城市商业银行信贷业务流程再造研究

江苏大学硕士学位论文城市商业银行信贷业务流程再造研究姓名：胡豹申请学位级别：硕士专业：工业工程指导教师：刘秋生20070603城市商业银行信贷业务流程再造研究作者：胡豹学位授予单位：江苏大学相似文献(10条)1.期刊论文陈宏基于风险管理的商业银行信贷业务内部控制的研究-会计之友2010,(2)随着全球金融危机的蔓延,国内外宏观经济形势发生巨大变化.在当前形势下,商业银行必须严把信贷质量关,加强对信贷风险的管理,保证信贷资产业务的健康发展.近年来,我国商业银行存在信贷投放行业较集中、缺乏不同等级的违约概率估计和违约损失估计、信贷风险管理组织及方法不完善、商业银行内部信贷控制不健全等问题.我国商业银行面临着越来越严峻的挑战和考验.正是基于以上背景.本文提出了以风险管理为基础,通过对信贷业务组织结构内部控制、信贷业务环节内部控制、信贷业务信息内部控制进行研究,期望能在我国商业银行中建立起风险导向的信贷业务内部控制,加快建立信贷风险内部控制制度的步伐,充分发挥内部控制在信贷风险管理中的作用.从而提高我国商业银行的经营管理能力,更好地迎接市场的挑战.2.学位论文张蒙超商业银行循环信贷业务探索2007循环信贷(RevolvingCredit)是信贷业务的一种，客户支付承诺费用，即可随时使用及偿还资金。循环信贷是在一个信贷额度L、一定期限T内，客户支付一定的承诺费用以获得在有资金需求时银行可以立即向客户提供以循环信贷额度为限的资金，用以满足客户流动性需求。一旦银行与借款人签订了循环信贷协议，借款人就拥有银行的信贷承诺。银行在承诺期T内履行对借款人按商定的协议发放贷款的诺言，而借款人在承诺期T可内多次提用，并且可反复使用已偿还的贷款，只要借款人在承诺期T内任一时刻所使用的贷款不超过循环信贷额度L即可。循环信贷赋予借款人一种机动灵活的融资方式，使借款人可以根据自己的实际状况、自由的选择贷或不贷、贷多或贷少，以求最合理的使用资金，提高资金的使用效率。同时，循环信贷是银行创新的利润增长业务，银行可以获得固定的承诺费用和可变的贷款利息'1。目前，国外商业银行对于循环信贷业务的开展包括对公司客户的循环信贷、信用卡以及对个人的循环房贷。其业务的开展主要针对公司，数额一般在亿元以上。我国目前循环信贷业务的开展比较有限，主要形式是信用卡、公司客户的结算透支以及循环房贷，数额一般较小。循环信贷业务在中国仍然处于发展的初级阶段，随着近几年循环信贷业务开展的深入，我国循环信贷业务暴露了一些问题，如信用卡恶意透支、循环房贷资金违规进入股市等。这些问题的出现说明了商业银行在循环信贷业务的风险管理上仍然存在着较多问题。循环信贷业务可以为商业银行带来利润，但同时也带有一定风险。商业银行在开展此业务过程中，对于循环信贷业务的风险应该引起足够的重视。本文在归纳和总结了商业银行循环信贷业务的定义、基本特点、利率计算及种类的基础上，对循环信贷业务的成本收益进行分析，并修正了循环信贷业务利润模型。循环信贷业务的收益主要来源于两部分，一部分是承诺费用收益，另一部分是借款人使用循环信贷的利息收益；循环信贷业务的成本主要是资金取得成本和贷款的呆坏账损失。通过利润模型的分析，本文归纳了影响循环信贷业务利润的11个变量，并将其分为四类：利率类变量、贷款者控制的变量、协议规定的变量、业务自身固定的收益成本变量。本文采用一阶导数分析方法和直接分析法分别分析了这11个变量对利润的影响。通过这11个变量的分析，找出循环信贷业务可能存在的风险，特别是对于循环信贷业务的流动性风险问题进行了较为初步的探讨。TomDuffy、ManosHatzakis和WenyueHsu等在2005年发表的论文《MerrillLynchimprovesliquidityriskmanagementforrevolvingcreditlines》中针对循环信贷可能给商业银行带来的流动性风险作了研究。