计量经济学期末考试范围

一、单项选择题（10×1分=10分）。1、“计量经济学”一词最早是由（）依照“生物计量学”创造出来的。A、恩格尔（R.Engle）B、弗瑞希（R.Frisch）C、萨缪尔森（P.Smuelson）D、丁伯根（J.Tinbergen）2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）。A、横截面数据；B、时间序列数据；C、修匀数据；D、随机数据3、总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（）。A、RSS=TSS+ESSB、TSS=RSS+ESSC、ESS=RSS-TSSD、ESS=TSS+RSS4、多元线性回归模型的“线性”是指对（）而言是线性的。（A）解释变量；（B）被解释变量；（C）回归参数；（D）剩余项5、用一组有30个观测值的样本估计模型01122iiiiyxxu后，在0.05的显著性水平下对1的显著性做t检验，则1显著地不等于零地条件是其统计量大于等于（）（A）t0.05（30）；（B）t0.025（28）；（C）t0.025（27）；（D）F0.025（1，28）6、完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差（）（A）增大；（B）减小；（C）无穷大；（D）无穷小7．更容易产生异方差的数据为（）A.时序数据B.平均数据C.横截面数据D.年度数据8．在修正异方差的方法中，不正确的是（）A.加权最小二乘法；B.对原模型变换的方法；C.对模型的对数变换法；D.两阶段最小二乘法9、在分段线性回归分析中，如果只有一个属性变量，且其有三种类型，则引入虚拟变量个数应为（）A、1个，B、2个，C、3个，D、4个；10、根据样本资料建立某消费函数如下：tttXDC45.035.555.100ˆ，其中C为消费，x为收入，虚拟变量农村家庭城镇家庭01D，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为()。A、ttXC45.058.551ˆB、ttXC45.005.001ˆC、ttXC35.5550.100ˆD、ttXC35.5595.100ˆ二、多项选择题（10×2分=20分）。1、经济计量分析工作的几个步骤是（）。A、经济理论研究B、设定模型C、估计参数D、检验模型E、应用模型2、计量经济模型的检验一般包括内容有（）。A、经济意义检验B、统计推断检验C、计量经济学检验D、预测检验E、对比检验3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（）。A、无偏性B、线性C、最小方差D、不一致性E、有偏性4、以Y表示实际观测值，ˆY表示回归估计值，e表示残差，则回归直线满足（）。A、通过样本均值点(,)XYB、ˆiiYYC、cov(,)0iiXeD、2ˆ()0iiYYE、2ˆ()0iYY5、反映回归直线拟合优度的指标有（）。A、相关系数B、回归系数C、样本决定系数D、回归方程的标准误差E、剩余变差（或残差平方和）6、多元样本线性回归函数是（）A、12233iiikkiiYXXXuB、kikiiiXXXYˆˆˆˆˆ33221C、2312233(|,,)iiikiiikkiEYXXXXXXD、^^^^12233iiikkiiYXXXe7、多元线性回归模型的古典假定有（）A、零均值假定B、同方差和无自相关假定C、随机扰动项与解释变量不相关假定D、无多重共线性假定E、正态性假定8、修正多重共线性的经验方法包括（）A、剔除变量法B、增大样本容量C、变换模型形式D、截面数据与时间序列数据并用E、变量变换9、异方差性的检验的方法有（）A.图示检验法；B.戈德菲尔德-夸特(G-Q)检验；C.怀特(White)检验；D.ARCH检验；E戈里瑟检验10．产生异方差性的主要原因是（）A.模型中省略了某些重要变量；B.模型设定误差；C.测量误差的变化；D.截面数据中总体各单位的差异。三、简答题（4×5分=20分）。1、随机误差项包含哪些因素影响？2、多元线性回归分析中，为什么要对可决系数加以修正？3、多重共线性对回归参数的估计有何影响？4、虚拟变量数量的设置规则和选择规则是什么？四、辨析题（10×1.5分=15分）。1、计量经济学研究经济生活中精确的函数关系。2、建立计量经济模型成功的三要素是理论、方法和数据。3、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。4、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。5、多元线性回归模型是指对于变量而言是线性的。6、多重可决系数是介于-1和1之间的一个数，它越大表明模型对数据的拟合程度就越好。7、如果其他条件不变，VIF越高，OLS估计量的方程越大。8、如果在多元回归中，根据通常的t检验，全部偏回归系数都是统计上不显著的，你就不会得到一个高的R2值。9.在异方差性的情况下，若采用Eviews软件中常用的OLS法，必定高估了估计量的标准误。10．如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验是无效的。五、填空题（8×1.5分=12分）。1、已知某一直线回归方程的可决系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的相关系数为。2、多元线性回归模型的同方差和无自相关假定是指。3、对回归模型整体的显著性检验是。4、对回归参数的各个回归系数的显著性检验采用的是。5、在计量经济学中，引入虚拟变量是为了将定量因素和同时纳入模型之内6、以乘法形式引入虚拟变量做回归模型的比较和结构变化检验时，合并后模型的i应服从基本假定，特别是所比较的方差相同，否则会出现。7、在有截截距项的回归模型中，要考虑季节因素对冷饮销售量的影响时，应引入个虚拟变量。8、虚拟变量个数的设置，应遵循一定的规则，否则会陷入所谓的“虚拟变量陷阱”，即。六、计算题（10分+13分=23分）1.利用《中国统计年鉴（2006）》中提供的有关数据，可以对2005年国内各地区居民消费进行分析。如果以各省（自治区、直辖市）居民可支配收入（X，单位：元）作为解释变量，以居民消费性支出（Y，单位：元）作为被解释变量，利用Eviews软件，可以得到以下估计结果：VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C346.0459305.77701.131693X0.7284530.02885825.24223R-squared0.956468Meandependentvar7773.217AdjustedR-squared0.954966S.D.dependentvar2183.308S.E.ofregression463.3222Akaikeinfocriterion15.17706Sumsquaredresid6225356.Schwarzcriterion15.26958Loglikelihood-233.2445F-statistic637.1699Durbin-Watsonstat1.372727Prob(F-statistic)0.000000要求：（1）已知0.0250.050.050.025(29)2.045,(29)1.699,(30)1.607,(30)2.042tttt；22220.050.050.0250.025(29)42.5569,(30)43.77,(29)45.72,(30)46.98。请对模型参数的显著性做出判断（5分）；（2）利用回归结果进行简要分析（5分）。2.在研究生产中的劳动在增加值中所占的份额（即劳动份额）的变动时，有以下模型：模型A：01ttYtu模型B：2012ttYttu其中，Y为劳动的份额，t为劳动时间。根据该研究时期内的16年数据进行参数估计，得到模型结果为模型A：ˆ0.45280.0041(3.9608)tYt20.5284,..0.8252RDW模型B：2ˆ0.47860.01270.0005(3.2724)(2.7777)tYtt20.6629,.1.82RDW其中，括号中的数字是t检验值。16,1,5%,nk则查表得1.106,1.371,LUdd16,2,5%,nk则查表得0.982,1.539,LUdd（1）模型A中有没有自相关？模型B呢？（5分）（2）如何解释自相关的存在？并用DW检验法对自相关进行检验。（8分）