我国银行信贷风险的成因及对策研究

武汉理工大学硕士学位论文我国银行信贷风险的成因及对策研究姓名：陈丽申请学位级别：硕士专业：企业管理指导教师：罗帆20071101我国银行信贷风险的成因及对策研究作者：陈丽学位授予单位：武汉理工大学相似文献(10条)1.期刊论文李丽.吴志林.LILi.WUZhi-lin银行信贷决策中的现金流量分析-湖北经济学院学报（人文社会科学版）2005,2(11)由于诸多主观因素和客观因素的影响,银行的信贷风险不断增加,银行不良贷款居高不下,造成银行资产的大量流失.因此,如何做出正确的信贷决策,防范信贷风险,已成为银行的一个重要课题.借款企业的财务状况已是影响银行信贷决策的重要因素,其中,借款企业的现金流量所反映的财务信息是不可或缺的,本文拟通过银行信贷决策中的现金流量分析,阐明借款企业的现金流量对银行信贷决策的影响,以此有助于做出正确的信贷决策.2.学位论文陈云松国有商业银行信贷风险分析与管理研究2006伴随着世界经济一体化进程的加快，特别是在我国加入WTO之后，我国银行业将更多地融入金融全球化的进程。在开放性的竞争中银行业的管理将与国际接轨，我国银行正面临着前所未有的发展机遇；同时，随着我国金融体制改革步伐的加快和金融业开放程度的提高，国内银行业也面临着参与国际竞争的严峻挑战。商业银行在经营活动过程中，主要面临着信贷风险、国家及转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险和操作风险等。其中，信贷风险无疑是最重要的风险。信贷风险可定义为银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务的潜在可能性。信贷风险管理的目标是通过将信贷风险限制在可以接受的范围内而获得最高的风险调整收益。在金融全球化的新形势下，我国商业银行必须借鉴国际上先进的信贷风险管理经验，强化信贷风险管理，适应《巴塞尔协议》新框架的需要。国有商业银行唯有进行深刻的变革，才能适应我国迅猛发展的经济形势的需要，而商业银行信贷风险管理的改革将直接影响到我国金融改革的成败。本文从我国国有商业银行信贷风险形成的原因；我国国有商业银行信贷风险管理现状分析；我国国有商业银行信贷风险管理存在的问题；西方国家信贷风险管理借鉴；完善我国国有商业银行信贷风险管理的构想等五个部分进行研究、分析和论述。第一部分首先对信贷风险进行了界定，认为信贷风险涉及信贷风险承受者、收益与风险的相关度、不确定因素和风险量度等四个因素；其次分析了我国商业银行信贷风险形成的内、外部原因，指出内部原因是银行业盲目竞争和粗放经营、产权不明确、信贷管理体制的不合理、内控制度不健全、信贷制度执行不严格和部分信贷人员素质不高等因素，而融资机制的转变、企业效益低、地方政府的不适当干预、相关管理机构监管不力等构成了信贷风险的外部原因。第二部分分析了我国信贷风险管理的现状。指出我国目前初步建立了信贷风险管理体系，其措施包括确立呆帐准备金制度、实施资产负债比例管理、实施贷款风险度管理、建立贷款质量和安全法规、建立贷款证制度、实施贷款风险分类管理、建立统一授信制度、成立金融资产管理公司等内容。第三部分分析了我国信贷风险管理存在的问题。由于信贷风险管理措施大部分都是由中国人民银行制定和颁布的，商业银行自主制定的信贷风险管理措施很少，因此商业银行的风险意识还很淡薄，风险管理组织体系不健全，手段落后，措施不到位。贷款过程中的贷前调查、贷中审查和贷后检查脱节，信贷风险控制不力。第四部分通过对西方国家的信贷风险管理的分析，以供国内商业银行信贷风险管理借鉴。西方国家的风险管理主要体现在三方面，一是体制完备。外部法律制度健全，内部法人治理和经营权与所有权的分离；二是措施得力，内控到位。采用的方法和手段多样，灵活多变，内部控制机制完备。三是通过金融衍生工具转移、弱化风险，并对风险进行科学定价。第五部分提出了完善我国商业银行信风险管理体系的构想。