保险学2

保险学2015年9月陈敏[e-mail]第二课、风险管理与保险制度1上节课内容关于课程的说明课程目标、教学思路与课程的内容逻辑、选用教材、作业与考试保险学导论保险的发展历史、基本应用范畴和趋势、产品化的推广与应用扩展第一章风险与风险管理•风险概述、风险决策、风险管理保险学课程导论与风险、风险管理21.2风险的分类产生的原因损害对象（风险标的）起源与影响导致的后果自然风险、社会风险、政治风险、经济风险、技术风险人身风险、财产风险、责任风险基本风险、特定风险纯粹风险、投机风险分类标准具体内容保险学课程导论与风险、风险管理31.3风险有哪些特征（一）1.风险的不确定性◦不能确定的：是否发生、发生时间、事故的后果◦正是风险的这种总体上的必然性与个体上的偶然性的统一，构成了风险的不确定性2.风险的客观性◦独立于人的意识之外的客观存在◦正是风险的客观存在，决定了保险活动或保险制度存在的必要性41.3风险有哪些特征（二）3.风险的普遍性◦正是由于这些普遍存在的风险，有了保险存在的必要和发展的可能4.风险的可测定性◦个别风险的发生是偶然的，不可预知的，但通过对大量风险事故的观察发现，风险往往呈现出明显的规律性◦运用统计方法去处理大量相互独立的偶发风险事故，可比较准确地反映风险的规律性◦正是存在着大量事故的规律性，导致了风险的可测定性51.4风险的度量量化的才可在市场上进行交易当损失的发生具有不确定的状态时损失发生的频率风险的程度正相关关系风险的程度损失的严重性正相关关系当在损失的不确定性相同的情况下时保险学课程导论与风险、风险管理6风险的度量曲线损失发生的频率（损失的严重性）风险的程度保险学课程导论与风险、风险管理71.2风险决策在不确定的状态下，决策者对多个行动方案进行比较和选择，确定最优行动方案的过程◦两利相遇取其大，两害相比取其轻对风险管理的研究逐步趋向系统化、专门化，风险管理也成为企业管理中技术性、专业性较强的独立学科风险决策经典理论◦期望值理论◦期望效用理论◦其他决策理论保险学课程导论与风险、风险管理81.2.1期望值理论选择期望损益最小or收益最大风险的自然状态可由概率分布来量化通过概率来评估损失的价值“理性人”在风险条件下的决策行为保险学课程导论与风险、风险管理91.2.2期望效用理论选择期望效用最大的方案考虑到决策者个人对于风险的态度感性的、主观的判断期望效用与风险态度曲线P10.◦风险规避者，边际期望效用递减◦风险偏好者，边际期望效用递增◦中性保险学课程导论与风险、风险管理10风险规避者，边际期望效用递减1100.511.522.533.544.5123期望效用风险态度期望效用与风险态度曲线保险学课程导论与风险、风险管理风险偏好者，边际期望效用递增1200.511.522.533.544.555.566.577.588.599.51012345期望效用风险态度期望效用与风险态度曲线保险学课程导论与风险、风险管理中性1300.511.522.533.544.5123期望效用风险态度期望效用与风险态度曲线保险学课程导论与风险、风险管理1.2.3其他决策理论后悔理论过度反应理论前景理论保险学课程导论与风险、风险管理141.3风险管理风险管理的对象是风险◦是社会组织或者个人用以降低风险的消极结果的决策过程在风险识别、风险估测、风险评价之后，选择与优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效控制并处理风险所致损失，以最小的成本获得最大的安全保障保险学课程导论与风险、风险管理151.3.1风险管理的概念风险管理的重要途径－买保险为什么要买保险怎样买及买哪些保险，明确投保标的、险种和保额保险的有限责任性，保险条款中的除外责任从单纯转嫁风险的保险管理转向以经营管理为中心的全面风险管理保险学课程导论与风险、风险管理161.3.2风险管理的目标损失前目标◦减少风险