山东大学2008-2015年中级计量期末试卷

2008年秋季硕士《经济计量学》期末考试一、判断题（）p值越大，则越应该拒绝原假设。（）“以概率收敛”是“依分布收敛”的充分条件。（）严格平稳过程一定是协方差平稳的；反之不然。（）异方差或自相关的存在并不影响OLS的一致性。（）与White检验相比，BP检验可以检验任何形式的异方差。（）遗漏变量问题必然导致OLS估计不一致。（）在ARCH/GARCH模型中，OLS估计仍然是BLUE。（）ADF检验为单边右侧检验。（）对于n个变量，最多可能有n-1个协整关系。（）对于离散的计数模型，应考虑使用Probit或Logit估计法。二、简答题1、写出扰动项满足“严格外生性”的数学表达式。2、写出迭代期望定律的表达式。3、写出OLS的平方和分解公式。该公式为什么能成立？4、表述Gauss-Markov定律的假定及结论。5、保证OLS估计一致的最重要条件是什么？6、用于解决遗漏变量问题的“代理变量”应满足哪两个条件？7、列举可能导致扰动项与解释变量相关的三种情形。8、一个有效的工具变量应满足哪两个条件？9、在什么情况下，GMM比2SLS优越？10、在用HausmanTest来检验“内生解释变量”时，其原假设是什么？11、断尾（truncated）回归、截取（censored）回归与偶然断尾（incidentaltruncation）回归的主要区别是什么？12、随机实验数据为什么通常比观测数据更具说服力？13、对于时间序列数据，在Stata中使用什么命令（及句型）能得到“HAC标准差”。14、在Stata中实现“似不相关回归”的命令（及句型）是什么？三、推导证明题1、对于面板数据模型）；（T,1,1''tniuzxyitiiitit，推导固定效应的“组内估计量”（WithinEstimator）。2009年秋季研究生《计量经济学》期末考试一、简答题（只要简洁地点出答案即可，无需推导或证明，每小题1分，共15分）1、对于古典线性回归模型Xy，最小二乘法的“正交性”指的是什么？2、直观来看，为什么Knnii12e是扰动项方差2的无偏估计，而nnii12e不是？3、什么是统计量的P值？4、记似然函数为);(yL，请写出信息矩阵)(I的定义式。5、在计量经济学中使用的三大类渐近等价的统计检验分别是什么？6、请直观解释（不要数学公式），为什么在异方差的情况下，OLS不再是BLUE？7、从大样本的角度，“遗漏变量”与“无关变量”的后果哪个更严重？为什么？8、弱工具变量的定义是什么？会导致什么后果？9、在什么情况下，GMM比2SLS更有效率？10、假设被解释变量y等于0或1，而解释变量为x，写出Probit模型的表达式。11、请举一个“断尾回归”的例子。12、对于数据ntty1}{，应如何计算其k阶偏自相关系数？13、蒙特卡罗法与自助法的主要区别是什么？14、对于横截面数据、随机实验数据、面板数据，最具说服力的数据依次为？15、在哪两种情况下，多方程的SUR估计等价于单一方程OLS估计？二、推导证明题（每小题4分。共20分）1、对于连续型变量),YX（，证明迭代期望定律：)]|([)(xYEEYEX。2、证明2)]([)()(MSEBiasVar。3、对于模型iikkiixx221y，其中iiiu1，1||，iu为白噪声，推导Cochrane-Orcutt估计量。4、对于动态面板模型，itiiittiituzxyy''1,）（T,,2t，推导Arellana-Bond估计量。5、对于)2(AR：ttttyyy22169432，写出其特征方程)(z，并确认其平稳性。三、Stata试题（共15分）完成下列Stata试题，要求如下：根据给定的经济模型，按照题目要求写出相应的Stata命令，注意命令的格式和区分大小写。仅写出正确的Stata命令即可，不用考虑数据和命令的执行结果。1、数据表production中包含500家企业的数据：y：产出；labor：劳动力投入；capital：资本投入；lny：y的自然对数；lnk：capital的自然对数。要求：（1）建立OLS方程估计道格拉斯生产函数KALY。（2）提取被解释变量的拟合值yhat和残差的拟合值e1，列出yhat和e1的前20个数据。（3）检验系数条件1是否成立。（4）利用BP检验判断该回归方程是否存在异方差。（5）使用“异方差稳健标准差”重新建立OLS回归方程。2、数据表xtcs包含了438家上市公司7年的资料，其中code为公司代码，year为会计期间，t1为总资产负债率，size为公司规模，ndts为非负债类税盾，tang为资产结构，tobin为TobinQ值，npr为净利润。要求：（1）指定code为个体截面变量，year为时间变量，显示数据截面个数、时间跨度等信息。（2）分别建立固定效应和随机效应模型估计如下方程，并检验本题应该采用固定效应模型还是随机效应模型。nprtobintangndtssize1543210t（3）假设检验发现该方程估计结果存在异方差、序列相关和截面相关，利用xtgls命令对方程进行重新估计。3、数据文件money包含了美国1921-2000年通货膨胀率，realGDP增长率和货币M2增长率的数据，其中：year为年度，G_defl为通货膨胀率，G_rgdp为realGDP增长率，G_M2为货币M2增长率（消除物价指数）。要求：（1）利用ADF方法检验G_defl、G_rgdp和G_M2的平稳性。（2）假设3个变量均为1阶单整过程，考虑进行协整分析，试确定协整的最后阶数。（3）假设滞后阶数为2，利用Johansen检验确定3个变量是否具有协整关系，以及协整关系的个数。（4）假设检验结果rank=1（存在1个协整关系），进行协整分析并建立无差修正模型。