广金计量经济学模拟题

模拟题一、选择题1、双对数模型lnY=lnβ0+β1lnX+μ中，参数β1的含义是()。A.Y关于X的增长率B.Y关于X的发展速度C.Y关于X的弹性D.Y关于X的边际变化2、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为()A./()/(1)ESSnkRSSkB.22/(1)(1)/()RkRnkC.22/()(1)/(1)RnkRkD./(1)/()ESSkTSSnk3、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为()A.01tttYXB.(/)tttYEYXC.01ˆˆˆttYXD.01(/)tttEYXX4、在总体回归直线01EY/XX（）＝中，1表示()。A.当X增加一个单位时，Y增加1个单位B.当X增加一个单位时，Y平均增加1个单位C.当Y增加一个单位时，X增加1个单位D.当Y增加一个单位时，X平均增加1个单位5、以Y表示实际观测值，ˆY表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）。A.使1ˆ()ntttYY达到最小值B.使ˆminiiYY达到最小值C.是ˆmaxiiYY达到最小值D.使21ˆ()ntttYY达到最小值6、用模型描述现实经济系统的原则是()。A、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况D、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量7、解释变量个数不同的两个模型在进行拟合优度比较时，应该比较它们的()A.可决系数B.调整后的可决系数C.标准误差D.估计标准误差8、已知五元标准线性回归模型估计的残差平方和为2800te，样本容量为46，则随机误差项tu的方差估计量2ˆ为（）A33.33B40C38.09D209、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是：（）A.零均值假定成立B.同方差假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立10、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的2R或2R却很大，F值也很显著，这说明模型可能存在()A．多重共线性B．异方差C．自相关D．设定偏误11、Goldfeld-Quandt检验法可用于检验()A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差12、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是(()A.0≤DW≤1B.−1≤DW≤1C.−2≤DW≤2D.0≤DW≤413、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（）A.4B.3C.11D.614、对联立方程组模型中过度识别方程的估计方法有()A．间接最小二乘法B．普通最小二乘法C．间接最小二乘法和二阶段最小二乘法D．二阶段最小二乘法15、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（）A.结构式模型中解释变量可以是内生变量B.简化式模型中解释变量可以是内生变量C.简化式模型中解释变量是前定变量D.结构式模型中解释变量可以是前定变量二、多项选择题1、计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科()。A.统计学B.数理经济学C.经济统计学D.数学E.经济学2、对于二元样本回归模型12233ˆˆˆiiiiYXXe，下列各式成立的有()。A.0ieB.20iieXC.30iieXD.0iieYE.320iiXX3、判定系数可表示为()。A.2RSSR=TSSB．2ESSR=TSSC．2RSSR=1-TSSD．2ESSR=RSSE．2ESSR=ESS+RSS4、检验序列自相关的方法是（）A.F检验法B.White检验法C.图形法D.ARCH检验法E.DW检验法F.Goldfeld-Quandt检验法5、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（）A.参数估计值确定B.参数估计值不确定C.参数估计值的方差趋于无限大D.参数的经济意义不正确E.DW统计量落在了不能判定的区域三、判断题1、经典线性回归模型中的随机干扰项不服从正态分布，则OLS估计量将是有偏的。（）2、随机误差项和残差是有区别的。（）3、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。（）4、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。（）5、DW检验中，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。（）6、计量经济学中，线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（）7、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。（）8、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量,则这个方程不可识别。（）9、广义差分法是修正序列相关问题的一种方法。（）10、时间序列的平稳性是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。（）四、问答题1、简述个别参数显著性t检验与模型整体显著性F检验的关系。（5分）2、简述虚拟变量引入模型的具体方式及其作用。（5分）3、简述误差修正模型的特点，建立误差修正模型有哪些步骤。（5分）五、计算题1、已知回归模型,式中E为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N为所受教育水平（年）。随机扰动项的分布未知，其他所有基本假设都满足。回答以下问题：（15分）（1）从直观及经济角度解释和。（2）OLS估计量ˆ和ˆ满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由。EN（3）对参数的假设检验还能进行吗？简单陈述理由。2、假设影响粮食生产（Y）的主要因素有农业化肥使用量（X1）、粮食播种面积（X2）、成灾面积（X3）、农业机械总动力（X4）、农业劳动力（X5），设定粮食生产模型：01122334455YXXXXXu。回归分析结果为：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:05/20/12Time:13:19Sample:19832000Includedobservations:18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-12815.7514078.90-0.9102800.3806X16.212562①8.3853730.0000X20.4213800.126925②0.0061X3-0.1662600.059229-2.8070650.0158X4-0.0977700.067647-1.4452990.1740X5-0.0284250.202357-0.1404710.8906R-squared0.982798Meandependentvar44127.11AdjustedR-squared③S.D.dependentvar4409.100S.E.ofregression④Akaikeinfocriterion16.16752Sumsquaredresid5685056.Schwarzcriterion16.46431Loglikelihood-139.5077Hannan-Quinncriter.16.20845F-statistic⑤Durbin-Watsonstat1.810512Prob(F-statistic)0.000000回答下列问题（15分）（1）请根据上表中已有的数据，填写表中画线处缺失结果（注意给出计算步骤，保留小数点后两位数）；（2）模型是否存在多重共线性？为什么？（3）模型中是否存在自相关？为什么？在5%的显著性水平下，dl和du的显著性点k=4k=5ndldudldu170.7791.9000.6642.104180.8201.8720.7102.060190.8591.8480.7522.0233、试在消费函数YX中（以加法形式）引入虚拟变量，用以反映季节因素（淡、旺季）和收入层次差异(高、中、低)对消费需求的影响，并写出各类消费函数的具体形式。（10分）4、考虑如下的货币供求模型：货币需求：01231dtttttMYRPu货币供给：012stttMYu其中，M=货币，Y＝收入，R＝利率，P＝价格,12,ttuu为误差项；R和P是前定变量。（10分）(1)需求函数可识别吗？(2)供给函数可识别吗？(3)你会用什么方法去估计可识别的方程中的参数？为什么？(4)假设我们把供给函数加以修改，多加进两个解释变量1tY和1tM，会出现什么识别问题？你会用（3）中用的方法估计供给函数吗？为什么？