文华程序化交易说明书

期货公司程序化交易系统解决方案文华财经资讯有限公司文华财经程序化交易系统解决方案Tel:021－510358670411－395520060755－89812890010－516523091一、使用程序化交易提高期货公司的竞争力要提高期货公司的竞争力就需要找到一种具有独一无二性，并且可以在短期内吸引客户的竞争方式。期货公司可以利用自身的研发力量，编出高盈利率、有竞争力的程序化交易模型，让客户使用这些交易模型进行交易。客户在使用webstock2007看盘时，就能看到交易模型发出的交易指令，客户可以利用这些交易模型进行自动交易，也可以用自动提示的方式辅助客户交易。期货公司提供的交易模型是期货公司的研发力量、投资经验和智慧的具体体现。文华技术上能够做到模型安全和防复制，期货公司可以有选择地把某一个模型授权给某一些或某一个客户使用，其他客户无法使用；文华还做到了如果某客户撤资转到其他期货公司开户，模型能够自动锁死。有了期货公司提供的交易模型，使客户的投资过程变得更加简单化，对于吸引和指导新客户十分有效，那么新客户自然会源源不断加入。相信程序化交易能够提高竞争力，让期货公司在行业竞争中独占鳌头！程序化交易模型发出的交易指令，如下图：背景资料：最近几年，期货公司之间的竞争十分惨烈，主要原因出在服务“同质化”、竞争手段“同文华财经程序化交易系统解决方案Tel:021－510358670411－395520060755－89812890010－516523092质化”。大多数的期货公司竞争方式都是依靠降低手续费、对基本面的研发及服务的热情周到。这几种方式因为是大多数期货公司之间竞争惯用的方式故无法显示出其优势，并且这几种方式也存在着其中各自的弊端,不能有效的维护现有客户或者开发新的客户.第一、靠拼手续费的方式,没有任何技术含量，容易被人复制，你降其它公司也降.这样做的结果可能会两败俱伤,对整个行业造成损害,最后形成一种恶性的循环。第二、靠基本面的研发去吸引客户的投资基本面的研发对于掌握长周期的大趋势十分有效，但是对于客户实际交易的指导“见效”太慢。我们的客户是投资者，客户需要的是把握现在、明天、后天，而不是基本面专家经济学预测下半年、明年、后年会怎么样。交易的关键是如何把握现在、处理正在发生的行情，而不是如何预测未来。程序化交易就是能够帮助大家来把握现在。第三、靠热情周到的服务这一点不是关键的因素，因为服务再好，如果客户赔钱还是得撤户。二、使用程序化交易提高客户的盈利水平在期货市场存在着如此激烈竞争的形势下，对于期货公司来说，开发一个新的客户是一件很不容易的事，保住、留住客户又是期货公司长期以来在做的一个工作，但很多新的客户在进入期货市场不久，由于操作上缺乏技术含量只能“跟着感觉走”，所以很快就将保证金赔光离开了。客户赔钱了，当然客户受到了损失，其实期货公司也受到了“机会损失”，因为如果客户少赔钱或者赚钱了，是会源源不断给期货公司创造利润的。由于期货公司研发和投资顾问力量有限，只能对部分客户做到有效指导，做不到对每个客户都能进行科学的操作指导，所以往往客户整体盈利率很低，很不容易开发的客户很快便在期货市场上消失了。看似牺牲了一个小客户，其实很多小客户都是很有潜力的，因为谁也不会刚做期货就拿出1000万来做，都是要先做试探性的投资，然后才会大量投资。要保住、留住客户就必须要提高客户的盈利水平，延长客户交易寿命。如何用有限的人力为更多的客户提供投资顾问服务，如何让那些“跟着感觉走”的客户来理性投资，就显得尤其重要。文华财经程序化交易系统解决方案Tel:021－510358670411－395520060755－89812890010－516523093三、技术实现方案因为程序化交易是文华webstock在交易层面为大家提供的一项衍生增值服务，所以只要具有文华webstock，就不需要增加任何电脑、网络方面的设备，也不需要客户更换软件，只需要文华开通程序化交易的授权就可以实现。