事故的发生机会◦以经济、合理的方法预防潜在损失的发生◦减轻对风险及潜在损失的烦恼和忧虑◦遵守和履行社会行为规范和责任损失后目标◦减轻损失的危害程度◦及时提供经济补偿，恢复正常的生产和生活秩序，实现良性循环17保险学课程导论与风险、风险管理1.3.3风险管理的基本方法控制型风险管理技术◦在事故发生前，降低事故发生的频率◦在事故发生时，将损失减少到最低限度◦在事故发生后，能够及时恢复正常的状态◦技术方法主要包括：回避、预防、抑制财务型风险管理技术◦风险自留◦风险转移方法组合保险学课程导论与风险、风险管理18案例分析：2013年“11.22”中石化青岛油管爆炸事故造成直接经济损失约7.5亿公司将承担其相应赔偿责任。相关资金主要来自：◦中国石化在以前年度积累的安全生产保险基金◦公司向商业保险公司投保的商业巨灾保险的理赔资金。保险学课程导论与风险、风险管理191.3.4风险管理的基本程序1.风险识别◦对正面临的和潜在的风险加以判断、归类和鉴别2.风险估测◦使风险分析定量化，为风险决策、选择风险管理技术提供科学依据3.风险评价◦通过对风险的定性、定量分析和所支出的费用比较，确定风险是否需要处理和处理的程度4.选择风险管理技术，选择最佳方案5.评估风险管理效果◦适用性、收益性的分析、检查、修正和评估保险学课程导论与风险、风险管理201.3.5风险管理与保险的关系因果关系，逆关系不成立相同之处：◦两者都针对风险，或风险是两前题◦两者都以概率论与数理统计为分析基础不同之处：◦保险是风险管理中最有效的措施之一，保险是风险管理的一部分◦风险管理：针对组织的目标◦保险：针对具体标的物保险学课程导论与风险、风险管理21第二章保险制度22金融体系的运营模式银行证券保险23分业经营金融衍生品企业投资混业经营第二课：保险制度我国“一行三会”的金融格局国务院中国人民银行银监会证监会保监会24第二课：保险制度保险处于相对弱小的位置25第二课：保险制度存贷款余额35%证券市场交易额65%保费收入0%2012年江苏省金融市场情况金融主体金额（亿元）存贷款余额147440.6证券市场交易额275120.2保费收入1446.126保险涉及社会再生产的每个环节生产分配交换消费27第二课：保险制度今日课程主要内容：保险的定义保险的5个核心要点适合承保风险的6个基本特征保险需求与保险供给的影响因素逆选择和道德风险保险分类的基本方法28课程目录2.1保险的本质2.2保险的经济学基础2.3保险业的产生与发展2.4保险的基本分类292.1.1保险的定义保险是一种以经济保障为基础的金融制度安排它通过对不确定事件发生的数理预测和收取保险费的方法，建立保险基金以合同的形式，由大多数人来分担少数人的损失，实现保险购买者风险转移和理财计划的目标30第一节保险的本质第二课：保险制度对保险不同角度的解释（一）保险是以经济合同方式建立保险关系集合多数单位或个人的风险，合理计收分摊金，由此对特定的灾害事故造成的（可能发生的）经济损失或人身伤害提供资金保障的一种经济形式关键字：◦以经济合同建立保险关系◦合理计收分摊金31第一节保险的本质第二课：保险制度对保险不同角度的解释（二）保险是一种经济保障制度，它通过收取保险费的方法，承担被保险人的风险当被保险人一旦因发生约定的自然灾害、意外事故而遭受财产损失或人身伤害时，给予被保险人的经济保障关键字：◦通过收取保险费，承担被保险人的风险32第一节保险的本质第二课：保险制度对保险不同角度的解释（三）保险是一种社会工具，可以进行损失的数理预测，并据此、按约定对损失者提供补偿补偿基金来自于所有那些希望转移风险的成员所作的贡献关键字：◦可以进行损失的数理预测◦补偿基金33第一节保险的本质第二课：保险制度对保险不同角度的解释（四）保险是一种复杂的和精巧的机制，它将风险从个体转移到群体，并约定，由群体来承担发生的损失关键字：◦将风险从个体转移到群体34第一节保险的本