截至2007年1月，我国金融机构人民币各项存款余额达到340137.72亿元，其中居民户存款达164669.67亿元，活期存款和定期存款分别为59177.29亿元和105492.38亿元；非金融性公司存款达155872.19亿元。如此巨大的存款使得我国商业银行一般不需要动用流动性资产来解决流动性问题；也正因为有如此巨大的存款使得商业银行在开展循环信贷业务时忽视了流动性风险管理。对于国内非国有股份制商业银行，存款余额与四大国有商业银行相比有较大差距，这就使得流动性风险更为突出。因此，商业银行应该重视循环信贷业务的流动性风险。同时，循环信贷业务仍然面临着利率风险、信用风险、操作风险等，本文对于商业银行开展循环信贷业务面临的不同风险给出了不同的管理建议。论文分为六个部分：第一部分，前言。归纳总结了国内外循环信贷业务的研究动态，本课题研究目的和方法，研究循环信贷业务风险管理的意义以及论文创新与不足。第二部分，循环信贷基本原理。重点分析循环信贷的定义及构成要素，循环信贷业务涉及的权利与义务关系，循环信贷业务的特点和种类。第三部分，循环信贷成本收益分析。为了简化分析，本文设定了一些的假设，在假设条件下，对循环信贷业务的收益和成本展开了分析，归纳总结了影响循环信贷业务的11个变量，并分别分析这11个变量如何影响循环信贷。第四部分，案例分析。通过对国内外循环信贷业务3个案例的分析，本文强调商业银行对循环信贷实施风险管理的必要性。通过3个案例的分析说明了商业银行对于循环信贷业务进行风险管理的重要性和紧迫性。第五部分，风险分析。剖析了商业银行循环信贷业务的风险性质和种类。商业银行循环信贷风险与其它业务一样面临外部风险和内部风险，包括政策性风险、信用风险、利率风险、汇率风险，以及资本风险、流动性风险和操作风险。第六部分，我国商业银行循环信贷业务的问题及改进意见。这部分是本文的重点。在分析了商业银行循环信贷业务风险种类的基础上，结合我国实际情况及案例，阐明了我国循环信贷业务在流动性风险、利率风险、信用风险、操作风险上的问题。随后，针对这些问题提出了改进意见。对于商业银行循环信贷业务面临的流动性风险，较大规模的商业银行应该加强负债流动性管理，较小规模的商业银行应该加强资产流动性管理，加强对循环信贷业务流动性的预期，改善负债与资产的配比，防范可能带来的流动性风险损失。对于商业银行循环信贷业务面临的利率风险，商业银行可以采用利率衍生产品，包括利率远期、利率期货、利率互换以及利率期权等来防范或减少损失。由于国内外金融市场开放程度、发展程度、发达程度不同，我国国内目前可以使用的利率衍生品为利率远期协议。随着我国金融市场的开放以及金融市场发展的完善，相信商业银行可以选择更多的方式规避利率风险。对于商业银行循环信贷业务面临的信用风险，商业银行应该建立我国商业银行信用风险量化模型，加强贷前信用分析、贷中信用分析，完善信用风险管理信息系统，严格控制借款人使用循环信贷资金流向，利用信用衍生品和信用保险方式防范信用风险。对于商业银行循环信贷业务面临的操作风险，商业银行应该建立科学的循环信贷额度审核制度，建立全面操作风险管理体系，建立与信用风险和市场风险相一致的循环信贷操作风险管理框架，建立循环信贷操作风险的报告体系，建立循环信贷操作风险体系中的激励和考核机制，采用适当的循环信贷操作风险衡量方法和技术，注重银行风险文化的建设，培训合格的、充足的循环信贷操作风险高级管理人员。总之，本人结合中外循环信贷研究成果，结合国内外商业银行循环信贷业务的案例，结合中国实际，运用研究生阶段所学的商业银行经营与管理、金融衍生工具等知识对商业银行循环信贷业务的风险管理问题作了初步的探讨，目的是为我国商业银行循环信贷业务的开展提出意见、引起各方面对于商业银行循环信贷业务风险管理的重视。3.期刊论文何勇.HeYong我国商业银行信贷业务经营中的贷款定价问题研究-上海金融学院学报2008,(2)近年来我国商业银行信贷业务快速扩张势头尤为强劲,但与其相适应的信贷业务经营收益水平却未随之同步提高,由此凸显出信贷业务快速扩张背后贷款定价问题的困扰.