分为两类__以最小二乘法为原理的经典方法_和___不以最小二乘法为原理，或不直接从最小二乘法原理出发_______。二、选择题1.在线性回归模型中，若解释变量1X和2X的观测值成比例，既有iikXX21，其中k为非零常数，则表明模型中存在（B）。A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A）。A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A）。A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B）。A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6．对于模型iiiXY10，如果在异方差检验中发现2)(iiXVar，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D）。A.iXB.iXC.iX1D.iX17.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（C）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法8.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是(D)。A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C.－2≤DW≤2D.0≤DW≤49.已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ˆ近似等于（A）。A.0B.-1C.1D.0.510.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于(D)。A.0B.1C.2D.411.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDWdu时，可认为随机误差项（D）。A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定12.某商品需求函数为uxbbyiii10，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（B）。A.2B.4C.5D.613.根据样本资料建立某消费函数如下：xDtttC45.035.5550.100ˆ，其中C为消费，x为收入，虚拟变量农村家庭城镇家庭01ˆD，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为(A)。A.xttC45.085.155ˆB.xttC45.050.100ˆC.xttC35.5550.100ˆD.xttC35.5595.100ˆ14.假设某需求函数为uxbbyiii10，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形成截距变动模型，则模型的（D）。A.参数估计量将达到最大精度B.参数估计量是有偏估计量C.参数估计量是非一致估计量D.参数将无法估计15.对于模型uxbbyiii10，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（C）。A.序列的完全相关B.序列的不完全相关C.完全多重共线性D.不完全多重共线性16.设消费函数为uxbxbaayiiiiDD1010，其中虚拟变量D=农村家庭城镇家庭01，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（A）。A.0,011baB.0,011baC.0,011baD.0,011ba17.消费函数模型uxDaDaDaayiiiiiib3322110，其中y为消费，x为收入，其他季度第一季度011D，其他季度第二季度012D，其他季度第三季度013D，该模型中包含了几个质的影响因素（D）。A.1B.2C.3D.418.设消费函数uxaayiiibD10，其中虚拟变量01南方北方D，如果统计检验表明α1≠0成立，则北方的消费函数与南方的消费函数是（A）。A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重叠的19.（B）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。A.外生变量B.内生变量C.先决变量D.滞后变量20.在联立计量模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（A）。A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.先决变量21.先决变量是（A）的合称。A.外生变量和滞后内生变量B.内生变量和外生变量C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量22.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是先决变量，也可以是（C）。A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量23.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（B）。A.外生变量和内生变量的函数关系B.先决变量和随机误差项的函数模型C.滞后变量和随机误差项的函数模型D.外生变量和随机误差项的函数模型24.简化式模型是用所有（B）作为每个内生变量的解释变量。A.外生变量B.先决变量C.虚拟变量D.滞后内生变量25.简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的（B）。A.直接影响B.直接影响与间接影响之和C.间接影响D.直接影响与间接影响之差三、多选题：1.针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用的（AD）。A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.广义最小二乘法E.普通最小二乘法2.异方差性的检验方法有(AB)。A.图示检验法B.戈里瑟检验C.回归检验法D.DW检验3.序列相关性的检验方法有（BCD）。A.戈里瑟检验B.冯诺曼比检验C.回归检验D.DW检验4.序列相关性的后果有(ABC)。A.参数估计量非有效B.变量的显著性检验失去意义C.模型的预测失效5.DW检验是用于下列哪些情况的序列相关检验(CD)。A.高阶线性自相关形式的序列相关B.一阶非线性自回归形式的序列相关C.正的一阶线性自回归形式的序列相关D.负的一阶线性自回归形式的序列相关6.检验多重共线性的方法有（DF）。A.等级相关系数法B.戈德菲尔德—匡特检验法C.工具变量法D.判定系数检验法E.差分法F.逐步回归法四、计算题根据我国1978——2000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型：XY1198.06477.556（2.5199）（22.7229）2R＝0.9609，ES.＝731.2086，F＝516.3338，WD.＝0.3474请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（临界值24.1Ld，43.1Ud）解：（1）计量经济模型的自相关是指计量经济模型的随机干扰项并不是相互独立的，而是存在某种相关性。（2）因为0DWdL，所以，模型存在正的一自相关。（3）自相关产生的后果：参数估计非有效；变量的显著性检验失去意义；模型的预测失效。