对提高银行监管有效性的探讨——建立激励相容监管机制的思考

西南财经大学硕士学位论文对提高银行监管有效性的探讨——建立激励相容监管机制的思考姓名：贾丽华申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：缪明杨20060401对提高银行监管有效性的探讨——建立激励相容监管机制的思考作者：贾丽华学位授予单位：西南财经大学相似文献(10条)1.学位论文陈轶从委托代理角度探究我国国有银行监管的有效性问题2005从银行经营绩效来看，我国银行监管效果不佳。本文通过对我国国有银行监管低效问题进行较为深入地研究，指出不合理的委托代理关系是银行监管低效的重要原因之一，并从委托代理角度提出了改善监管低效的途径和方法。　　本文从五部分对国有银行监管增效问题进行阐述：　　第一章简要介绍管制及银行监管的基本理论，并初步分析银行监管中的委托代理关系。　　第二章回顾我国银行监管的历史沿革，介绍我国银行监管中的委托代理关系，并通过具体分析指出我国的银行监管是低效的。　　第三章对我国银行监管低效的原因进行深入探讨，提出不合理的委托代理关系是导致我国银行监管低效的一个重要原因。　　第四章指出要实现银行监管增效必须从转变政府职能、加快银行的公司治理结构建设入手，改善监管增效所需的外部环境和内部环境。　　第五章提出激励银行监管中委托人和代理人的方法，同时对如何引导银行加强自我监管和全面风险监管等措施进行阐述。2.期刊论文丁琳琳.DINGLin-lin基于激励相容的银行监管代理问题的机制探讨-天津商业大学学报2008,28(5)随着金融全球化进程的加快,金融风险变得更加复杂,我国银行业改革已经到了关键时期,因此,对银行的监管研究也显得尤为重要.根据激励监管理论将银行监管问题置于信息不对称的委托-代理分析框架内,分析了银行监管中外部的代理人问题;针对我国银行监管中存在的监管机构缺乏明确分工、市场力量发挥作用有限、监管行政力量突出等委托代理问题,提出了在监管者与银行、存款人与监管当局之间应设计激励相容的监管机制,以促进银行业的健康发展的建议,并对激励相容的银行监管机制的建立提供了相应的对策.3.学位论文陈欣烨现代银行监管的治理激励机制研究2006在信息不对称条件下，由于银行经营的风险属性以及银行资本结构的高杠杆特性，单纯的银行治理无法实现利益相关者的最优治理目标。出于对银行危机导致的外部性影响的担心，以及对银行的社会资金配置与支付中介作用的重要性的考虑，银行监管十分必要。银行监管的目标主要是确保银行体系的安全性和效率性。包括存款保险以及银行救助制度在内的现有银行监管制度在确保银行体系安全性目标方面效果明显，但是却形成了对银行股东和管理者的软约束，尤其是在经营不善的情况下，银行股东和管理者都拥有明显的风险偏好，因此不利于在确保相关者利益的前提下促进银行效率。激励理论是解决信息不对称条件下的委托代理问题的主要方法，如果通过适当的激励机制设计，实现银行监管对银行自身治理的促进作用，则无疑有助于银行监管全面目标的实现。现行存款保险制度的治理激励无效性主要体现在对存款人的过分保护，而资本监管方法却又限制银行的资产选择集，本文通过将银行管理者薪酬参数和银行资本结构参数纳入存款保险保费设计，在满足最低资本监管要求下，促进银行股东治理激励，实现由银行股东选择的最优的管理者薪酬结构目标，从而促进管理者激励。目前最后贷款人制度存在的主要问题是难以区分缺乏支付能力的银行和仅仅缺乏流动性的银行导致的流动性支持软约束问题。本文通过区别银行管理者道德风险种类，避免了逆向选择问题，并实现了对银行管理者流动性风险管理努力的激励。严格的银行破产制度无疑能够促进银行效率，但是在信息不对称条件下却可能导致严重的系统性风险。我们通过对银行破产制度和救助制度的激励作用分析，明确了两种制度的适用范围，并且提出一个银行救助的机制安排，从而避免了救助资金的软约束问题，降低了监管成本。为实现银行监管制度体系的治理激励作用，明确各项制度的适用界限，并确保各项制度激励导向的一致性十分重要。