在借鉴西方国家信贷风险管理经验的同时结合我国经济金融发展的实际情况，从如何防范增量风险、化解存量风险两方面对信贷风险管理问题进行了分析。作为思路的拓展，文章指出从制度入手固然是根本，但是不能一步到位，需要时间。所以文章认为伴随着制度的完善，应该把中间业务拓展与国有商业银行信贷风险管理结合起来，在业务的开展中去防范增量风险，同时可以在一定程度上化解存量风险。最后，提出建立信贷风险管理内部模型，将定性分析与定量分析结合，有效防止和化解信贷风险。本文理论联系实际，旨在研究如何完善我国国有商业银行信贷风险管理体系，从而更有效地识别和控制信贷风险，提高信贷资产质量。本文的创新之处在于在借鉴国外信贷风险管理的先进经验的基础上，结合国内信贷风险的实际情况，提出了通过大力发展商业银行中间业务这个渠道，将化解存量风险与防范增量风险相结合的方法。另外还针对我国信贷风险管理缺乏定量分析，设计了信贷风险管理内部模型，根据银行客户的预期违约概率、贷款赔付率及其波动和贷款损失之间的相关系数，内部模型就可以计算银行贷款组合的预期损失和非预期损失，进而对信贷风险进行组合量化度量。3.期刊论文迟国泰.CHIGuo-tai信贷风险综合决策模型的研究-系统工程学报1999,14(4)信贷风险事关银行业的生存和社会的稳定,已引起有关各方的广泛关注.本文分析了国内外现有信贷风险决策理论和方法的弊端;探讨了建立信贷风险决策模型的综合清偿能力原则和银行真实损益原则;提出了贷款风险补偿、风险报酬最大、综合风险衡量和单位风险溢酬最大等决策准则;建立了贷款综合清偿能力的期望值模型,风险报酬决策分析模型,贷款的综合风险分析模型和单位风险的溢酬分析模型;为银行信贷风险管理提供了科学的决策理论和方法.4.学位论文张计玲银行信贷系统设计与实现2009随着银行呆帐、坏帐的不断增加，银行信贷风险管理已成为一个日趋重要的问题。银行信贷风险管理系统通过对风险的有效管理给银行创造价值，银行通过合理地承受风险来获取与风险相匹配的回报，而银行最大的风险是缺乏风险意识和责任意识，目前，国内外银行均倡导和培育良好的信贷管理文化，树立“风险无处不在，风险管理人人有责”的文化氛围。并将其作为银行文化建设的一个重要部分。国内外已有很多软件企业致力于开发银行信贷管理系统，力图通过对企业的信用调查评估、对企业提供的贷款抵（质）押物进行跟踪管理、采用完备的审批流程、严格实施贷后跟踪机制等来减小银行信贷风险。但仅仅从银行内部流程来控制信贷资产风险还是有一定的局限性的，目前我们开发信贷风险系统将考虑内部控制和外部监管相结合，将政府提供的企业相关信息与银行调查信息结合起来，建立规范的贷前审批和贷后调查流程。此系统参照全国性大中型商业银行信贷风险管理的业务需求，遵循巴塞尔新资本协议，依据新会计法，开发国内领先的信贷风险管理系统（CRMS）。本系统主要实现模块：客户信息管理、客户评级、贷款审批、贷款发放、贷后管理。本系统采用J2EE平台标准的B/S方式来构建[1]，借鉴SOA思想[2]的业务构件化，也使得整个系统的框架相对简化了，应用开发人员专注于系统业务逻辑的开发，不必编写访问系统服务的代码本文从客户信息管理入手，按银行实际发生业务为顺序，对信贷的主要业务流程：客户评级、贷款审批、贷款发发、贷后管理、资产保全五大流程全面设计与实现。首先，本文对信贷管理系统的六大主要功能模块需求做了分析、整理，对业务较复杂的功能以图表形式做了近一步说明。再从技术架构、业务设计、业务实现、系统测试几个方面，按软件工程过程要求，逐一进行论述。在需求分析基础上，我们进行了信贷管理系统技术架构设计。技术架构主要考虑系统的可扩展性，可维护性以及性能问题，因此采用分层模型的J2EE架构，并对各层的功能进行了设计分析。在业务设计中，讨论了系统各部分的功能组成，最后给出了核心业务的流程图。5.期刊论文林力商业银行信贷风险评估及预警体系的构建-商场现代化2009,(9)随着金融全球化趋势及金融市场的波动性加剧,各国金融机构受到了前所未有的信用风险挑战.信贷风险成为金融机构和监管部门风险防范与控制的主要对象.