简述巴塞尔协议I

任课教师评语：签名：年月日南京理工大学课程考核论文课程名称：风险管理论文题目：简述巴塞尔协议I姓名：韦超芳学号：1111850106成绩：目录1、摘要····································································（1）2、基本概念·······························································（2）3、白塞尔协议产生的背景·················································（2）4、巴塞尔协议出台的目的············································（3）5、巴塞尔协议的内容······················································（3）6、巴塞尔协议包括的主要文件··············································（4）（i）、1975年，《对银行国外机构监管的原则》·····························（4）（ii）、1983年，在1975协议基础上进行修改·····························（4）（iii）、1988年，《统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》··············（5）（iv）、《1992年7月声明》················································（5）（v）、1996年，《资本协议关于市场风险的补充规定》······················（5）（vi）、1997年，《有效银行监管的核心原则》······························（5）（vii）、1998年，《关于操作风险管理的报告》····························（5）7、巴塞尔协议的实质性进步···················································（6）8、巴塞尔协议存在的问题···········································（7）（i）国家风险的问题············································（7）（ii）风险权重的灵活度问题·····································（7）（iii）对金融形势的适应性问题····································（7）（iv）全面风险管理问题········································（7）9、巴塞尔协议的历史意义············································（8）1简述巴塞尔协议I摘要上世纪七十年代，连续有三家大型国际商业银行，德国赫斯德特银行、纽约富兰克林国民银行和英国-以色列银行相继倒闭，使许多国家客户受到巨大损失。这促使美、英、德、法、日、荷、意、比、瑞士和瑞典“10国集团”的中央银行行长在国际清算银行总部所在地巴塞尔，成立了银行监管委员会，对国际银行进行监管。巴塞尔协议非独立文件，而是由巴塞尔银行监管委员会所制定发布的一系列原则、协议、标准和建议的统称。巴塞尔协议I，也就是《旧巴塞尔协议》的内容起于1975年颁布的《1975年协议》，止于1999年《新资本协议》修改稿的诞生。1996年，巴塞尔委员会发布了第一份咨询文件——“新资本充足率框架”，决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。2001年1月1日发布了第二份咨询文件——“新巴塞尔资本协议”，2004年6月26日，通过了《巴塞尔协议II》的最终稿，即称为新巴塞尔协议，此协议取代了1988年巴塞尔协议，称为新的国际监管标准，并决定2006年底在成员国生效。2010年9月12日，巴塞尔银行监管委员会宣布，各方代表就《巴塞尔协议III》的内容达成一致。在这里主要是对巴塞尔协议I进行简要的介绍，巴塞尔协议I包括了1975年至1988年期间的一系列原则、协议、标准和建议。通过资料查询我们可以对他们进行简单的了解，对于巴塞尔协议I产生的背景、主要内容、存在的问题、历史意义都进行了简单的概括。上世纪七十年代随着银行监管制越来越弱，同时国际银行监管也十分薄弱；金融操作与金融工具的创新，使银行经营的资产银行超过银行资本几十倍，使风险增大；另外，国际债务危机影响银行经营的稳定性；国际银行业中的不平等竞争。这一切使得对国际银行的监管不能只靠各国各自为政、孤单作战，必须要在金融监管上进行国际协调，这都促使了巴塞尔协议的产生。巴塞尔协议I的价值得到了广泛的认同,在20世纪90年代成为一个世界性的标准,有超过100个国家将巴塞尔协议的框架运用于其本国的银行系统。关键字：巴塞尔协议、国际清算银行、银行监管委员会、巴塞尔委员会2一、基本概念巴塞尔协议就是由巴塞尔委员会成员国（包括美国、英国、法国、德国、意大利、日本、荷兰、加拿大、比利时、瑞典等十国）的中央银行在瑞士巴塞尔达成的若干重要协议的统称。其实质是为了完善与补充单个国家对商业银行监管体制的不足，减轻银行倒闭的风险与代价，是对国际商业银行联合监管的最重要形式，并具有很强的约束力。二、巴塞尔协议产生的背景巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（FranklinNationalBank）的倒闭。这是两家著名的国际性银行。