自1980年以来中国保险业发展状况的研-基于计量经济学理论的实证分析

华南农业大学计量经济学课程论文自1980年以来中国保险业发展状况的研究——基于计量经济学理论的实证分析StudyonChineseInsuranceIndustryDevelopmentAfterTheYear1980----TheEmpiricalAnalysisBaseonTheTheoryofEconometrics学生：梁兆基学号：200530900219所在学院：经济管理学院专业名称：农林经济管理华南农业大学SouthChinaAgriculturalUniversity2010年8月摘要人类社会的发展历史其实就是一部不断与风险抗争的历史。在人类文明不断发展，并已在社会经济文化各领域结出丰硕成果的今天，作为一种对风险分散与损失分摊的制度安排，保险具有经济补偿、资金融通和社会管理的功能，保险业对社会经济发展和人民安定生活起着不可替代的作用。我国保险业的发展走过了曲折的道路，并已进入一个蓬勃发展的新阶段。在过去的二十多年中乘着改革开放和经济发展的东风，一路快速增长，年均增幅将近30%。自1980年中国恢复国内保险业务以来，至2005年的25年间，中国的保费收入增长超过934倍，从1980年的4.6亿元增长至2005年的4927.3亿元。与之相适应，保险密度增长超过801倍，从1980年的0.47元/人，增长至2005年的376.81元/人，保险深度增长超过27倍，从1980年的0.1%增长至2005年的2.7%。目前，中国的人均国内生产总值（即人均GDP）已突破了1000美元的大关，按照国际上保险业的发展经验，这阶段保险业的发展空间会越来越大。本文通过运用计量经济学的部分原理，对自1980年以来中国保险密度与中国人均GDP、第三产业产值占GDP比重之间的关系进行了实证分析。运用计量经济学软件EViews5.0，构造了计量经济学模型，并对模型进行了经济意义检验、统计检验和计量经济学检验。对自1980年以来中国保险业的发展状况进行了实证分析。关键词：保险业保险密度计量经济学实证分析EViews普通最小二乘法StudyonChineseInsuranceIndustryDevelopmentAfterTheYear1980----TheEmpiricalAnalysisBaseonTheTheoryofEconometricsLiangZhao-ji(CollegeofEconomicsandManagement,SouthChinaAgriculturalUniversity,Guangzhou510642,China)Abstract:Infact,thedevelopmenthistoryofmankindsocietyisahistoryoffightingagainstrisksandhazardscontinuously.Asasystemarrangementfordispersingriskandsharingloss,insuranceownthefunctionofeconomiccompensation,financingandsocialmanagement.Insuranceindustryplayanecessaryroleforthesocietyandeconomydevelopment.Afterazigzagway,Chineseinsuranceindustrymeetwithaboomingnewstage.Overthepastmorethantwentyyears,Chineseinsuranceindustryhasdevelopmentofnationaleconomy.Itsaverageannualrateofgrowthhasnearlyreached30%.Afteryear1980Chinarallytheinsuranceinallovercountry,totheyear2005,theinsuranceincomeofChinahasincreasemorethan934times,from0.46billionincreaseto492.73billion.Fromtheyear1980totheyear2005,theinsuranceconsistencehasincreasedmorethan801times,from0.47yuanperpersonincreaseto376.81yuanperperson.Theinsurancedepthfrom0.1%intheyear1980increaseto2.7%intheyear2005,increastmorethan27time.Nowaday,ChinesepersonalaverageGDPismorethan1000dollar.Baseontheinternationalinsurancedevelopmentexperience.Thisperiodtheinsurancedevelopmentspacewillbelargerandlarger.Thiswordpartofthetheoryofeconometricstostudytherelationshipamonginsuranceconsistence、personaverageGDP、densityofthethirdindustryaftertheyear1980.UsetheEviews5.0tofoundamodelofeconometrics,andusesometheoriesofeconometricstocheckthemodelofeconometrics.MakeaempiricalanalysistotheChineseinsurancedevelopmentaftertheyear1980.Keywords：insuranceindustryinsuranceconsistenceeconometricsempiricalanalysisEViewsordinaryleastsquaresestimators1前言人类社会的发展史就是一步不断与风险抗争的历史，无论是公元前916罗地安商法对共同海损原则的确立，还是孔子耕三余一的思想，都体现了人们对于规避风险、防范灾害的殷切期望（干春晖，2006）。