（5）建立G_defl对G_rgdp的正态化的脉冲响应图。2010年研究生秋季《计量经济学》期末考试一、简单题。1、JB检验、雅克-贝拉检验使用了平方加权平均作为检验统计量。2、White与BP区别？3、三种稳健标准差。4、DW和B-PQ检验区别。5、信息矩阵直观含义。6、QMLE与MLE区别。7、解释变量与OLS相关8、严格平稳与弱平稳。9、固定效应VS随机效应Hausman检验。10、重复截面与面板数据。11、截取回归。12、不用泊松分布，用负二项分布的原因。二、推到证明题。1、如果Y均值独立于X，证明：0),(YXCov。2、对于面板数据模型）；（T,1,1''tniuzxyitiiitit，推导组内估计量。在什么情况下，组内估计量是一致的？2011年秋季研究生《计量经济学》期末考试一、简答题（只要简洁地点出答案即可，无需推导或证明，每小题2分，共20分）1、写出迭代期望定律的表达式，并解释其意义。2、表示随机变量无关的三个层次概念是什么？他们之间有怎样的关系？3、什么是聚类稳健的标准差？4、古典线性回归模型（小样本OLS）的四大假定是什么？5、对于MLE如何使用牛顿法进行数值求解？请画一张示意图。6、如何进行异方差稳健的结构变动检验（Chowtest）？7、自助法和蒙特卡罗法的区别是什么？8、对于二值选择模型（Probit或Logit），衡量其拟合优度的两种方法是什么？9、断尾回归（truncatedregression）与截取回归（censoredregression）有什么不同？10、Beveridge-Nelson分解公式的大意是什么？二、推导证明题（每小题5分，共20分）1、证明2)]([)()(MSEBiasVar。2、对于模型iikkiixx221y，其中iiiu1，1||，iu为白噪声，推导Cochrane-Orcutt估计量。3、对面板数据模型）；（T,1,1''tniuzxyitiiitit，推导固定效应的“组内估计量”（WithinEstimator）。4、对于动态面板模型，itiiittiituzxyy''1,）（T,,2t，推导Arellana-Bond估计量。三、Stata试题（共20分）1、使用grilic1.dta估计教育投资的回报率。变量说明：lwage（工资对数），educ（受教育年限），exper（工龄），tenure（在现单位工作年限），med（母亲的教育年限），sibs（兄弟姐妹的数目），mrt（婚姻虚拟变量，已婚=1），age（年龄）。（1）教育回报率的回归方程为23210experexpereduclwage，利用OLS方法估计上述方程。（2）变量内生性问题，educ可能与扰动项中的某些因素相关，因此判定其内生变量，使用母亲教育年限（med）和兄弟姐妹的数目（sibs）作为工具变量，利用2SLS方法重新估计方程。（3）检验选取的工具变量是否是外生变量，是否是弱工具变量。（4）利用豪斯曼检验判定本题应该用OLS还是IV方法。2、数据集japan_economy.dta为1975-2006年日本经济的年度宏观数据。其中：year，lngdp，lninvestment，lnconsumption分别为年份、产出对数、投资对数和消费对数。（1）检验日本的lngdp是否在1990年发生了结构突变。（2）将滞后期设为2年，检验lngdp是否为lnconsumption的格兰杰因。（3）分别利用ADF检验和PP检验判定lnconsumption是否为平稳时间序列。（4）假设lbgdp、lninvestment、lnconsumption均为一阶单整序列，现试图建立三者的协整关系。首先确定滞后阶数。（5）假设滞后阶数为3，利用Johansen检验判定是否具有协整关系，以及协整关系的个数。（6）检验结果为存在1个协整关系，试建立协整关系，估计误差修正模型。（7）建立lninvestment对lnconsumption的正交化的脉冲响应图，并存入文件myfile中。3、数据集grunfeld.dta为10家上市公司20年的数据，其中company（公司代码）、year（年份）、invest（投资支出）、mvalue（市场价值）、kstock（资本存量），分析市场价值和资本存量对投资支出的影响。（1）分别建立固定效应模型和随机效应模型，并检验应该使用哪个模型更为合理。（2）建立双向固定效应模型。（3）经过检验发现同时存在异方差和截面相关，试利用xtgls命令解决。4、数据表production中包含300家企业的数据：lny（产出的自然对数）、lnl（劳动力的自然对数）、lnk（资本的自然对数）。要求：（1）建立OLS方程估计道格拉斯生产函数KALY。（2）提取被解释变量的拟合值yhat和残差的拟合值e1，列出yhat和e1的前20个数据。（3）检验系数条件0.8并且0.2是否成立。检验0.522是否成立。（4）利用BP检验或者white检验判断是否具有异方差。（5）使用“异方差稳健标准差”重新建立OLS回归方程。2012年秋季研究生《计量经济学》期末考试一、简答题（只要简洁地点出答案即可，无需推导或证明，每小题3分，共30分）1、记随机变量X的期望与标准差分别为,，写出其偏度的表达式。2、什么是均值独立？它与相互独立及线性无关的关系是什么？3、如果没有常数项，则平方和分解公式不成立，此时应如何计算拟合优度？4、在哪些假定下，高斯-马尔可夫定理成立？5、阐述渐近独立定理（ErgodicTheorem）。6、记对数似然函数为);(lnyL，写出信息矩阵的表达式，并解释其含义。7、列举自相关的四种处理方法。8、完美的代理变量具备哪两个条件？9、写出AIC信息准则的表达式，并解释其含义。10、列举非平稳序