四、webstock在交易层面上的应用文华webstock是行情系统与交易系统的完美结合，在交易层面为大家提供程序化交易方面的卓越功能。程序化交易可以用技术指标形态作为触发条件，实现自动开仓、自动止损、自动止赢。程序化交易的介绍程序化交易系统的第一版于2004年9月推出（中国期货行业第一个程序化交易系统），文华webstock配备的程序化交易模块在第一版的基础上进行多次的修改和完善后，目前功能如下：文华财经程序化交易系统解决方案Tel:021－510358670411－395520060755－89812890010－516523094程序化交易系统的原理“程序化交易”为文华财经和金仕达/恒生联合开发。交易直通车的原理图如下：从以上原理图可以看出，程序化交易是文华财经软件和金仕达/恒生自助委托软件协同工作来实现的。客户通过程序化交易系统发出的委托指令仍然是通过金仕达/恒生远程交易系统进入期货公司和交易所的撮合中心的。通过程序化交易来进行下单和客户通过金仕达/恒生自助委托软件下单具有同等的安全性和可靠性。注意事项1.使用“程序化交易”的第一步，一定要在文华财经行情系统中点击键盘F3启动金仕达/恒生/文华mytrader自助委托程序（consign，输入你的用户名和密码），否则程序化交易无法工作。2.使用交易直通车下单以前，请阅读“免责声明”。3.当你离开电脑的时候，一定要把电脑锁屏，以免别人使用你的账号进行交易。文华财经程序化交易系统解决方案Tel:021－510358670411－395520060755－89812890010－516523095（1）交易模型编辑平台客户可以自己编写交易模型(交易公式)，实现自动下单。可以发出：买开/买平/卖开/卖平/反手指令，极大方便了技术派进行操盘。当交易模型满足条件时，就自动发出交易指令，如下图所示。因为委托数量等其他条件，客户已经预先设好，这时客户只要点击一下“下单”，就可以发出委托指令（如果客户设置成全自动交易，系统会不需要确认自动下单）。“程序化交易自动下单”的设置说明：文华财经程序化交易系统解决方案Tel:021－510358670411－395520060755－89812890010－516523096“按市价下单，下单手数”：模型每次下单的数量“只进行多头交易”：选择此项设置后，模型自动过滤掉卖开和买平的交易指令，只进行多头交易。“只进行空头交易”：选择此项设置后，模型自动过滤掉买开和卖平的交易指令，只进行空头交易。“双向交易”：选择此项设置后，模型可以发出买开、卖平、卖开和买平指令，进行双向交易。“上交所平仓指令以平今仓下单”：只针对上海交易所的合约。（说明：上海交易所规定日内平仓须以“平今仓”下单）“平仓时每笔只下一手”：发出平仓指令时，模型平仓每笔只下一手。举例：如果模型下单手数是5手，选择此设置后，那么满足平仓条件时这5手平仓自动分5笔下单，每笔只下1手。“下开仓单同时埋止损单-亏个最小变动价位自动止损”：根据触发价格，按照“亏个最小变动价位”自动计算止损的价格，达到止损价时提示平仓。“下开仓单同时埋止赢单-赢个最小变动价位自动止赢”：根据触发价格，按照“赢个最小变动价位”自动计算止赢的价格，达到止赢价时提示平仓。更多说明：如果下单时已经进行过“市价下单时在市价基础上调整几个最小变动价位”的设文华财经程序化交易系统解决方案Tel:021－510358670411－395520060755－89812890010－516523097置，那么止损/赢价是在经过几个最小变动价位调整后的价格基础上计算所得的。举例：交易模型在橡胶品种上达到开多单条件的价格为25420,止损价位设置为亏3个最小变动价位,并且设置了“市价下单时，系统在市价基础上调整2个最小变动价位”,那么当市价变为25415(25420+2*5-3*5)时,止损单就会被触发。其他功能：“语法检测”对交易模型公式的语法进行检测。