金融统计学

金融统计学华东交通大学经济管理学院1主讲：张敏华东交通大学经管学院金融统计学金融统计学华东交通大学经济管理学院2经济社会管理医学工程….生活计量有关要求出勤要求：不要迟到早退旷课、无故缺席。课堂要求：尊重他人，不打扰其他学生听讲考试方式：查。平时成绩：作业20（独立按时的完成）测验30考勤50金融统计学华东交通大学经济管理学院3经济社会管理医学工程….生活计量教材资料指定教材刘红梅：《金融统计学》，上海财经大学出版社，2005参考书籍杜金富：《货币与金融统计学》中国金融出版社将平：《金融统计学》金融统计学华东交通大学经济管理学院4金融统计学目录工程….理论计量第一章金融统计学概述第四章中央银行统计第五章商业银行统计第六章政策性银行统计第七章证券期货市场统计第八章保险统计第九章对外金融统计第十章外汇市场统计第十一章金融监管统计金融统计学华东交通大学经济管理学院5第一章金融统计学概述社会管理工程….理论计量1.1金融统计的概念和性质1.2.金融统计的研究范围和研究方法金融统计学华东交通大学经济管理学院6社会管理工程….理论计量1.1金融统计的概念和性质1.1.1金融统计的相关概念金融:是货币流通和信用活动以及与之相联系的经济活动的总称。狭义的金融是指现金或资金的融通即信用货币的融通。广义的金融是由融资的工具、融资的形式、融资的主体、融资的中介机构和融资的网络场所等要素构成。融资工具：也叫金融工具如借款契约或借据。企业出具借据，得到借款，银行得到借据，贷出货币资金。它起到了媒介工具的作用。金融统计学华东交通大学经济管理学院7社会管理工程….理论计量1.1.1金融统计的相关概念融资采取一定的形式。分为借贷融资和买卖融资两种。借贷融资：以偿还为条件，到期还本付息，如贷款和债券，又叫债券融资。买卖融资：企业发售股票后获得资金，购买者用货币资金买到股票而成为投资者，又叫股权融资。融资的主体，即融资双方借贷者或买卖者－企业、住户、政府、金融机构。融资的网络场所——金融市场。金融市场是融资的领域（有固定的场所，或没有固定的场所）金融统计学华东交通大学经济管理学院8社会管理医学工程….理论计量融资的中介机构——金融机构。在市场上融资双方必须彼此了解，这是融资的基本前提。为解决融资信息不对称问题，就随着经济的发展出现了专门从事借贷的中介机构——银行及其他信用中介机构。证券公司、证券交易所等媒介机构。金融统计学华东交通大学经济管理学院9社会管理工程….理论计量1.1.金融统计的概念和性质1.1.1金融统计的相关概念信用:是指借贷行为，是以偿还和付息为条件的价值的单方面的让度。偿还和付息是信用的基本形式特征。信用的原始形式为实物借贷信用关系表现为货币借贷形式时，货币执行的是支付手段而不是流通手段金融统计学华东交通大学经济管理学院101.1.1金融统计的相关概念货币商品货币：早期，人们以自然形态的特殊商品来充当货币金属铸币，纸币：随着商品交换种类的繁多，商品货币固定为某种金属，后发展为金属铸币，纸币货币信用：以货币为对象的信用形式。货币信用的形式：货币兑换、货币发放、货币保管、代理支付、汇兑等形式。1.1金融统计的概念和性质金融统计学华东交通大学经济管理学院11金融统计：（1)是指对上面这些因素所进行的量的统计。（2）对金融活动及其规律性进行研究的一种方法，是金融统计工作、金融统计资料、金融统计学的总称。金融统计工作：对社会金融现象的数据资料进行收集整理和分析的活动。金融统计资料：由前者所取得的数字资料和其他资料。金融统计学：研究金融统计资料收集、整理和分析的原理的方法与科学。它以特定的金融现象的数量为研究对象，研究金融统计工作中的基本规律，阐述金融统计的性质，明确金融统计工作的基本方针，确定金融统计的范围。金融统计学华东交通大学经济管理学院12社会管理工程….