课程教纲(金融工程XXXX级XXXX0906)

-1-西南财经大学本科生课程教纲课程名称计量经济学课程代码120419学期2007-2008-1授课教师李南成职称教授西南财经大学教务处制-2--2-一、课程简介课程名称计量经济学课程代码120419课程性质双语（是/否）多媒体（是）新课（是/否）精品课（是/否）学分与学时学分：3学时：80先行课程《概率论与数理统计》、《统计学》、《西方经济学》等课程教学目标和主要内容《计量经济学》是高等学校经济学门类各专业8门共同核心课程之一，是经济类专业的必修课，管理学类专业的选修课。教学目的是旨在使学生掌握现代经济学研究和分析的基本方法，能够建立和应用计量经济模型分析有关问题，遵循“重思想、重方法、重应用”原则，突出学生能力和素质的培养。本课程共计12章。第一章是导论，主要介绍计量经济学性质、研究步骤及一些基本概念。第二、三章分别是简单线性回归模型和多元线性回归模型，主要介绍满足经典假定条件下线性模型估计、检验与应用。第四、五、六章分别是多重共线性、异方差性和自相关性，主要介绍违背相应假定情况下，模型检验和修正问题。第七章是分布滞后模型与自回归模型，主要介绍动态模型初步内容。第八章是虚拟变量回归，主要介绍虚拟解释变量概念、设置规则及作用。第九章属于选学内容。第十章是时间序列计量经济模型，主要介绍伪回归、时间序列的平稳性检验、协整等初步内容。第十一章是联立方程组模型，主要介绍联立方程模型的性质和估计。第十二章是实证项目的计量经济研究，主要介绍如何运用计量模型做实证分析。教师姓名李南成职称教授学历研究生学位博士主要研究方向经典计量经济学方法与应用，宏观计量经济模型分析，金融计量经济模型分析主要计量经济学，计量经济分析，商务统计方法与应用-3--3-承担课程（近三年、含研究生）二、教学大纲教学目标：本课程通过“课堂教学、上机实验、课程论文”等教学环节，使学生系统学习和掌握计量经济学的基本理论与方法，能够应用计量经济模型分析现实经济问题，遵循“重思想、重方法、重应用”原则，突出学生能力和素质的培养，达到专业培养计划的要求。主要教学内容（分章节）：第一章导论本章学习目的和要求：通过本章学习，了解计量经济学的性质、研究步骤和一些基本概念。本章知识要点：一、什么是计量经济学（计量经济学的产生与发展、计量经济学的性质、计量经济学与其他学科的关系）二、计量经济学的研究步骤（模型设定、估计参数、模型检验、模型应用）三、变量、参数、数据与模型（计量经济模型中的变量、参数估计的方法、计量经济学中应用的数据）四、计量经济模型的建立本章重点和难点分析：重点是对模型设定、估计参数、模型检验、模型应用的理解，变量类型和数据类型的划分。难点在于变量内生性与外生性的理解。第二章简单线性回归模型本章学习目的与要求：通过本章学习，掌握经典计量经济学模型基本原理与思想，掌握一元线性模型设定、估计、检验和应用，理解基本假定。本章知识要点：一、回归分析与回归函数（相关分析与回归分析、总体回归函数（PRF）、随机扰动项、样本回归函数（SRF））二、简单线性回归模型参数的估计（基本假定、普通最小二乘法、OLS回归线的性质、最小二乘估计式的统计性质）三、拟合优度的度量（总变差的分解、可决系数、可决系数与相关系数的关系）四、回归系数的区间估计和假设检验（OLS估计的分布性质、回归系数的区间估计、回归系数的假设检验）五、回归模型预测（被解释变量平均值预测、个别值预测）六、案例分析本章重点和难点分析：重点掌握总体回归函数（PRF）、随机扰动项、样本回归函数（SRF）和残差概念，把握它们之间的关系；普通最小二乘法估计方法；OLS回归线的性质、最小二乘估计式的统计性质；拟合优度的度量（可决系数）；t检验。本章难点在于对总体回归函数（PRF）与样本回归函数（SRF）、随机扰动项和残差之间关系的理解，最小二乘估计式的统计性质的理解，对模型基本假定的理解等。