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2008年秋季硕士《经济计量学》期末考试一、判断题()p值越大,则越应该拒绝原假设。()“以概率收敛”是“依分布收敛”的充分条件。()严格平稳过程一定是协方差平稳的;反之不然。()异方差或自相关的存在并不影响OLS的一致性。()与White检验相比,BP检验可以检验任何形式的异方差。()遗漏变量问题必然导致OLS估计不一致。()在ARCH/GARCH模型中,OLS估计仍然是BLUE。()ADF检验为单边右侧检验。()对于n个变量,最多可能有n-1个协整关系。()对于离散的计数模型,应考虑使用Probit或Logit估计法。二、简答题1、写出扰动项满足“严格外生性”的数学表达式。2、写出迭代期望定律的表达式。3、写出OLS的平方和分解公式。该公式为什么能成立?4、表述Gauss-Markov定律的假定及结论。5、保证OLS估计一致的最重要条件是什么?6、用于解决遗漏变量问题的“代理变量”应满足哪两个条件?7、列举可能导致扰动项与解释变量相关的三种情形。8、一个有效的工具变量应满足哪两个条件?9、在什么情况下,GMM比2SLS优越?10、在用HausmanTest来检验“内生解释变量”时,其原假设是什么?11、断尾(truncated)回归、截取(censored)回归与偶然断尾(incidentaltruncation)回归的主要区别是什么?12、随机实验数据为什么通常比观测数据更具说服力?13、对于时间序列数据,在Stata中使用什么命令(及句型)能得到“HAC标准差”。14、在Stata中实现“似不相关回归”的命令(及句型)是什么?三、推导证明题1、对于面板数据模型);(T,1,1''tniuzxyitiiitit,推导固定效应的“组内估计量”(WithinEstimator)。2009年秋季研究生《计量经济学》期末考试一、简答题(只要简洁地点出答案即可,无需推导或证明,每小题1分,共15分)1、对于古典线性回归模型Xy,最小二乘法的“正交性”指的是什么?2、直观来看,为什么Knnii12e是扰动项方差2的无偏估计,而nnii12e不是?3、什么是统计量的P值?4、记似然函数为);(yL,请写出信息矩阵)(I的定义式。5、在计量经济学中使用的三大类渐近等价的统计检验分别是什么?6、请直观解释(不要数学公式),为什么在异方差的情况下,OLS不再是BLUE?7、从大样本的角度,“遗漏变量”与“无关变量”的后果哪个更严重?为什么?8、弱工具变量的定义是什么?会导致什么后果?9、在什么情况下,GMM比2SLS更有效率?10、假设被解释变量y等于0或1,而解释变量为x,写出Probit模型的表达式。11、请举一个“断尾回归”的例子。12、对于数据ntty1}{,应如何计算其k阶偏自相关系数?13、蒙特卡罗法与自助法的主要区别是什么?14、对于横截面数据、随机实验数据、面板数据,最具说服力的数据依次为?15、在哪两种情况下,多方程的SUR估计等价于单一方程OLS估计?二、推导证明题(每小题4分。共20分)1、对于连续型变量),YX(,证明迭代期望定律:)]|([)(xYEEYEX。2、证明2)]([)()(MSEBiasVar。3、对于模型iikkiixx221y,其中iiiu1,1||,iu为白噪声,推导Cochrane-Orcutt估计量。4、对于动态面板模型,itiiittiituzxyy''1,)(T,,2t,推导Arellana-Bond估计量。5、对于)2(AR:ttttyyy22169432,写出其特征方程)(z,并确认其平稳性。三、Stata试题(共15分)完成下列Stata试题,要求如下:根据给定的经济模型,按照题目要求写出相应的Stata命令,注意命令的格式和区分大小写。仅写出正确的Stata命令即可,不用考虑数据和命令的执行结果。1、数据表production中包含500家企业的数据:y:产出;labor:劳动力投入;capital:资本投入;lny:y的自然对数;lnk:capital的自然对数。要求:(1)建立OLS方程估计道格拉斯生产函数KALY。(2)提取被解释变量的拟合值yhat和残差的拟合值e1,列出yhat和e1的前20个数据。(3)检验系数条件1是否成立。(4)利用BP检验判断该回归方程是否存在异方差。(5)使用“异方差稳健标准差”重新建立OLS回归方程。2、数据表xtcs包含了438家上市公司7年的资料,其中code为公司代码,year为会计期间,t1为总资产负债率,size为公司规模,ndts为非负债类税盾,tang为资产结构,tobin为TobinQ值,npr为净利润。要求:(1)指定code为个体截面变量,year为时间变量,显示数据截面个数、时间跨度等信息。(2)分别建立固定效应和随机效应模型估计如下方程,并检验本题应该采用固定效应模型还是随机效应模型。nprtobintangndtssize1543210t(3)假设检验发现该方程估计结果存在异方差、序列相关和截面相关,利用xtgls命令对方程进行重新估计。3、数据文件money包含了美国1921-2000年通货膨胀率,realGDP增长率和货币M2增长率的数据,其中:year为年度,G_defl为通货膨胀率,G_rgdp为realGDP增长率,G_M2为货币M2增长率(消除物价指数)。要求:(1)利用ADF方法检验G_defl、G_rgdp和G_M2的平稳性。(2)假设3个变量均为1阶单整过程,考虑进行协整分析,试确定协整的最后阶数。(3)假设滞后阶数为2,利用Johansen检验确定3个变量是否具有协整关系,以及协整关系的个数。(4)假设检验结果rank=1(存在1个协整关系),进行协整分析并建立无差修正模型。(5)建立G_defl对G_rgdp的正态化的脉冲响应图。