关注和重视研究并采取相应的策略取向,提高我国商业银行的贷款定价能力应对这一困扰,从而在信贷业务经营过程中,卡准信贷资金成本与收益的啮合点,做到信贷业务经营成本的可控性,提高信贷业务经营收益水平就显得尤为迫切和重要.4.学位论文龙海明我国商业银行消费信贷运行机制研究2007消费信贷作为一种重要的金融服务方式，其产生源于金融机构的盈利动机与消费者追求效用最大化的博弈结果。20世纪90年代末期以来，我国经济逐渐由“短缺”转向“过剩”，进入需求约束阶段，有效需求不足成为制约经济进一步深化发展的羁绊；随着经济的发展和居民收入的快速增长，促进了消费需求的扩张和消费结构的转换。这些，都从客观上产生了对发展消费信贷的迫切要求。可以说，消费信贷是作为扩大内需、刺激居民消费、提高最终消费率的政策手段在我国发展起来的，具有很强的政策推动的特征；消费信贷在我国的运行，是外部环境逼迫的结果。由于我国消费信贷业务的经营主体是商业银行，因此，对消费信贷运行的研究主要立足于商业银行。我国商业银行消费信贷的运行是建立在消费信贷需求、供给以及消费信贷的经济增长效应等相关理论基础之上的。消费信贷需求是一种引致需求，包括总量需求和结构需求。消费信贷总量需求主要受居民预期的影响，而结构需求则更多地受制于其他因素，当居民存在潜在的消费需求，同时又面临流动性约束时，会产生通过借贷来缓解流动性约束的需求，即产生对消费信贷的需求。消费信贷的供给则取决于银行经营管理的理念和水平，可以通过消费信贷微观供给原理来阐释。消费信贷的经济增长效应主要表现在两个方面：一是消费信贷刺激消费并通过消费的增加和消费的乘数效应来促进经济增长；二是消费的功能是劳动力的再生产和人力资本投资，消费信贷使消费提前实现有利于提高当期的人力资本投资，从而实现经济以更高的增长率增长。我国商业银行消费信贷的运行，有其自身的运行特点和发展规律，与我国宏观经济环境及其变化密切相关。经过近10年的高速增长，在初步完成了粗放式的市场扩张和量的积聚之后，必将进入新的以集约化经营为特征的深化发展阶段。面对消费信贷市场日益激烈的竞争压力，要实现这一根本性的转化，．关键在于如何有效突破目前阻碍消费信贷业务深化发展的制度瓶颈，建立起适合我国商业银行发展特点的消费信贷运行机制。包括消费信贷业务营销机制和业务创新机制；消费信贷业务定价机制和绩效评价机制；消费信贷业务信用评价机制和风险管理机制。建立高效的消费信贷业务营销机制是商业银行扩大消费信贷规模、提高经营效益的客观要求。一方面，商业银行通过消费信贷业务营销机制的有效运作，使更多的消费者接受和购买其消费信贷服务，从广度上实现消费信贷的规模扩张；另一方面，商业银行通过消费信贷营销机制的有效运作，向广大消费者推销各种创新型的消费信贷业务，使更多类型的消费信贷业务为消费者所接受，从深度上实现消费信贷的规模扩张。消费信贷营销属于服务营销的范畴，其核心是银行应通过取得顾客的满意和忠诚来促成相互有利的交换，谋求建立长久的服务关系，最终形成稳定的利润来源并实现自身的长远发展。商业银行应根据自身的经营取向和经营环境，加强营销团队建设和营销手段设计，明确市场细分与定位，确定自身经营消费信贷业务的总体规划，采取有针对性的消费信贷营销策略，为消费者提供个性化的消费信贷服务，以求获得最好的营销效果。建立科学的消费信贷业务绩效评价机制是商业银行提高消费信贷业务经营效益的必要条件。应坚持科学性与可操作性相结合原则，依据“三性”平衡原理，围绕利润最大化这一主题，体现消费信贷业务的成长性，构建一套系统科学的绩效评价指标体系；根据各指标的特点和性质，在对其进行无量纲化处理的基础上，建立起合理的绩效评分模型，并以此为手段，对商业银行消费信贷业务经营效益和经营者业绩进行评价，引导商业银行消费信贷业务经营，提升盈利能力。应坚持短期经营目标与长期发展战略相结合原则，对消费信贷进行绩效评价，必须体现消费信贷的短期经营目标和长期发展战略，确保消费