作为一种分散风险与分摊损失的制度安排，保险业对于社会经济发展与人民生活安定起着不可替代的作用。所谓保险业，是指保险企业的集合或是以保险为主要业务范围的经营管理系统，从类别上看保险包括政策保险、商业保险和社会保险（江生中，2003）。由于历史的原因，自1949年建国以来中国的保险业一直处于停滞不前的状态。随着改革开放的全面进行和国民经济的复兴，1979年4月《中国人民银行分行行长会议纪要》中明确提出开展保险业务。1984年1月1日根据国务院的决定，中国人民保险公司从中国人民银行分离出来，单独作为国务院直属的局级单位经济实体，中国保险业从此走上快速发展的道路。二十世纪九十年代以来，随着多家股份制保险公司的建立和国外保险公司的进入，中国保险市场初步形成以国有保险公司为主、中外保险公司并存、多家保险公司竞争的格局，中国保险市场的竞争也日趋激烈（陈盛伟，2004）。自1980年中国从新恢复国内保险业务以来，经过20多年的快速增长，中国保险业在各个方面都取得了巨大的发展。考察一国保险业的发展状况，首先应考察的指标是保险密度和保险深度。所谓保险密度，是指一国在保险上的人均花费（冯占军，2007）。这一指标是一个国家保险购买力的象征，代表了一国公民的平均保险保障水平。所谓保险深度，是指保险费占一国GDP（Grossdomesticproduct）的比例，这一指标极好的反映了保险业在国家整体经济中的重要程度，代表了一国经济的整体保险保障水平（冯占军，2007）。另一方面，这一指标的数值不受外币波动的影响。保险密度和保险深度还可以用来分析一国保险业的发展潜力。例如两个国家或地区的经济状况相似，但保险密度相差很大，这就表明保险密度低的国家或地区具有良好的市场潜力，当该国或该地区人均收入增加时，对保险的需求也随之增加。自1980年中国恢复国内保险业务以来，保险密度（见表1）增长超过801倍，从1980年的0.47元/人，增长至2005年的376.81元/人，保险深度增长超过27倍，从1980年的0.1%增长至2005年的2.7%。从统计数据来看，尽管两项指标均有大幅上升，但与世界平均水平相比仍存在很大差距，表明中国保险市场的开发仍存在很大的空间。本文通过运用计量经济学的原理和计量经济学软件Eview5.0，对自1980年以来中国的保险密度与人均GDP、第三产业产值比重之间的关系进行了实证分析。表1自1980以来中国的保险密度、人均GDP、第三产业产值比重状况年份保险密度(Y)人均GDP(X1)第三产业产值比重(X2)19800.47463.321.919810.78492.222.319821.01527.822.119831.29582.722.719841.93695.225.119853.13857.828.919864.26963.229.419876.501112.429.919889.941365.530.719898.661519.032.2199011.831644.531.8199115.391892.833.9199218.072311.135.0199333.372998.433.9199441.754044.033.8199549.125045.733.0199663.495845.933.0199788.006420.234.41998100.006796.036.51999110.767158.538.02000125.927857.739.32001165.288621.740.72002237.689398.141.72003300.2810542.041.42004332.1912335.640.72005376.8114040.039.9资料来源：江生中．中国保险业发展报告：2006［Ｍ］．北京：中国财政经济出版社，20062计量经济学模型的建立2.1二元线性回归模型利用计量经济学软件Eview5.0采用普通最小二乘法（ordinaryleastsquaresestimators），以保险密度（以Y表示）为被解释变量，人均GDP（以X1表示）、第三产业产值比重以（以X2表示）为解释变量，对表1的数据建立二元线性回归模型。该模型的形式可以假定为：Yi=b0+b1X1+b2X2+uEViews5.0的计算结果为：lny=55.28400148184+0.03060456352604X1-3.36219085733X2s=(52.93198829194)(0.002947495255283)(1.93065775237)t=(1.044434627638)(10.3832443737)(-1.741474299733)R2=0.926978修正的决定系数R2=0.920628S.E.=31.449967F=9.988005DW=0.2819502.2双对数模型将保险密度（Y）、人均GDP（X1）、第三产业产值比重以（X2）取成对数，采用普通最小二乘法对数据进行回归分析，该模型的假定形式变为：lnYi=b0+b1lnX1+b2lnX2+uEView5.0的计算结果为：lny=-16.92572777684+1.333507799059lnX1+2.724283416411lnX2s=(0.9582833789904)(0.07780650443339)(0.4334275696991)t=(-17.66254966737)(17.13877019369)(6.285440998371)R2=0.994500修正的决定系数R2=0.994022S.E.=0.157377F=2079.497449