计量经济学自相关的检验与修正实验报告

《计量经济学》实训报告实训项目名称自相关模型的检验与处理实训时间2012-01-02实训地点实验楼308班级学号姓名《计量经济学》实训报告统计学院精算系1实训(实践)报告实训名称自相关模型的检验与处理一、实训目的掌握自相关模型的检验及处理方法。二、实训要求掌握自相关模型的图形法检验、DW检验，与科克伦—奥克特迭代法对自相关修正。三、实训内容1.检测进口额模型12iiiYXu的自相关性；2.检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施予以处理；四、实训步骤1.建立Workfile和对象，录入数据；2.参数估计、检验模型的自相关；3.利用科克伦-奥科特迭代法处理模型中的自相关问题。五、实训分析、总结表1列出了1985-2003年中国实际GDP和进口额的统计数据。假设实际GDP（X）与实际进口额(Y）之间满足线性约束，则理论模型设定为：12iiiYXu其中iY表示实际进口额，iX表示实际GDP。《计量经济学》实训报告统计学院精算系2表11985-2003年中国实际GDP和进口额年份实际GDP(X,亿元）实际进口额(Y,亿元）19858964.42543.219869753.272983.4198710884.653450.1198812114.623571.6198912611.323045.9199013090.552950.4199114294.883338199216324.754182.2199318528.595244.4199420863.196311.9199523053.837002.21996252677707.2199727490.498305.4199829634.759301.3199931738.829794.8200034277.9210842.5200136848.7612125.6200239907.2114118.8200343618.5817612.21.建立Workfile和对象，录入1985-2003年中国实际GDP（X）和进口额(Y)图11985-2003年中国实际GDP（X）和进口额(Y)2.参数估计、检验模型的自相关《计量经济学》实训报告统计学院精算系3使用普通最小二乘法估计消费模型得：图2样本的回归估计结果-1690.3090.387979iYX20.965870481.10090.523859RFDW通过分析可知：该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为19、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知，dL=1.18，dU=1.40，模型中DWdL，显然消费模型中有自相关。这一点残差图中也可从看出，点击EViews方程输出窗口的按钮Resids可得到残差图3(此图还包括拟合值、实际值，如果只要残差图，可点击view\Actual,Fitted,Residual\ResidualGraph)《计量经济学》实训报告统计学院精算系4图3样本回归估计结果的残差图由图3可知：残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶正自相关，模型中t统计量和F统计量的结论不可信，需采取补救措施。3、利用科克伦-奥科特自相关问题的修正为解决自相关问题，选用科克伦—奥克特迭代法。由原样本表达式可得残差序列te，在EViews中，每次回归的残差存放在resid序列中，为了对残差进行回归分析，需生成命名为e的残差序列。点击工作文件窗口工具栏中的Genr，在弹出的对话框中输入e=resid，点击OK得到残差序列te。使用te进行滞后一期的自回归，在EViews命今栏中输入lsee(-1)，可得回归方程10.920175ttee由上式可知，^0.920175?。对原模型进行广义差分，得到广义差分方程：11210.920175(10.920175)(0.920175)tttttYYXXu图4广义差分对上式的广义差分方程进行回归，在EViews命令栏中输入(注意中间空格)：lsY-0.920175*Y(-1)cX-0.920175*X(-1)，回车后可得方程输出结果图5。《计量经济学》实训报告统计学院精算系5图5对广义差分方程进行回归*^*921.92010.626368ttYX（272.4900）（0.068823）t=-3.3833179.101192R2=0.838109DW=0.715086由于使用了广义差分数据，样本容量减少了1个，为18个。为了保证样本数不减少，可以使用普莱斯—温斯腾变换补充第一个观测值，方法是211XNX和211YNY。由于要补充因差分而损失的第一个观测值，所以在EViews中就不能采用前述方法直接在命令栏输入Y和X的广义差分函数表达式，而是要生成X和Y的差分序列与YN,则XN=3509.6281，YN=995.6813。*t*tX..Yˆ4587020501450).(Se9315651（0.0953）t=（-2.2245）（4.8153）R2=0.6408F=23.1871df=13DW=1.2873模型中DW=1.2873dU，说明广义差分模型中已无自相关。71548353826401205014501...ˆ最终的进口需求模型为Yt=-835.7154+0.4587Xt《计量经济学》实训报告统计学院精算系6六、实训报告评价与成绩