2010年研究生秋季《计量经济学》期末考试一、简单题。1、JB检验、雅克-贝拉检验使用了平方加权平均作为检验统计量。2、White与BP区别?3、三种稳健标准差。4、DW和B-PQ检验区别。5、信息矩阵直观含义。6、QMLE与MLE区别。7、解释变量与OLS相关8、严格平稳与弱平稳。9、固定效应VS随机效应Hausman检验。10、重复截面与面板数据。11、截取回归。12、不用泊松分布,用负二项分布的原因。二、推到证明题。1、如果Y均值独立于X,证明:0),(YXCov。2、对于面板数据模型);(T,1,1''tniuzxyitiiitit,推导组内估计量。在什么情况下,组内估计量是一致的?2011年秋季研究生《计量经济学》期末考试一、简答题(只要简洁地点出答案即可,无需推导或证明,每小题2分,共20分)1、写出迭代期望定律的表达式,并解释其意义。2、表示随机变量无关的三个层次概念是什么?他们之间有怎样的关系?3、什么是聚类稳健的标准差?4、古典线性回归模型(小样本OLS)的四大假定是什么?5、对于MLE如何使用牛顿法进行数值求解?请画一张示意图。6、如何进行异方差稳健的结构变动检验(Chowtest)?7、自助法和蒙特卡罗法的区别是什么?8、对于二值选择模型(Probit或Logit),衡量其拟合优度的两种方法是什么?9、断尾回归(truncatedregression)与截取回归(censoredregression)有什么不同?10、Beveridge-Nelson分解公式的大意是什么?二、推导证明题(每小题5分,共20分)1、证明2)]([)()(MSEBiasVar。2、对于模型iikkiixx221y,其中iiiu1,1||,iu为白噪声,推导Cochrane-Orcutt估计量。3、对面板数据模型);(T,1,1''tniuzxyitiiitit,推导固定效应的“组内估计量”(WithinEstimator)。4、对于动态面板模型,itiiittiituzxyy''1,)(T,,2t,推导Arellana-Bond估计量。三、Stata试题(共20分)1、使用grilic1.dta估计教育投资的回报率。变量说明:lwage(工资对数),educ(受教育年限),exper(工龄),tenure(在现单位工作年限),med(母亲的教育年限),sibs(兄弟姐妹的数目),mrt(婚姻虚拟变量,已婚=1),age(年龄)。(1)教育回报率的回归方程为23210experexpereduclwage,利用OLS方法估计上述方程。(2)变量内生性问题,educ可能与扰动项中的某些因素相关,因此判定其内生变量,使用母亲教育年限(med)和兄弟姐妹的数目(sibs)作为工具变量,利用2SLS方法重新估计方程。(3)检验选取的工具变量是否是外生变量,是否是弱工具变量。(4)利用豪斯曼检验判定本题应该用OLS还是IV方法。2、数据集japan_economy.dta为1975-2006年日本经济的年度宏观数据。其中:year,lngdp,lninvestment,lnconsumption分别为年份、产出对数、投资对数和消费对数。(1)检验日本的lngdp是否在1990年发生了结构突变。(2)将滞后期设为2年,检验lngdp是否为lnconsumption的格兰杰因。(3)分别利用ADF检验和PP检验判定lnconsumption是否为平稳时间序列。(4)假设lbgdp、lninvestment、lnconsumption均为一阶单整序列,现试图建立三者的协整关系。首先确定滞后阶数。(5)假设滞后阶数为3,利用Johansen检验判定是否具有协整关系,以及协整关系的个数。(6)检验结果为存在1个协整关系,试建立协整关系,估计误差修正模型。(7)建立lninvestment对lnconsumption的正交化的脉冲响应图,并存入文件myfile中。3、数据集grunfeld.dta为10家上市公司20年的数据,其中company(公司代码)、year(年份)、invest(投资支出)、mvalue(市场价值)、kstock(资本存量),分析市场价值和资本存量对投资支出的影响。(1)分别建立固定效应模型和随机效应模型,并检验应该使用哪个模型更为合理。(2)建立双向固定效应模型。(3)经过检验发现同时存在异方差和截面相关,试利用xtgls命令解决。4、数据表production中包含300家企业的数据:lny(产出的自然对数)、lnl(劳动力的自然对数)、lnk(资本的自然对数)。要求:(1)建立OLS方程估计道格拉斯生产函数KALY。(2)提取被解释变量的拟合值yhat和残差的拟合值e1,列出yhat和e1的前20个数据。(3)检验系数条件0.8并且0.2是否成立。检验0.522是否成立。(4)利用BP检验或者white检验判断是否具有异方差。(5)使用“异方差稳健标准差”重新建立OLS回归方程。2012年秋季研究生《计量经济学》期末考试一、简答题(只要简洁地点出答案即可,无需推导或证明,每小题3分,共30分)1、记随机变量X的期望与标准差分别为,,写出其偏度的表达式。2、什么是均值独立?它与相互独立及线性无关的关系是什么?3、如果没有常数项,则平方和分解公式不成立,此时应如何计算拟合优度?4、在哪些假定下,高斯-马尔可夫定理成立?5、阐述渐近独立定理(ErgodicTheorem)。6、记对数似然函数为);(lnyL,写出信息矩阵的表达式,并解释其含义。7、列举自相关的四种处理方法。8、完美的代理变量具备哪两个条件?9、写出AIC信息准则的表达式,并解释其含义。10、列举非平稳序
本文标题:山东大学2008-2015年中级计量期末试卷
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