计量经济学期中考试题1

计量经济学期中考试题一、写出多元线性回归模型的经典假设。二、多重共线性、异方差、自相关分别违背了经典假设哪个条件？分别造成的后果是什么？三、739家上市公司绩效（NER）与基金持股比例（RATE）关系的OLS估计结果与残差值表如下：残差值表：1．计算（1）、（2）、（3）、（4）、（5）划线处的5个数字，并给出计算步骤（保留4位小数）。2．根据计算机输出结果，写出一元回归模型表达式。3．你认为上述回归式用考虑自相关问题吗？4．异方差的White检验式估计结果如下，2ˆtu=0.0604+0.0008RATEt-0.00004(RATEt)2(1.3)(0.1)(-0.3)R2=0.000327,F=739（1）White统计量=？（2）White统计量服从何种分布？（3）结合本例，相应自由度是多少？（4）EViews给出的相应概率是0.89，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。5．假设上市公司绩效值（NER）服从正态分布，模型满足同方差假定条件。（1）作为样本，739个上市公司绩效值的（NER）分布的均值和方差是多少？当基金持股比例（RATE）为0.40时，上市公司绩效值条件分布的均值和方差是多少？（方差写出公式即可）四、我们想要研究国内生产总值（GDP）、平均国外生产总值(FGDP)和实际有效汇率指数(REER)对出口贸易额（EX）的影响，建立线性模型：0123tEXGDPFGDPREERu样本区间为1979年—2002年，GDP和FGDP均以亿美元为计量单位。用普通最小二乘法估计上述模型，回归结果如下（括号内的数字为回归系数估计量的标准差）：EX=-2200.90+0.02*GDP+1.02*FGDP+9.49*REER(830.52)(0.0026)(0.3895)(3.4315)R2=0.98,DW=0.50white检验（有交叉）的统计量为：T*R2=20.96；GDP、FGDP与REER之间的相关系数分别为：rGDP,FGDP=0.87,rGDP,REER=-0.24,rFGDP,REER=-0.281．判断上述模型是否满足经典假定条件；如果不满足，简要写出修正方法（15分）2．检验原假设：10和21（005.）（5分）3．检验整个方程的显著性（005.）（6分）4．解释回归参数估计值1ˆ=0.02的经济意义（4）五、假设某国外贸进口函数模型估计函数模型估计的回归方程为：ttt6Y.08P.010m，R2=0.8，n=23（3.7）（2.8）其中mt为第t期该国实际外贸进口额，Pt为第t期的相对价格（该国价格与国外价格之比），Yt为第t期该国实际GDP。求：（1）调整后的判定系数。（2）对总体方程的显著性进行F检验（α=0.05）。（3）Yt和Pt的系数是否是统计显著的？（α=0.05）、设有模型如下：Yi=b1+b2Xi+εi，其中随机误差项εi满足E（εi）=0，E（εi2）=σ2（xi+2xi2）（σ2是常数）。此模型存在异方差吗？如果存在异方差，怎样把它变成同方差模型。