计量经济学期中考试试卷

考试形式¨闭卷□开卷█可用物品：计算器教材手写笔记教师曹金龙班级¨学号¨姓名¨密封线上海电力学院2013/2014学年第一学期[□正考□补缓考█期中考]试卷[□A卷□B卷]校区[█浦东□杨浦]共4页，第1页课号：271800201课程名称：计量经济学开课院系：经济与管理学院类型[█正常班□重修班□免听]题号一二三四五六总分得分(请将步骤写清楚)一、选择题（单选40分，多选10分，共50分）（请将选择题答案填入下表，否则不得分）题号12345678910111213答案题号141516171819202122232425答案单项选择1、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（）的统计性质。A．有偏特性B.非线性特性C．最小方差特性D.非一致性特性2、利用GB检验回归模型扰动项的相关性时，下列命题正确地是（）A.GB检验只适用于一阶自回归模型B.GB检验适用于任意阶的自回归模型C.LM统计量渐进服从t分布D.GB检验不可以用于存在滞后被解释变量的模型3、根据样本可以得到函数01iiiyx的估计，即对0和1的估计。估计方程为01ˆˆˆiiyx，其中，ˆiy表示的是（），0ˆ和1ˆ分别是0和1的估计值。A．iy的拟合值B.iy的实际值C.ix的拟合值D.iy的平均值4、在用OLS进行估计时，如果不同样本点下的随机误差项之间是相关的，则说明随机误差项存在（）。A．异方差B．序列相关C．多重共线性D．不稳定性5、线性回归模型的显著性检验包括（）的显著性检验和（）的显著性检验两种。A．变量，系数B．系数，方程C．变量，方程D．方程，拟合优度6、在序列相关的LM检验结果中，如果LM统计量Obs*R-squard相对应的P值大于设定的显著水平（假设设定的显著水平为5%），假如P值为0.2365，则（）原假设，即该回归模型（）序列相关。A．接受，不存在B．接受，存在C．不接受，不存在D．不接受，存在7、在异方差的怀特检验结果中，如果怀特检验统计量（Obs*R-squard）的P值大于设定显著水平（假设设定的显著水平为1%），例如P值为0.0002，则（）原假设，即随机误差项（）异方差。A．接受，不存在B．接受，存在C．拒绝，不存在D．拒绝，存在8、{[()][()]}0()iijjEEEij的含义为（）A．随机误差项均值为常数B.随机误差项方差为常数C．误差项服从正态分布D.两个误差项互不相关9、n组样本的二元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为（）A．nB．n-2C．2D．n-310、对于k元线性回归模型，它的样本容量最少为（）A.kB.k+1C.k-1D.K+2考试形式¨闭卷□开卷█可用物品：计算器教材手写笔记教师¨曹金龙班级¨学号¨姓名¨密封线上海电力学院2013/2014学年第一学期[□正考□补缓考█期中考]试卷[□A卷□B卷]校区[█浦东□杨浦]共4页，第2页课号：271800201课程名称：计量经济学开课院系：经济与管理学院类型[█正常班□重修班□免听]11.多重共线性是一种（）A．样本现象B.随机误差现象C．被解释变量现象D.总体现象12、半对数模型iiLnXY10中，参数1的含义是（）A.Y关于X的弹性B.X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动C.Y关于X的边际变动D.X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动13、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为M=β0+Yβ1+rβ2+μ,又设1ˆ，2ˆ为1，2的估计值，则根据经济理论，一般来说（）A．1ˆ应为正值，2ˆ应为负值B.1ˆ应为正值，2ˆ应为正值C.1ˆ应为负值，2ˆ应为正值D.1ˆ应为负值，2ˆ应为负值14.如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是()A．无偏的，有效的B.无偏的，非有效的C．有偏的，非有效的D.有偏的，有效的15.在一元线性回归模型中缩小置信区间的方法有（）A.减少样本容量、提高模型拟合优度B.增大样本容量、提高模型拟合优度C.减少样本容量、降低模型拟合优度D.增大样本容量、降低模型拟合优度16.边际成本函数为MC=β0+β1Q+β2Q2+μ（MC表示边际成本；Q表示产量），则下列说法正确的有（）A.模型中可能存在多重共线性B.模型中不应包括Q2作为解释变量C.模型为非线性模型D.模型为线性模型17.假设已经得到X10Y的最小二乘估计估计，如果把变量X的单位扩大10倍，截距和斜率变为原来的（）A.不变和1/10B.1/10和1/10C.不变和不变D.1/10和不变18.D.W.检验法主要用于检验（）A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性19.个人保健支出的计量经济模型为122iiiiYDX，其中iY为保健年度支出，iX为个人年度收入，虚拟变量210iD大学及以上大学以下，i满足古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为（）A．21,0iiiiEYXDX（/）=B.212,1iiiiEYXDX（/）=C．12D．120.若使用普通最小二乘法估计的模型残差的一阶自相关系数为0.4，则DW统计量的值近似为（）A．0.2B．0.4C．0.6D．1.2考试形式¨闭卷□开卷█可用物品：计算器教材手写笔记教师曹金龙班级¨学号¨姓名¨密封线上海电力学院2013/2014学年第一学期[□正考□补缓考█期中考]试卷[□A卷□B卷]校区[█浦东□杨浦]共4页，第3课号：271800201课程名称：计量经济学开课院系：经济与管理学院类型[█正常班□重修班□免听]多项选择题21．Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是（）A.将观测值按解释变量的大小顺序排列B.样本容量尽可能大C.随机误差项服从正态分布D.将排列在中间的约1/4的观测值删除掉E.出了异方差外，其它假定条件均满足22．模型的对数变换有以下特点（）A.能使测定变量值的尺度缩小B.模型的残差为相对误差C.更加符合经济意义D.经济现象中大多数可用对数模型表示E.相对误差往往有较小的差异23．在总体回归函数引入随机干扰项，下列说法正确的有（）A.代表了未知的影响因素B.代表了数据残缺C.最小二乘法有误差D.它们的经济背景要求的E.违背了基本假设24．异方差的常见类型有（）A.递增型B.递减型C.复杂型D.倒V型E.V型25.广义最小二乘法的特殊情况是（）A.对模型进行对数变换B.加权最小二乘法C.数据的结合D.广义差分法E.增加样本容量二、填空题（每空1分，共10分）1.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为__________问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。2.随机解释变量iX与随机误差项相关，可表示为__________。3.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__________。4.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。5．常用的样本数据有__________数据、__________数据和__________数据。三、论述题（20分）1.为什么说计量经济学在当代经济学科中占据重要地位？当代计量经济学发展的基本特征与动向是什么？2.一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违背基本假设的计量经济学模型是否不可以估计？考试形式¨闭卷□开卷█可用物品：计算器教材手写笔记教师曹金龙班级¨学号¨姓名¨密封线上海电力学院2013/2014学年第一学期[□正考□补缓考█期中考]试卷[□A卷□B卷]校区[█浦东□杨浦]共4页，第4页课号：271800201课程名称：计量经济学开课院系：经济与管理学院类型[█正常班□重修班□免听]四、计算题（20分）1.假设在回归模型X10Y中，用不为零的常数a去乘每一个X值，这会不会改变Y的拟合值及残差？如果对每个X都加上一个非零常数a，又会怎样？2.考虑下列两个模型：（a）ii22i110iYXX（b）ii22i110i1i-YXXX（1）证明：，1-ˆˆ11，00ˆˆ22ˆˆ（2）证明：两个模型的最小二乘残差相等，即对任何i，有iiˆˆ。（3）在什么条件下，模型（b）的2R小于模型（a）的2R？