计量经济学综合练习题

1计量经济学习题（五、六章）一、填空题（每空2分）1．五项古典假定中的第二条——随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，而其余四项古典假定均满足，则称出现了。2．通常若出现违反基本假定时，将数据先取对数再进行最小二乘法估计，因为对数据进行对数变换可以减少和自相关的程度。3．用来消除异方差的最小二乘法称其为最小二乘法。4．五项古典假定中的第条——随机扰动项之间逐次不相关的假定被破坏，而其余四项古典假定均满足，则称出现了。5.回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则参数估计值是。6．在DW检验中，当d统计量为4时，表明。7．在DW检验中，不能判定的区域是。8．DW是用于检验的9．加权最小二乘法是最小二乘法的一个特例10．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于0，则DW统计量近似等于。二、名词解释：（每题4分）1.异方差性；2．序列相关性；3.差分法；4．广义最小二乘法；5．加权最小二乘法6科克伦-奥克特迭的代法三、单项选择题：（每小题2分）1．利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）A.德宾h检验只适用一阶自回归模型B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型2C.德宾h统计量渐进服从t分布D.德宾h检验可以用于小样本问题2．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于1，则DW统计量近似等于（）A.0B.1C.2D.43．更容易产生异方差的数据为（）A.时序数据B.平均数据C.横截面数据D.年度数据4．在修正异方差的方法中，不正确的是（）A.加权最小二乘法B.对原模型变换的方法C.对模型的对数变换法D.两阶段最小二乘法5．Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（）A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差6．在DW检验中，当d统计量为4时，表明（）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定7．下列说法正确的是（）A.序列自相关是样本现象B.序列自相关是一种随机误差现象C.序列自相关是总体现象D.截面数据更易产生序列自相关8．多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的2R或2R却很大，F值也很显著，这说明模型存在（）A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差9．在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（）A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后C.设定偏误D.解释变量之间的共线性10．对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（）A．使用DW检验有效B．使用DW检验时，DW值往往趋近于0C．使用DW检验时，DW值往往趋近于2D．使用DW检验时，DW值往往趋近于411．下列说法不正确的是（）A．异方差是一种随机误差现象B．异方差产生的原因有设定误差C．检验异方差的方法有加权是小二乘法D．修正异方差的方法有加权最小二乘法312．在模型有异方差的情况下，常用的补救措施是（）A.广义差分法B.工具变量法C.逐步回归法D.加权最小二乘法13．在DW检验中，不能判定的区域是（）A.0﹤d﹤ld,4-ld﹤d﹤4B.du﹤d﹤4-duC.ld﹤d﹤du,4-du﹤d﹤4-ldD.上述都不对14．在修正序列自相关的方法中，不正确的是（）A.广义差分法B.普通最小二乘法C.一阶差分法D.Durbin两步法15．加权最小二乘法是（）的一个特例A.广义差分法B.普通最小二乘法C.广义最小二乘法D.两阶段最小二乘法16．ARCH检验方法主要用于检验（）A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性17．广义差分法是对()用最小二乘法估计其参数。Atttuxy21B11211tttuxyCtttuxy21D11211)()1(ttttttuuxxyy18．线性模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi不满足哪一假定称为异方差现象?()A、Cov(μi,μj)=0B、Var(μi)=σ2C.、Cov(Xi,μi)=0D、Cov(X1i,X2i)=019．DW是用于检验（）的A、异方差性B、多重共线性C、自相关性D、设定误差20．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于0，则DW统计量近似等于（）4四、多项选择题（每小题3分）1．能够修正序列自相关的方法有（）A.加权最小二乘法B.科克伦-奥克特（chrane-Orcutt）迭代法C.广义最小二乘法D.一阶差分法E.广义差分法2、Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是（）A.将观测值按解释变量的大小顺序排列B.样本容量尽可能大C.随机误差项服从正态分布D.将排列在中间的约1/4的观测值删除掉E、除了异方差外，其它假定条件均满足3．如果模型中存在序列自相关现象，则有如下后果（）A.参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能正确确定C.参数的显著性检验失效D.预测精度降低E.参数估计值仍是无偏的4．下列说法不正确的有（）A.加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况B广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况.C.广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况D.广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况E.普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况F加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况5．在DW检验中，不能判定的区域是（）A.0﹤d﹤ld,4-ld﹤d﹤4B.du﹤d﹤4-duC.ld﹤d﹤duD.4-du﹤d﹤4-ld五、判断题（判断下列命题正误，并说明理由，每小题5分）1．在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。2．DW检验中的d值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。3.在异方差性的情况下，若采用Eviews软件中常用的OLS法，必定高估了估计量的标准误。4．消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于1；5．如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验是无效的；6.如果存在异方差，参数的估计仍具有无偏性，但不具有最小方差性。六、解答题51．试比较说明模型存在异方差时，普通最小二乘法与加权最小二乘法的区别与联系。2．对于模型12ttYX，试问：（1）如果用变量的一次差分估计该模型，则意味着采用了何种自相关形式？（2）用差分估计时，如果包含一个截距项，其含义是什么？以下简答题每题5分3．产生异方差性的主要原因是什么？4．异方差性的检验的方法有哪些？5．自相关性的消除方法有哪些？6．DW检验的局限性是什么？七、计算分析题1．设消费函数为iiiiuXXY33221式中，iY为消费支出；iX2为个人可支配收入；iX3为个人的流动资产；iu为随机误差项，并且222)(,0)(iiiXuVaruE（其中2为常数）。试回答以下问题：(1)选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；(2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。2．下图是对某企业的销售额用多元线性模型进行回归分析的软件输出结果及散的点图，请写出回归模型并进行异方差性和自相关检验。其中X2表示广告费投入，Y表示销售额，X1表示库存资金额，X3表示员工薪金。63．在研究生产中的劳动在增加值中所占的份额（即劳动份额的变动时，有以下模型：模型A：01ttYtu模型B：2012ttYttu其中，Y为劳动的份额，t为劳动时间。根据该研究时期内的16年数据进7行参数估计，得到模型结果为模型A：ˆ0.45280.0041(3.9608)tYt20.5284,..0.8252RDW模型B：2ˆ0.47860.01270.0005(3.2724)(2.7777)tYtt20.6629,.1.82RDW其中，括号中的数字是t检验值。16,1,5%,nk则查表得1.106,1.371,LUdd16,2,5%,nk则查表得0.982,1.539,LUdd（1）模型A中有没有自相关？模型B呢？（2）如何解释自相关的存在？（3）你怎样区分“纯粹”自相关和模型形式设定错误？