我国银行危机预警指标体系研究

我国银行危机预警指标体系研究作者：冯俊学位授予单位：首都经济贸易大学参考文献(41条)1.方洁发展中国家因行危机研究20022.王自力反金融危机--金融风险的防范与化解19983.任兆璋金融风险防范与控制20014.石俊志金融危机生成机理与防范20015.聂庆平中国金融风险防范问题研究20006.王廷科经济转轨中的金融观察与分析20007.赵其宏商业银行风险管理20018.黄金老金融自由化与金融脆弱性20019.林平银行危机监管论200210.邹辉霞现代商业银行监管200011.宋清华银行危机论200012.夏博辉金融机构财务分析200113.李早航现代金融监管200014.王国刚进入21世纪的中国金融200015.徐慎庆.王宗先.王金利泡沫经济与金融危机200016.刘立峰宏观金融风险200017.姜波克.杨长江国际金融学199918.查理士·恩诺克.约翰·格林银行业的稳健与货币政策199919.世界银行银行危机的防范:近期全球银行倒闭风潮的教训199920.贺晓波.张宇红商业银行风险预警系统的建立及其实证分析[期刊论文]-金融论坛2001(10)21.王国栋.刘健辉商业银行风险预警系统探讨2002(04)22.许崇正.刘雪梅论我国商业银行金融风险预警指标体系[期刊论文]-经济问题2002(2)23.钱文挥.宋海林我国风险预警系统设计及监测分析2002(01)24.西南财经大学课题研究组构建中国金融风险监测与预警系统研究199825.武剑建立商业银行风险预警体系的构想[期刊论文]-上海金融2003(10)26.潘群峰.石明虹商业银行风险预警系统研究[期刊论文]-现代管理科学2003(10)27.李德升银行危机预警理论及模型研究[期刊论文]-金融教学与研究2004(1)28.张莉我国商业银行风险预警系统的构造[期刊论文]-浙江金融2004(11)29.PaulKrugmanAModelofBalanceofPaymentsCrises197930.BovenziJohnF.JarneAMarino.FrankEMcfaddenCommercialBankFailurePredictionModels198331.GracielaKaminsky.SaulLizondo.CarmenMReinhartLeadingIndicatorsofCurrency199832.LaneWilliamR.StephenWLooney.JamesWWansleyAnApplicationoftheCoxProportionalHazardsModeltobankFailure1986(10)33.SinkeyJosephFAMultivariateStatisticAnalysisoftheCharacteristicsofProblemBank197534.TamKarYan.MelodyYKiangManagerialApplicationsofNeuralNetwork:TheCaseofBankFailurePrediction199235.HorriganJOTheDeterminationofLongtermCreditSharingwithFinancialRatios196636.Demirgiic-KuntDerragiacheTheDeterminantsofBankingCrises:EvidencefromDevelopingandDevelopedCountries199737.KunihoSawamotoFinancialStabilityinChangingEnvironment199538.Demirgiic-KuntDerragiacheTheDeterminantsofBankingCrises199839.CharlesPKindlebergeAHistoryofFinancialCrises199540.BlackburnKeith.HungVictorTYATheoryofGrowth,FinancialDevelopmentandTrade199841.LindgrenGarciaSaalBankSoundnessandMarcoeconomicPolicy1996相似文献(10条)1.期刊论文马德功.黄娟构建我国银行危机预警指标体系的若干思考-国际经济合作2007,(10)银行风险及危机预警体系对于一国的银行及金融安全极为重要,而预警指标体系设置成为构建银行危机预警模型及体系的基础.本文对于银行风险、银行危机及其预警体系之间的关系进行了分析和阐述,在分析和比较发达国家预警指标体系的基础上,借鉴国外经验和国际通行惯例,对我国的银行风险及危机预警指标体系的构建了做出一些思考.2.学位论文黄庭我国非系统性银行危机预警指标体系研究2005防范、化解银行危机是金融业永恒的主题。国外一些研究成果表明，银行危机发生前，总有一些与其相关的经济变量出现异常的征兆，那么研究这些经济变量的变化规律，建立一套银行危机预警系统，及时发现、识别风险，为商业银行和监管部门采取应对措施提供依据，是有效预防银行危机的重要措施之一。因此，世界各国都十分重视银行危机的预警，很多国家都已经建立了银行危机预警系统。而我国还远未建立起完整统一的银行危机预警系统，必须加快建立。本文的研究目的是设计出我国非系统性银行危机预警指标体系，为宏观决策者提供者提供科学的量化支持，为微观经营者控制银行风险提供有效的参数，为银行危机预警的量化研究提供了一定的参考。本文从经济学的角度分析了商业银行危机的成因，同时，借鉴国内外一些比较成功的预警指标体系，基于模糊层次分析法建立了我国银行非系统性危机预警指标。全文共分为五章：第一章是非系统性银行危机预警的理论基础。第二章是我国银行非系统性危机预警体系的现状和不足。第三章是国外银行非系统性危机预警指标体系。第四章是我国银行非系统性危机预警指标体系的构建。