如何有效地防范银行的信贷风险,已成为世界金融行业和学术界探讨的一个重要课题.本文在对我国商业银行信贷业务进行调查研究的基础上,分析商业银行信贷业务的现状,指出其存在的问题,并在全面深入分析其成因的基础上,借鉴国外先进的信贷风险管理经验,提出构建我国商业银行信贷风险评估和预警体系的思路.6.学位论文杨时革我国国有商业银行信贷风险成因及对策研究2002该文运用管理学和经济学的基本理论和原理,阐释了银行信贷风险的概念、种类及其涵义,分析了中国国有商业银行信贷风险的特征、现状以及研究信贷风险的重要意义;探讨了国有商业银行信贷风险的成因:并在此基础上提出了防范和化解国有商业银行信贷风险的若干对策建议.7.期刊论文贝为智.BeiWeizhi金融危机视角下商业银行信贷风险管理机制研究-区域金融研究2009,(9)随着美国金融危机的蔓延,国内外宏观经济形势发生巨大变化.信贷资产是我国商业银行效益的主要来源,信贷风险则是商业银行的首要风险.目前金融危机如何演变,还存在不确定性.本文试图分析当前商业银行信贷风险管理现状及信贷风险管理机制存在问题,有针对性地提出了一些改进措施.8.学位论文曹轶冰论我国商业银行信贷风险管理2007信贷业务目前仍是我国商业银行的核心业务，与之相伴随的信贷风险，直到今天仍是银行的主要风险。一次次的金融危机向我们敲响了警钟：一个国家的经济增长与社会发展不可能建立在泡沫经济的基础之上，商业银行最大风险来源于信贷业务，高质量的信贷资产是银行稳健经营和社会稳定发展的基础。现代银行业十分重视信贷风险的管理，经济的发展、科技的进步，使信贷风险管理逐步走向了科学与成熟。中国加入WTO之后，对我国商业银行的信贷风险管理也提出了更高的要求。本文正是在对现代银行业信贷风险管理体系进行研究的基础上，为我国商业银行的信贷风险管理进行一些前瞻性的探讨。全文共分六个章节：第一章：引言。主要阐述了选题背景、研究的意义、研究方法和内容等。第二章：商业银行信贷风险管理概论。首先介绍信贷风险及风险管理的主要内容，并简单介绍了信贷风险管理发展的历史进程。从而引出当前银行信贷风险管理发展的特点，为第四、五章完善我国商业银行信贷风险管理体系做了必要的铺垫。第三章：我国商业银行信贷风险管理现状及案例分析。其内容是在我国现行金融体系下，银行信贷资产占全部金融资产85％以上，其中信贷风险无疑成为我国目前商业银行的主要风险。因此在本章中，首先介绍了我国当前信贷风险管理模式及流程。从这部分阐述中不难看出当前我国商业银行的信贷管理模式基本框架已经形成，但由于中国复杂的经济体制变革背景以及公司制企业改革的缺陷，我国现行的信贷风险管理模式实际上不尽完善。于是笔者引入了两起实例来说明我国现行信贷管理体系存在的问题。第四章：进一步改进我国信贷风险管理手段。是结合第三章当中的问题有针对性地提出了改进中国商业银行现有信贷风险管理手段的具体对策。它包括进一步细化信贷资产5级风险分类管理制度，即将5级分类扩增到11级分类；并且以现有贷款卡管理制度为基础逐步开发出中国的企业征信系统。第五章：完善我国商业银行信贷风险管理体系。继续针对第三章所提出的问题，从建立现代金融企业制度、完善内部风险管理组织建设、进行信贷风险管理方法和手段的创新及商业银行信贷文化的创立四个方面提出了相应的对策，为我国商业银行信贷风险管理体系的完善提供了一些建设性的意见。结论：是对以上分析、建议的汇总及整理。9.期刊论文赵春秀.郑丕谔.ZHAOChun-xiu.ZHENGPie商业银行信贷风险分析-经济问题2008,(4)对贷款用途、客户信用和担保效力三要素构成的信贷风险结构进行了分析,并从系统科学角度分析了商业银行信贷业务形成机制,得出三个方面的结论.10.学位论文廖栩我国商业银行信贷风险分类预警指标体系的构建2006长期以来，信贷风险是金融机构和监管部门风险防范与控制的主要对象和核心内容。随着金融全球化趋势及金融市场的波动性加剧，各国银行和投资机构受到了前所未有的信用风险挑战。世界银行对全球银行业危机的研究表明，导致银行破产