理论计量1.1.2金融统计的性质（对象、内容、方法、目的、作用）1、对象：从总体上对客观金融现象进行研究的。2、内容:金融领域内客观现象的现状及其发展过程的数量。如中央银行某年的货币供应量是多少等。3、方法：必须定性分析和定量分析相结合，从定性上确定金融现象所涉及的概念有一个确切的把握之后，才能进行数量方面的研究4、在于探寻金融活动的规律，应用这种规律性的认识进行科学预测，为有关决策部门提供依据，从而促进金融更好发展。1.1金融统计的概念和性质金融统计学华东交通大学经济管理学院13社会管理工程….理论计量我国金融统计的发展历史1949年建立了一套较为完整的统计机构。1984年中国人民银行专门行使中央银行职能1986年中国人民银行颁布了《金融统计暂行规定》和《其他金融机构统计管理暂行办法》1994年出台了一系列金融法律和法规。2002年12月15日起正式实施《金融统计管理规定》金融统计学华东交通大学经济管理学院14社会管理工程….理论计量金融统计的作用1、搜集、整理金融统计资料，为制定金融政策提供依据。2、对金融统计资料进行科学分析，为宏观经济调控提供导向。3、进行金融统计监测，为加强金融监管提供服务。4、开展金融统计咨询活动，实现金融统计信息资源共享。金融统计学华东交通大学经济管理学院15社会管理工程….理论计量1.2金融统计的研究范围和研究方法1.2.1金融统计的研究范围：（货币、信用现象）货币流通现象：指在商品交换过程中，货币作为流通手段和支付手段形成连续不断的运动。特点如下：1）在货币流通中，作为流通主体的货币形态始终不变。2）在货币流通中，作为商品交换媒介的货币不会退出流通，而是在商品交换过程中不断运动。3）货币流通取决于商品交换的发达程度和社会对于流通手段和支付手段的需要程度。4）货币流通具有相对独立性，它可超越商品流通形成自身的运动。金融统计学华东交通大学经济管理学院16社会货币流通的两种形式：现金流通：以纸币和铸币为流通手段和支付手段，通过现款直接完成的货币收支行为。非现金流通（即转帐结算流通）：指各经济主体在银行存款的基础上，通过银行存款帐户转移存款的办法来进行的货币收支行为。货币流通的两者渠道：指进入和退出流通的途径。现金流通渠道：包括现金投入和回笼渠道非现金流通渠道：包括商品价款收付、劳务费用收付、货币资金拨缴的收付以及信贷资金的发放与回收。金融统计学华东交通大学经济管理学院17信用现象信用现象是指商品或货币的持有者以偿还为条件将商品或货币付出，即商品赊销和货币信贷；信用是借贷行为，是价值运动的特殊形式；是债权债务的约定。信用的共同特征：第一，信用是以偿还和付息作为条件的借贷行为；第二，信用以相互信任为前提。第三，信用是一种债权债务关系的统一，所有权和使用权的分离。第四，信用以收益最大化为目标，第五，具有特殊的运动形式金融统计学华东交通大学经济管理学院18现代信用的形式按信用主体的不同分类：商业信用，银行信用，消费信用，国家信用，国际信用其中商业信用和银行信用是市场经济与企业经营活动直接联系的两中最主要的形式金融统计学华东交通大学经济管理学院19社会信用工具和几种典型的信用工具信用工具也称融资工具，是资金供求者和需求者之间进行资金融通时所签发的证明债权或所有权的各种具有法律效应的凭证。直接融资信用工具，间接融资信用工具无限可接受信用工具，有限可接受信用工具短期、长期、不定期信用工具典型的信用工具：期票、汇票、支票、信用证、信用卡、股票、债券金融统计学华东交通大学经济管理学院20社会从事金融活动的机构银行信托投资公司保险公司证券公司信用合作社财务公司租赁公司、证券、金银、外汇交易所金融统计学华东交通大学经济管理学院21社会管理工程….理论计量1.2.2、金融统计的研究方法大量观察:统计报表、普查、抽样调查。综合分析：以各种综合指标的形式表现出来以反映总体的一般数量特征。进行分解和对比分析。归纳推断：用样本推断总体。