第三章多元线性回归模型本章学习目的和要求：通过本章学习，掌握多元经典计量经济模型估计、检验和应用。本章知识要点：一、多元线性回归模型及基本假定（多元线性回归模型矩阵形式、多元线性回归模型的基本假定）二、多元线性回归模型的估计（多元线性回归性参数的最小二乘估计、参数最小二乘估计的性质、随机扰动项方差的估计、多元线性回归模型参数的区间估计）三、多元线性回归模型的检验（拟合优度检验、回归方程的显著性检验（F-检验）、回归参数的显著性检验（t-检验））四、多元线性回归模型的预测（点预测、区间预测）-4--4-五、案例分析本章重点和难点分析：重点掌握无多重共线性假定、F检验、多重可决系数。第四章多重共线性本章学习目的和要求：通过本章学习，掌握多重共线性产生原因、检验及修正。本章知识要点：一、什么是多重共线性（多重共线性的含义、产生多重共线性的背景）二、多重共线性产生的后果（完全多重共线性下产生的后果、不完全多重共线性下产生的后果）三、多重共线性的检验（简单相关系数检验法、方差扩大因子法、直观判断法、逐步回归检测法）四、多重共线性的补救措施（修正多重共线性的经验方法、逐步回归法、岭回归法）五、案例分析本章重点和难点分析：重点掌握多重共线性检验、修正方法第五章异方差性本章学习目的和要求：通过本章学习，掌握异方差性产生原因、检验及修正本章知识要点：一、异方差性的概念（异方差性的实质、产生异方差的原因）二、异方差性的后果（对参数估计式统计特性的影响、对参数显著性检验的影响、对预测的影响）三、异方差性的检验（图示检验法、戈德菲尔德-夸特（Goldfeld-Quanadt）检验、White检验、ARCH检验、Glejser检验）四、异方差性的补救措施（对模型变换、加权最小二乘法、模型的对数变换）五、案例分析本章重点和难点分析：重点掌握异方差性检验及修正，难点是对异方差性产生原因理解。第六章自相关本章学习目的和要求：通过本章学习，掌握自相关产生原因、检验及修正方法。本章知识要点：一、什么是自相关（自相关的概念、自相关产生的原因、自相关的表现形式）二、自相关的后果（自相关对参数估计、模型检验、模型预测的影响）三、自相关的检验（图示检验法、DW检验法）四、自相关的补救（广义差分法、科克伦—奥克特迭代法）五、案例分析本章重点和难点分析：自相关的后果、DW检验和广义差分法、科克伦—奥克特迭代法第七章分布滞后模型与自回归模型本章学习目的和要求：通过本章学习，掌握分布滞后模型估计，熟悉自回归模型构建。本章知识要点：一、滞后效应与滞后变量模型（经济活动中的滞后现象、滞后效应产生的原因、滞后变量模型）二、分布滞后模型的估计（分布滞后模型估计的困难、经验加权估计法、阿尔蒙法）三、自回归模型的构建（库伊克模型、自适应预期模型、局部调整模型）四、自回归模型的估计（自回归模型估计的困难、工具变量法、德宾h-检验）五、案例分析本章重点和难点分析：重点掌握有限分布滞后模型估计，包括经验加权、阿尔蒙变换，掌握库伊克模型、自适应预期模型、局部调整模型构建，德宾h-检验。难点是自回归模型的估计以及估计结果的经济意义解释-5--5-第八章虚拟变量回归本章学习目的和要求：通过本章学习，掌握虚拟变量概念和虚拟解释变量在计量经济模型中的应用。本章知识要点：一、虚拟变量（虚拟变量的基本概念、虚拟变量的设置规则、虚拟变量的作用）二、虚拟解释变量的回归（用虚拟变量表示不同截矩的回归——加法类型、用虚拟变量表示不同斜率的回归——乘法类型）三、案例分析本章重点和难点分析：重点掌握虚拟解释变量设定规则以及应用*第九章设定误差与测量误差（本章属于选学）本章学习目的和要求：通过本章学习，掌握模型设定误差、测量误差的后果以及检验方法。