第五章是我国银行非系统性危机预警指标体系的实证检验。3.学位论文徐芳商业银行危机预警体系研究2004根据中国商业银行的特点,预警指标要综合宏观经济和银行微观层面.而表示银行危机的指标,该文设计了银行资本对不良资产的覆盖率作为隐性银行危机的判别指标.由于受到样本和获取数据的客观限制,选取了深圳发展银行作为研究样本,经过运用数理统计方法进行技术分析,发现资产流动性比例、中长期贷款比例、固定资产投资率、存贷利差,这显示了中国银行业银行所面临的主要风险是流动性风险,而且要特别警惕中长期贷款所蕴含的风险.从宏观经济变量来看,影响银行的主要是利差因素,这和银行以传统的信贷业务为主有关,固定资产投资增长率的显著性明显,也和银行信贷集中在固定投资领域有关.而其它因素GDP、CPI之所以显著性不高,没出现和其他研究者相一致的结果,这和深发展银行处于快速发展的阶段有关,GDP、CPI的作用被深发展自身的快速发展所掩盖了.如果是一处处于稳健发展阶段的银行,GDP、CPI的影响会凸显.该文在此就建立中国商业银行危机预警体系做了探索,虽然由于样本和数据的限制,模型的精确度受到影响,但为银行危机预警体系的建立提供了可借鉴的方法和思路.随着中国商业银行真正走向商业化以及一些银行破产或倒闭事件的发生,可以有条件建立起相对精确的模型.4.期刊论文李德升银行危机预警理论及模型研究-金融教学与研究2004,(1)一个有效的银行危机预警体系对于监管当局、金融机构以及社会公众均意义重大,我国尚处于研究探讨的起步阶段.当前国外银行危机预警模型主要有快速预警纠偏模型、银行评级预警模型、数理统计分析预警模型.借鉴国际上通行的做法,我国在构建银行危机预警系统时可采用银行评级预警模型.5.学位论文李莹商业银行风险管理及危机预警指标体系的构建2006本文以我国商业银行为研究点，对其经营风险进行了比较全面深入的分析，提出一套建立我国商业银行风险预警系统的指标体系。本文主要部分分为六章，第二章是商业银行危机发生的机理概述部分，主要提出了银行风险和银行危机的概念，商业银行经营的内在不稳定性和脆弱性，以及银行危机所造成的不良影响。第三章，全面讨论了商业银行所面临的外部环境风险因素和内部的经营风险因素；第四章是我国商业银行危机预警指标体系的构建；第五章，从第四章的指标体系中选取有代表性且易于量化的指标进行实证分析；第六章是对第五章的综合，运用具体指标数据对我国商业银行现在所面临的风险进行预测，同时，以建设银行、招商银行和兴业银行2005年有关数据为例，运用预警模型对两个银行所面临的风险进行实证分析。最后，介绍了本文研究内容的局限性和不足之处，提出了进一步改进的意见和建议。6.学位论文刘佳金融危机预警指标的数量分析——有效性与敏感性的统一2008随着各国金融市场的不断开放，全球金融市场正在向连成一片的方向发展。改革开放使中国经济加入世界经济体系，与世界市场接轨。中国金融体系的发展也必将与全球各国金融紧密联系在一起。2007年的次贷危机，从美国金融业蔓延到美国实体经济，并进一步祸害到全球经济，造成了美国、欧盟以及新兴市场国家的经济成长放缓并伴随全球性的通货膨胀，对全球未来几年的经济前景形成了深远的影响。此外中国还面对着地震、冰雪以及洪水等自然灾害，更给经济的发展带来了巨大的风险与困难，在这一特殊的历史背景下，使得金融危机预警问题的研究具有极其重要的意义。金融危机预警指标的研究是一项复杂而庞大的系统工程。不仅需要从宏观上把握和理解金融危机，对金融危机的特点进行识别与分析，还要求能够对微观层面的金融风险形成机理进行深入的认识和理解。金融危机预警指标的研究需要建立在国别经验的基础之上，要以真实金融危机发生国家为样本，通过对危机发生国家具体经济指标的变动研究，找到危机发生前这些指标共有的规律性变动。然而许多危机发生国家的数据基础较为薄弱，经济指标数据还不完善，很多指标数据无法获得，给金融危机预警指标的研究带来了较大的困难。通过研读大量国外和国内的相关文献，发现对于国外金融危机预警指标的研究，大多是基于1997年KLR信号分析法所选用的指标，KLR方法对于金融危机的预警能力已经得到了公认。后续的研究基本是在KLR所选指标的基础上进行一些改进，如加入一些其他可能会导致金融危机的因素指标，或者对KLR指标进行变形生成复合指标等。学者们仍然在积极的寻找诱发金融危机的可能因素，完善金融危机预警指标体系。金融危机预警指标是一个多层次、有程度区分的概念。对于货币危机、银行危机、外债危机等不同类型的金融危机，预警指标不同；对于破坏性程度不同的金融危机，预警指标也不尽相同。金融危机预警指标在危机发生前后具有明显不同的数量特征。通过甄别金融危机预警指标的这一数量变化，有助于我们准确的识别和辨析危机的出现。本文金融危机预警指标的有效性包含两个方面的含义：一是金融危机预警指标能够准确的预警危机的发生，二是金融危机预警指标具有显著的区分力。另一方面，金融危机预警指标对于危机的反映程度是不同的，有的指标会在危机发生之前较远的时间就对危机做出反映，有的则在临近危机发生时才会有异常表现，我们称为敏感程度不同。金融危机预警指标的敏感性也包含了两个方面的含义，一是指能够在金融危机发生之前较早的发出预警信号，二是指在金融危机发生前发出的危机信号有先后次序，有的指标在危机发生前很早就会发出信号，有的指标在危机临近时才发出信号，有的则介于两者之间，同时指标发出预警信号的强弱是有程度区分的。在这种认识的基础上，本文首先阐述了金融危机预警指标研究的实际意义与背景，接着对国内外金融危机预警指标的研究进行了一个梳理。在此基础上提出了本文研究的金融危机预警指标的两个特性。之后，本文分别从有效性与敏感性两个方面先后对金融危机预警指标进行了实证分析。最后，基于有效性与敏感性分析的实证结果，确定了既具有效性又具敏感性的金融危机预警指标。利用这些指标对中国未来发生金融危机的可能性做了一个判断。第一章为绪论部分。明确了本文研究的问题、背景与意义，同时对金融危机预警指标的两个特性进行了