质第二课：保险制度对保险不同角度的解释（五）保险制度既是一种经济制度，也是一种法律制度◦经济制度：共同建立基金，对特定的事故或特定事件的发生所导致的损失进行补偿或给付◦法律制度：通过支付保险费，换取经济补偿和给付的权利关键字：◦经济、法律制度35第一节保险的本质第二课：保险制度对保险解释的关键字：以经济合同建立保险关系合理计收分摊金通过收取保险费，承担被保险人的风险可以进行损失的数理预测保险基金将风险从个体转移到群体经济、法律制度36第一节保险的本质第二课：保险制度案例：航天保险－概况世界第一单航天保险是1965年航天保险主要包括财产险和责任险两大类目前，国际航天险总承保能力已达到发射险约6亿多美元、在轨险5亿多美元的规模（不包括中国的份额在内）。中国的航天险市场的承保能力也已达6000万美元以上，是俄罗斯的承保能力的两倍。37案例第二课：保险制度案例：航天保险－取费目前约为10%～20%2003年－2004年，发射保险平均费率达到22%－23%的高峰国产的‘东方红四号’卫星平台+‘长征三号乙’运载火箭，费率目前在15%左右38案例第二课：保险制度案例：航天保险－赔偿1998年，航天保险市场出现了第一次亏损，总索赔额达到18.3亿美元，而保险收入仅8.5亿美元2001年，航天保险索赔额达22亿美元，而保险收入仅为5.5亿美元，导致2003～2004年取费大涨39案例第二课：保险制度案例：航天保险－我国江泰保险经纪有限公司，作为国内卫星发射及在轨保险项目的经纪公司承保能力在8000万～1亿美元三个阶段：◦上世纪80年代末到1997年◦1997年到2004年，中国航天保险联合体◦2004年又到现在政府色彩仍浓，有技术保密的原因40案例第二课：保险制度41保险关键字合同合理收费保险基金损失补偿数理预测个体向群体制度第一节保险的本质第二课：保险制度案例思考：保险关键字保险的五个核心要点：1.经济保障是保险的本质特征2.经济保障的基础是数理预测和合同关系3.经济保障的费用来自于投保人所缴纳的保险费所形成的保险基金4.经济保障的结果是风险的转移和损失的共同分担5.保险由经济保障的作用衍生出金融中介的功能42第一节保险的本质第二课：保险制度保险与赌博的区别43保险赌博损失的风险客观存在交易本身风险的类型纯粹风险投机风险损失的承担基金个人第一节保险的本质第二课：保险制度2.1.2可保风险的理想条件只有按照约定的标的物、保险种类、金额大小才可获得约定的补偿或给付保险的有限责任性44第一节保险的本质第二课：保险制度条件一：经济上具有可行性频率高、损失小频率高、损失大频率低、损失小频率低、损失大45小损失程度大高发生频率低第一节保险的本质第二课：保险制度关于经济上可行性的评估并不简单指经济的承受能力期望值、期望效用理论风险转移的必要性并不仅在损失让人感到无法承受时46条件二：独立、同分布的大量风险的根据以往资料，计算出损失概率，合理收取保费独立性：风险事故的概率和后果是互不相关的同分布：不同风险单元发生潜在事件的概率分布相同被保险标的的数量大小，还取于保险人愿意承担的、偏离期望值的风险的大小47第一节保险的本质第二课：保险制度条件三：损失的概率分布是可以被确定的建立在大数据（经验）基础之上的损失概率分布对预测未来的损失时可用有法按律、无法按例静态的环境假设48第一节保险的本质第二课：保险制度条件四：损失是可以确定和计量的发生的损失必须在时间和地点上可以被确定，在数量上可以被计量保险人也可以据此预测和计算未来的损失49第一节保险的本质第二课：保险制度条件五：损失的发生具有偶然性保险人对所投保的风险既不能加以控制，也无法施加影响防止道德风险和行为风险大数定律的应用以随机事件为前题50第一节保险的本质第二课：保险制度条件六：特大灾难一般不会发生总体上，保险标的必然遭受损失，但遭受损失的保险标的所占总数的比例很小特大灾难的定义：发生的频率高，造成的损失