本章知识要点：一、设定误差（设定误差的类型、变量设定误差的后果）二、设定误差的检验（DW检验、拉格朗日乘数（LM）检验、一般性检验（RESET））三、测量误差（模型变量的测量误差、测量误差的检验）四、案例分析本章重点和难点分析：重点掌握设定误差的检验（DW检验、拉格朗日乘数（LM）检验、一般性检验（RESET））、测量误差的检验第十章时间序列计量经济模型本章学习目的和要求：通过本章学习，掌握如何判断一个时间序列是否为平稳序列，当涉及到非平稳时间序列时，应作如何处理。本章知识要点：一、时间序列计量经济分析的基本概念（伪回归问题、随机过程的概念、时间序列的平稳性）二、时间序列平稳性的单位根检验（单位根过程、DF检验、ADF检验）三、协整（协整的概念、协整检验、误差校正模型）四、案例分析本章重点和难点分析：重点掌握平稳性概念，时间序列平稳性的单位根检验，协整的概念、协整检验。难点是对于时间序列平稳性、误差校正模型的理解第十一章联立方程组模型本章学习目的和要求：通过本章学习，掌握联立方程模型的概念和类型、联立方程模型的识别问题及识别的方法、联立方程的估计方法等。本章知识要点：一、联立方程模型及其偏倚性（联立方程模型的性质、联立方程模型中变量的类型、联立方程模型的类型、联立方程模型的偏倚性）二、联立方程模型的识别（对模型识别的理解、联立方程模型识别的类型、联立方程模型识别的方法）三、联立方程模型的估计（联立方程模型估计方法的选择、递归模型的估计——OLS法、恰好识别模型的估计——间接最小二乘法、过度识别模型的估计——二段最小二乘法）四、案例分析本章重点和难点分析：重点掌握联立方程模型概念、识别阶条件、秩条件、联立偏倚问题，联立方程模型估计（间接最小二乘法、两阶段最小二乘）。难点是对联立方程模型识别的理解，联立性偏倚的理解。第十二章实证项目的计量经济研究——课程论文分析本章学习目的和要求：本章目的使学生熟悉如何利用所学过的计量经济方法进行实证研究，要求掌握有关选题、文献综述与评价、数据搜集、论文写作以及一些具体的计量经济建模分析技术等研究过程。-6--6-本章知识要点：一、实证项目研究的选题（问题的提出、研究题目的选择、文献资料的利用、综述与评价）二、模型设定与数据处理（建模的基本思路、模型设定的要求、模型变量与函数形式的设定、数据的收集与处理）三、计量经济分析（模型的估计、模型的检验、模型的调整、模型计量结果的分析、研究结果的报告）四、实证项目研究（课程论文）示例本章重点和难点分析：有关选题、文献综述与评价、数据搜集、论文写作以及一些具体的计量经济建模分析技术课程教学资源：选用教材：庞皓教授主编《计量经济学》，高等教育“十一五”国家级规划教材，科学出版社出版，（2006）。参考文献：1、[美]古扎拉蒂著《计量经济学》（第三版），林少宫译，中国人民大学出版社，19992、[美]J.M.伍德里奇著《计量经济学导论》中国人民大学出版社20033、[美]拉姆.拉玛纳山著《应用经济计量学》机械工业出版社20034、庞皓主编《计量经济学》，西南财经大学出版社，20015、李子奈编著《计量经济学》（第二版），高等教育出版社，20056、张晓峒《计量经济学基础》，南开大学出版社，20017、DamodarN.GujarratiBasicEconometrics.4thedition.McGraw-HillCompany,20018、JeffreyM.WooldridgeIntroductoryEconometrics,SecondEditionOriginallanguagepublishedbyThomsonlearning课程教学资源：含课程学习指导、参考文献、试题库、案例库、实验项目、学习指导、电子教案等，请访问课程网站：三、教学进度计划周次星期章节内容授课方式课时作业要求任课教师备注111导论1.1什么是计量经济学1.2计量经济学的研究方法课堂讲授2李南成131.3变量、数据、参数和模型2李南成21、32简单线性回归模型2.1回归分析与回归方程2.2简单线性回归模型的最小二乘法课堂讲授4李南成31、32.3拟合优度的度量2.4回归系数的区间估计和假设检验课堂讲授4李南成41