它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。20世纪70年代开始，经济学家将管制理论运用到银行领域，并逐步取得了共识。他们认为，在追逐论、社会利益论及管制新论三种最有影响的管制理论当中，“捕获论”（TheCaptureTheory）将管制者与被管制者视为博弈中的猫与鼠，最终是管制对被管制者有利，因而主张放弃管制。这种理论显然忽视了社会公众能从管制中受益的事实；“管制新论”（TheNewEconomicTheoryofRegulation）则将管制视为管制集团与被管制集团间锱铢必较的政治程序，是被管制集团提出要求、管制集团满足这种要求并从中获利的一种商品。由于管制这一商品供求双方的数量函数难以确定，因而降低了这一理论的实践价值；只有“社会利益论”(ThePublicInterestTheory)最具理论和实践意义。该理论将管制视为消除或减少市场破产成本进而保护公众利益的手段，市场破产成本根源于自然垄断、外部效应及信息的不对称。与前两种理论明显不同的是，这种理论既找到了管制的依据，也明确了管制的意义和努力方向。有必要对银行引入管制的原因在其外部效应和信息的不对称。尽管Benton和Gilligen等人在80年代初都论证过，银行业可能存在某种程度的规模经济，但多数金融学家都否认银行的自然垄断性质。从外部效应和信息的不对称来看，银行业务的特性决定了银行是一个高风险行业。其外部负效应不仅体现为债权债务链条的断裂，从而给工商企业和社会公众带来巨大损失。而且这些又反过来造成银行体系的混乱，并殃及社会的稳定；信息的不对称对银行而言则是一把双刃剑，它既可以掩盖银行储备不足和资产质量低下的窘迫，也可能因公信力的丧失而破产倒闭。银行困境的解脱取决于清偿能力尤其是流动性的大小。解决这一问题的传统做法一是资产变现，二是市场介入，但是这两种做法的劣势非常明显。除了要损失大量的交易费用之外，还要受到市场资金可供量的严格制约，从而产生巨大的市场风险。因此，各国中央银行一方面充当最终贷款人，在商业银行面临流动性危机时对其施以援手，另一方面则推出存款保险制度，对受损公众进行补偿。这类亡羊补牢式的举措都是立足于银行的外围，没有对银行的经营过程提出根本性要求，因而不仅未能有效地遏止银行的倒闭，反而可能增大了银行破产的风险，故而遭到经济学家的批评。由于最终贷款人的存在（最终贷款人通常以低于市场的利率放贷）以及存款保险制度的建立，商业银行一方面有通过增加高风险投资转嫁保险成本、获取高额利润的欲望。另一方面也有扩大债务依存度的冲动和便利，破产风险因此不断累积。正是在这样的背景下，发达国家以及由发达国家组成的巴塞尔委员会才逐步将银行的监管从外围修补转到内部调控，并对影响银行风险的主要因素进行详细的剖析。3Herstatt银行和富兰克林银行倒闭的第二年，即1975年9月，第一个巴塞尔协议出台。这个协议极为简单，核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实，突出强调了两点：1、任何银行的国外机构都不能逃避监管；2、母国和东道国应共同承担的职责。1983年5月，修改后的《巴塞尔协议》推出。这个协议基本上是前一个协议的具体化和明细化。比如明确了母国和东道国的监管责任和监督权力，分行、子行和合资银行的清偿能力、流动性、外汇活动及其头寸各由哪方负责等，由此体现“监督必须充分”的监管原则。两个巴塞尔协议因此也就没有实质性差异：总体思路都是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监督为主，东道国个别监督为辅”。但是两者对清偿能力等监管内容都只提出了抽象的监管原则和职责分配，未能提出具体可行的监管标准。各国对国际银行业的监管都是各自为战、自成体系，充分监管的原则也就无从体现。三、巴塞尔协议的目的巴塞尔协议I出台的目的可以从三个方面进行了解1、将银行的监管从外围修补转移到内部调控。2、通过制定银行的资本与其资产间的比例，订出计算方法和标准，加强国际银行体系的健全性和稳定性。3、逐步消除目前国际银行业不公平竞争的基础，统一各国银行监管的标准，建立公正的国际性银行管理体制。四、巴塞尔协议的内容1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1．资本的组成。巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。2．风险加权制。巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。二是确定表外项目的风险权数。确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。3．目标标准比率。总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。银行资本充足率=总资本/加权风险资产4．过渡期和实施安排。过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。通过强调资本充足率，促使全球银行经4营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。（一）、巴塞尔协议的主要文件i、1975年——《对银行国外机构监管的原则》这个协议极为简单，核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实，突出强调了两点：1、任何银行的国外机构都不能逃避监管；2、母国和东道国应共同承担的职责。这个协议对清偿能力等监管内容都只提出了抽象的监管原则和职责分配，未能提出具体可行的监管标准。各国对国际银行业的监管都是各自为战、自成体系，充