数学模型：可以大大提高统计分析的能力。金融统计工作的过程：金融统计设计金融统计调查金融统计整理金融统计分析金融统计学华东交通大学经济管理学院22如何进行金融统计设计：1，明确研究的目的：确定金融统计研究总体2，确定指标/体系，明确统计分类和分组前者是金融统计设计的中心内容，~的语言3、确定统计分析的内容和方法：一个好的金融统计设计，必须选择关键性的问题作为分析的题目，选择好适当的方法。4、制定调查方案，确定金融统计调查的具体内容，确定具体的统计调查方式方法。5、制定~整理方案，整理出一整套的空白汇总表、分类目录及汇总工作的组织计划。金融统计设计金融统计学华东交通大学经济管理学院23金融统计调查按调查单位分全面调查和非全面调查按时间连续性分经常性调查，一次性调查按收集资料的组织形式分专门调查，金融统计报表金融统计学华东交通大学经济管理学院24社会管理工程….理论计量金融统计整理步骤整理：是指根据金融统计研究的目的，对金融统计调查所得到的原始资料进行科学地分组和汇总，或对已加工的综合资料进行再汇总。第一、设计和编制汇总方案第二、对原始资料审核第三、分组、汇总、计算第四、对整理好的资料再审核第五、编制金融统计报表金融统计学华东交通大学经济管理学院25主讲分组和汇总分组：首要问题是正确选择分组标志。而分组标志就是将总体划分为若干个性质不同的标准和依据。正确选择分组标志遵循的原则：根据统计研究目的来选择。必须根据研究对象的特点选择最本质的标志。分组的种类：类型分组：结构分组：分析分组：简单分组和复合分组金融统计学华东交通大学经济管理学院26汇总汇总的形式逐级汇总，是指按照一定的管理体制，自下而上地对调查资料逐级进行汇总。优点：能满足各级部门对调查资料的需要，便于就地审核和订正原始资料。缺点：耗时太长，容易出现差错。集中汇总，是将全部资料集中到组织统计调查的最高机关进行一次性汇总。优点：可以缩短汇总时间，减少汇总差错。缺点：资料如有差错，不能就地订正，且汇总结果不能及时满足各级部门的需要。综合汇总，即逐级又综合汇总。金融统计学华东交通大学经济管理学院27社会管理工程….理论计量金融统计分析的方法1、金融统计指标法：金融统计数量指标/总量指标，一般用绝对数表示，如：存贷款总额、货币流通量、货币供给量金融统计质量指标，一般用相对数或平均数表示，如：存贷款利率、汇率、资本充足率2、金融统计预测分析法（在下面）3、金融统计指标综合分析法（在下面）金融统计学华东交通大学经济管理学院28按方法性质：定性预测、定量预测按时间状态：静态预测、动态预测按方法模型：时间序列预测、回归预测按时间长短：短、中、长期预测金融统计预测分析法金融统计报告在金融统计分析的基础上，撰写金融统计报告：研究的背景和目的，研究的基本过程，主要的结论，结论的成因分析，对策研究，附录（包括所运用的主要方法，主要附表，和附图）金融统计学华东交通大学经济管理学院29金融统计指标综合分析依据金融统计指标体系，对各种相互联系的指标进行比较、分析研究金融统计学华东交通大学经济管理学院30管理工程….计量第四章中央银行统计1.中央银行货币政策中间指标体系2.货币供应量统计3.货币概览与银行概览4.利率统计5.信贷收支统计6.货币购买力统计金融统计学华东交通大学经济管理学院31管理工程….计量中央银行的起源（从发行货币说起）1.中央银行也是银行，但它与商业银行不同。2.钞票上都只印着“中国人民银行”“欧洲中央银行”“日本银行”等。标志着什么？3.距今300多年前，中央银行才出现（在此之前是商业银行发行的银行券，这是一种信用货币)。4.早期许多国家成立中央银行的初衷是利用它来为政府筹钱、帮政府理财。5.“最后贷款人”“监管大权”“调控国家的经济”。6.三大职能。是国家的银行,为政府提供服务(提供贷款、帮助平衡财政收支、经理国库收支、保管黄金储备和外汇储备，代表参加各种国际金