（检测限于基本的语法错误，逻辑错误无法查出）“效果测试”根据历史数据检测模型的表现，另附测试结果的统计表及详细的测试报告。“参数优化”如果模型中含有参数，可以根据历史数据计算出使得模型达到最大盈利的参数值。“预测”——计算指令出现的价位，根据模型内容、历史数据，预测出下一个交易指令出现的可能价位。“加密销售”客户可以通过加密方式将交易模型发给其他人使用，模型使用者只能使用，无法看到模型的编写内容。该功能主要有2种用途：1、你如果是一个编写模型的高手，你可以把你的模型加密后卖给别人，可以控制买者能够用到什么时候，控制买者只能自己用，无法转卖。2、期货公司的研发人员编的模型，给客户用，一旦客户离开这个期货公司，模型自动失效。具体操作方法：选择加密销售，设置密码、购买者的文华帐号、到期时间及输出路径：文华财经程序化交易系统解决方案Tel:021－510358670411－395520060755－89812890010－516523098购买者得到公式后进行导入：选择导入路径，交易模型的编写方法，我们结合我们针对豆一合约编写的“使用示范”公式来说明一下。注意：因为不同品种有不同的价格运行规律，建议客户针对不同的品种编写不同的交易公式。文华财经程序化交易系统解决方案Tel:021－510358670411－395520060755－89812890010－516523099上图就是根据“使用示范”交易模型系统出现的信号。各种信号的说明见下图：文华财经程序化交易系统解决方案Tel:021－510358670411－395520060755－89812890010－5165230910编写交易模型的时候，可以点击“插入函数”，来查询每个函数的用法。如下图所示：“使用示范”交易模型是根据移动平均线和KDJ来实现的。具体见下图说明：文华财经程序化交易系统解决方案Tel:021－510358670411－395520060755－89812890010－5165230911建议客户在编写交易模型的时候，把指标公式和参数拷贝（COPY）过来，然后再加上CROSS这些交易指令函数，就很容易编辑交易模型了。可以点击“交易指令”，来查询交易模型中的每个交易指令的用法。如下图所示：文华财经程序化交易系统解决方案Tel:021－510358670411－395520060755－89812890010－5165230912客户交易模型编写好以后，可以进行“效果测试”，如下图所示：通过效果测试，认为交易模型已经满足您的要求了，下一步要做的就是“保存模型”。大功告成，最后一步就是“选择应用”，这时图表上就出现根据您的交易模型出现的交易信号了。一旦交易模型满足要求，系统就会发出交易指令。（2）启用交易模型启用编好的交易模型实现自动下单。（如下图所示）文华财经程序化交易系统解决方案Tel:021－510358670411－395520060755－89812890010－5165230913文华财经程序化交易系统解决方案Tel:021－510358670411－395520060755－89812890010－5165230914程序化交易各名项说明：“启动交易软件F3”：在文华行情中打开下单软件（自助委托交易软件），这是进行程序化交易的第一步。“选择交易服务器”：从被选交易服务器中，选择当前使用的交易服务器“交易直通车手数设置”：使用交易直通车抓价时，默认显示此下单手数。客户可根据不同品种设置不同的默认手数。“交易参数设置”：“默认手数”：针对“价格触发自动下单”、“画线触发自动下单”有效。“市价下单时，系统在市价基础上自动调整个最小变动价位”：针对所有委托类型是“市价下单”的设置都有效。举例说明：设置自动调整2个最小变动价位，以橡胶合约为例，买入时若卖盘报价18225，市价下单以18225+2*5=18235发出买入委托。卖出时若买盘报价18225，市价下单以18225-2*5=18215发出卖出委托。“反手下单时，平仓和开仓下单间的时间间隔为毫秒”