本文提出了银行监管制度体系的框架安排，并对影响该体系有效性的因素进行了分析。文章的最后指出了本文研究的银行监管治理激励机制安排对我国的政策启示，并提出了我国银行监管的治理激励机制框架安排构想。在理论分析的基础上，本文运用机制设计结果对日本和美国银行监管制度的治理激励有效性进行了比较分析，进一步强调了机制设计的优点和可操作性。本文的创新之处：运用相关理论，尝试性地对银行监管的治理激励机制进行了设计，在以往的银行监管理论研究中，激励理论主要用于解决监管主体的自身激励问题，而本文尝试性地将激励理论运用于促进监管目标与银行自身治理目标的一致性的研究方面；探索性地将重要的银行治理参数纳入银行监管机制设计之中，目的是通过增强银行自身的治理激励来促进银行监管目标的实现；尽可能地对银行监管制度体系进行整体性考虑并且对监管制度间的协调性进行了研究，通过机制设计，在明确各种监管制度实施范围的同时，探讨了不同制度之间治理激励效果的一致性。不足之处：文章在实证研究方面存在不足。本文是对银行监管的治理激励机制进行了探索性设计，由于缺少监管实践，很难获得与本文设计的机制相吻合的样本数据，因此文中只对美日两国的监管实践进行了较为简单的比较，对于所设计的治理激励机制效果的实证检验还不够充分。随着银行监管制度的不断完善，收集相关数据的工作也将变得相对容易，更加深入的实证检验将作为本文后续研究的重点。4.学位论文贺群舟论我国国有商业银行监管的有效性——基于委托-代理理论的研究2008全球经济一体化、金融创新、银行业竞争加剧等多种因素的推动下,伴随着跨国资本流动规模的不断扩大,跨国银行的业务迅速扩大,建立适应新的国际环境的、有效的国际银行监管原则和风险管理方案的问题也被提上了议事日程。同时如何在银行监管中构建有效的激励契约来达到银行监管的目标成为新《巴塞尔协议》中的亮点。2004年《巴塞尔资本新协议》推出后,银监会颁布了《商业银行资本充足性管理办法》,这标志着我国进入了对银行实施监管的重要时期。但是在银行监管中建立有效契约,以及有效契约如何实施国内专家都有很多讨论却并没有正式成为监管当局很重视的监管手段。但是巧合的是,本文通过银行监管有效激励契约的设计得出的资本充足监管是有效激励契约的核心手段。该监管手段也是我国银行监管的主要手段。但是由于我国银行股东和经理人,监管人和银行之间的委托-代理问题有其特殊性。那么通过建立有效激励契约来对我国银行监管是不是有效的,以及资本充足率监管作为银行监管有效契约的最核心的监管手段对我国国有商业银行的监管有多大效果值得研究和探讨。本文是运用委托-代理理论来研究我国国有商业银行的有效性,运用的工具是委托-代理理论下的激励契约模型。文章首先是对银行监管有效激励契约作理论分析,主要借助的是DT激励模型。该模型首先从银行股东与银行经理人之间存在委托-代理问题出发,在这两者之间构建一个最优的激励契约。最后所能到的契约的效果是当经理的绩效能达到一个好的预期目标的时候,该契约是事后有效的。DT模型在对契约进行改进,引入一个外部的监管人。推导出实施事前激励契约。本文然后考虑到我国银行股东和银行行长、外部监管人在银行监管建立激励契约中的委托代理关系与在DT模型中假设的委托-代理关系之间的区别,来对在我国银行监管中能否建立一个监管契约,以及建立起的监管契约能否达到有效监管的目的作进一步的研究,并最后针对性为我国银行监管提出相关的政策建议。5.期刊论文马嫒基于激励相容的有效银行监管机制构建研究-今日财富2009,(3)激励相容的银行监管是银行业监管方式演讲的必然趋势,本文首先对其概念进行了界定,在分析其有效性的基础上,提出了构建我国激励相容的银行监管机制的建议.6.学位论文王学龙基于稳定与效率协调的有效银行监管研究2007本文主要采用对比分析法和回归分析法来对银行运营稳定性、运营效率以及有效银行监管的相关理论及体系等内容展开分析。分析的重点侧重于基于稳定与效率相互协调的有效银行监管体系构建，并指出资本充足监管及市场约束对提高银行机构的运营效率有着积极的影响，且对此进行了相关论证。