资产管理计划专户产品及风控要素表

1Xx期货资产管理计划专户产品及风控要素表拟募集规模【3000】万元拟发行时间2015.12.1结构比率1:2管理人：期货/证券托管机构产品期限/开放周期1年投资标的A股投资策略价值加趋势投资顾问华本股权是否为量化否银行托管费0.25初始认购费无开放期参与费、退出费无管理费率无A端收益B端收益风控线1:2预警0.90清盘0.88纯期货1:2比率1）净值＞1.2，日内开仓比例不超过60%，隔夜保证金比例不得超过40%2)1.00＜计划净值≤1.2，日内开仓比例不超过50%，隔夜保证金比例不得超过30%3)0.95＜计划净值≤1.00，日内开仓比例不超过40%，隔夜保证金比例不得超过15%4)0.90＜计划净值≤0.95，日内开仓比例不超过30%，隔夜保证金比例不得超过10%5)0.88＜计划净值≤0.90，日内开仓比例不超过5%，不留隔夜仓6)当计划净值≤0.88时，产品清盘结束如有股票交易部分请填写以下表格：2XX股票资产管理计划策略建议要素表投资标的纯股票投资策略价值加趋势AB配比1:2预警线：0.90平仓线0.85建议限制注：投资顾问盘中控制，管理人监督执行，当认为有必要时管理人将限制开仓风险度=保证金占用/客户权益最大股票投资占本计划财产净值的比值净值（X）结构比率1:21.3＜X90%1.2＜X≤1.380%1.1＜X≤1.270%1.05＜X≤1.170%0.95＜X≤1.0560%0.95＜X≤0.9250%0.9230%0.90预警10%0.88＜X≤0.9210%0.8810%0.88＜X≤0.855%0.850%（平仓清盘）1、投资于一家上市公司所发行的股票，不得超过该上市公司总股本的5%（含）；不得超过该上市公司流通股本的10%（含）；2、投资于一家上市公司所发行的股票不得超过所管理资产净值的30%；3、投资于单只债券的金额不得超过该债券发行规模的10%，且不得超过管理资产净值的10%，投资于公司债和可转债的总金额不得超过管理资产净值的20%；4、如进行股票大宗交易买卖，则买入时价格不得高于上一交易日该股收盘价格的92%；5、该计划不得投资于以下证券品种：不得主动投资于权证、S、ST、*ST、S*ST及SST类上市公司公开发行的证券；不得投资于各类金融产品的次级子产品（如分级基金、资产支持证券等）；不得投资于股指期货、融资融券、证券回购融资交易（债券逆回购除外）、ETF套利等风险较大的投资品种；不得投资于新债申购，不得投资于股票公开增发、定向增发等一级市场发3行的政权品种；不得投资于债券发行人主体评级低于AA（含），债券发行人最近一年亏损的债券；不得将所管理资产用于拆借、贷款、抵押融资或对外担保等可能承担无限责任的投资；不得投资于银行理财产品、信托产品、信贷资产；不得投资于非金融机构次级债、资产支持票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债等流动性较差的债券产品；不得投资于赎回封闭期或限售期届满日超过本产品存续期限届满日前十个工作日的证券；不得将所管理资产投资于受托人（管理人）、次级客户、投资顾问关联公司的股票；6、相关法律法规和产品文件约定禁止从事的其他投资。7、不得进行内幕交易、股价操纵和其它有违公平交易的原则合规要求策略方仅限按照本要素表提供策略并遵守以下要求，否则经发现暂停投资顾问资格：1.出现异常交易，须执行基金管理人提出的相关要求2.不得进行各种形式的对敲、利益输送、价格操纵3.资金不得来自有限合伙企业资产管理人：签章投资顾问：签章