同时，提出有效银行监管应当注重银行发展外部监督与内部治理等因素进行有机统一的新观点。7.学位论文韩自斌我国四大商业银行的道德风险研究2007四大商业银行是我国银行业的主体，其兴衰成败直接关系着我国经济发展的安全，其改革也因此而被世人关注。近年来，银行体系的道德风险问题不断曝光，人们也因此而开始对银行的道德风险加以关注。但在我国，对银行的道德风险的研究也不多，对其的研究也是从亚洲金融危机后开始的。论文对我国四大商业银行的道德风险进行了较为深入的研究，特别是对道德风险的成因进行了详细地阐述和分析。对我国防范和化解道德风险提出了建议，在理论上和具体实践上都具有一定的参考价值。论文在第一章首先从道德风险的词源含义谈起，并对国内外在相关领域的理论研究做了回顾。第二章对我国四大商业银行的经营管理情况和相关的道德风险问题进行了比较系统和全面的描述，这些风险主要包括商业银行的道德风险、商业银行内部由于委托一代理关系导致的道德风险，以及对商业银行的道德风险起推波助澜作用的外部道德风险如各级政府的道德风险、借款人的道德风险、监管者的道德风险和来自国有资产产权管理部门的道德风险等，并论述了道德风险造成的危害。第三章则对前面提到的道德风险问题的成因进行了分析。这些原因主要包括：初始委托人的监督不足；政府的隐性担保和“太大而不能倒”；外部监管不力；信用环境的缺失；委托代理链冗长，信息严重失真和不对称；组织结构不合理，内部控制不力；激励、绩效考核不合理；转型加大风险等。第四章结合我国的具体情况，提出了一些针对性的措施和建议。这些措施和建议包括：深化产权改革；进行组织结构改革；建立存款保险制度；加强我国信用体系建设；建立健全经营者的激励约束机制；加强内部控制和外部监管；精心培育组织文化。论文突破了以往对银行道德风险单一背景下的研究，运用委托代理理论、管理理论以及经济学原理从宏观和微观、外部和内部等方面对道德风险进行了研究。相信在不久的将来，道德风险将不再成为影响我国银行业发展的制约因素。8.学位论文汪世新银行信用风险管理博弈分析2004论文针对银行业新背景导致的现有风险管理理论和机制上的不足,强调需要全面考虑主观激励与动机博弈分析对银行信用风险管理建设的重要性.论文针对银行信用风险产生的三个层面,在理论上划分了三个层面的银行信用风险管理博弈分析,从银行风险水平决策主体的主观激励动机角度进行了博弈分析.然后在综合博弈分析中强调了需要从主观激励与动机角度建设综合风险管理机制.9.期刊论文信金花国有商业银行委托代理问题分析与银行监管-北方经贸2010,(2)美国次贷危机及其引起的全球金融动荡使得银行监管的有效性再次成为学术界争论的焦点.由于我国国有商业银行的特殊性,委托代理问题更为严重,导致了银行的脆弱性.本文在对我国国有商业银行委托代理关系分析的基础上,从考虑激励相容的角度,分政府监管、国有商业银行内部治理和市场监管三方面提出相关监管建议.10.学位论文石丽娟中国银行监管理论与实践的研究和探讨2005本文通过对国际国内银行监管及理论发展脉络的回顾，全面审视我国银行业的稳健性和监管有效性，提出适合我国国情的有效监管途径。本文采用实证分析的方法，对我国银行业整体稳健性进行分析，分析结果证明我国银行业稳健性非常低，潜藏着巨大的风险。与此同时，围绕银行监管对象和监管环境的特殊性，分析我国银行监管效率低下的原因。与发达国家相比，由于我国处在计划经济向市场经济的过渡时期，使我国银行监管对象和环境面临许多特殊性，如商业银行委托代理机制不健全、历史包袱重、监管信息失真、外部约束乏力、信用环境差等制约银行监管职能有效发挥的因素。因此，从我国银行监管的特殊环境和银行监管的实践来看，提高我国银行监管水平的有效途径，不仅仅是单纯强调加强银行监管当局的工作力度，更重要的是改革商业银行产权制度，建立良好的公司治理和完善的内控机制，同时，还要积极引入市场约束的力量、完善有效银行监管的治理结构和市场基础。本文