天津渤海商品交易所各项管理办法(暂行)

天津渤海商品交易所连续现货交易管理办法（暂行）第一章总则第一条为规范天津渤海商品交易所（以下简称交易所）连续现货交易行为，保障交易各方的合法权益，根据国家有关法律、法规、政策和天津市人民政府颁布的《天津渤海商品交易所交易市场监督管理暂行办法》（津政发[2009]32号）制定本办法。第二条天津渤海商品交易所受天津市政府、国家商务行政主管部门、国家工商行政管理部门及政府其它部门的监督、管理。第三条交易所连续现货交易应遵循“公开、公平、公正”的原则，在充分利用和发挥现代信息技术优势的基础上，采用连续现货交易方式为大宗商品现货交易提供交易、结算、交割和信息等市场管理服务。第四条交易所、交易商、授权服务机构（会员）、指定结算银行、指定交割仓库、指定检验机构及其工作人员必须遵守本交易办法。第二章上市品种和交易时间第五条交易所拟上市交易品种为：原油、成品油等大宗石油化工商品；钢材、有色金属等金属商品；煤炭商品；大宗农副产品及交易所推出的其它商品（具体上市时间以交易所公告为准）。第六条交易日为每周一至周五（国家法定节假日除外）。每一交易日各上市交易品种的交易时间安排，由交易所另行公告。第三章电子交易合同第七条电子交易合同是指交易商依照本交易办法及交易所的有关规定，通过交易所电子交易系统进行上市交易品种的现货交易而达成的买卖合同。第八条电子交易合同的主要条款包括：合同名称、交易品种、商品代码、交易单位、报价单位、最小变价单位、每日涨跌幅限制、交易时间、申报交割时间、交割品级、交割地点、最小交割单位（最少交割数量）、最低履约保证金、交易手续费、交割手续费、交割方式、延期交割补偿金费率及附件。电子交易合同附件与电子交易合同具有同等法律效力。第九条商品代码是指在电子交易系统中进行交易的交易品种的商品编号，商品代码所代表的内容在电子交易合同中载明。第十条最小变价单位是指电子交易合同的单位价格涨跌变动的最小值。第十一条每日涨跌幅限制（又称涨跌停板）是指电子交易合同约定的在一个交易日中的交易价格不得高于涨幅上限或者低于的跌幅下限，高于涨幅上限或低于跌幅下限的报价将被视为无效，即高于涨幅上限或低于跌幅下限的报价指令无法录入交易所电子交易系统。第十二条电子交易合同的交易单位为“手”，连续现货交易必须以“一手”的整数倍进行，不同交易品种每手合同的商品数量在该交易品种的电子交易合同中载明。第十三条电子交易合同以人民币计价，计价单位为元。第四章交易商第十四条交易商是指经交易所认可，获得交易所交易商资格，并租用交易所交易商位的投资者。第十五条经交易所审核批准，获得交易商资格的投资者方可参与交易。第十六条申请成为交易商，应具备以下条件：(一)具有一定资金实力及良好的商业信誉；(二)遵守本交易办法和交易所其它相关规定；(三)交易所规定的其它条件。第十七条申请成为交易商的投资者，应填写《开户申请表》，并按要求提供相关文件，经交易所审核批准后，按交易所的要求在10个工作日内办理完成如下事项：(一)在交易所指定结算银行开设资金账户；(二)按交易所、指定结算银行的要求与交易所及指定结算银行签订三方协议或与指定结算银行签订双边协议；(三)与交易所签订《天津渤海商品交易所入市协议》；(四)按照《天津渤海商品交易所入市协议》的规定向交易所缴纳相关费用；(五)交易所规定的其它需办事项。逾期未能办妥上述事项的，视为自动放弃交易商资格。第十八条交易商位是指交易商通过交易所电子交易系统（以下简称电子交易系统）进行商品交易的专用终端。每个交易商可拥有一个交易商位。第十九条为保证电子交易的便捷和安全，交易所对交易商实行交易代码管理，一个交易商位对应一个交易代码。交易商应向交易所书面申请一个交易商位，经核准后，交易所为其交易商位确定唯一的交易代码。交易商自行设定并管理其交易商位的交易密码。交易密码经电子交易系统确认后，作为交易商通过其交易商位计算机终端进入电子交易系统的钥匙。交易商在交易时间内必须输入与其交易商位相对应的交易密码，登录电子交易系统后，方可进行交易。第二十条交易商享有下列权利：(一)在交易所进行商品交易；(二)享有交易所提供的结算服务；(三)享有交易所提供的商品交割服务；(四)享有交易所提供的交易信息和有关服务；(五)使用交易所提供的有关设施；(六)对交易所的工作提出意见和建议；(七)其它依法应享有的权利。第二十一条交易商应履行下列义务：(一)遵守国家法律、法规、本交易办法及交易所其它相关规定；(二)妥善保管其交易代码和交易密码，并对因其交易代码和交易密码在交易所使用所产生的法律后果承担全部责任；(三)按交易所有关规定缴纳各项费用；(四)接受交易所的监管；(五)及时向交易所通报其重大变更事项；(六)保证其提供材料的真实性、准确性、合法性，并承担相应法律责任；(七)爱护交易所设施，维护交易所声誉；(八)其它依法应履行的义务。第二十二条交易商存在下列情况之一的，交易所可以取消其交易商资格：(一)拒不执行交易所有关规定的；(二)不按交易所有关规定交纳相关费用的；(三)连续一年以上无交易活动的；(四)违反国家法律、法规、规章和严重违反交易所有关规定的其它情况。第五章授权服务机构（会员）第二十三条授权服务机构（会员）是指根据天津市人民政府颁布的《天津渤海商品交易所交易市场监督管理暂行办法》及交易所的有关规定，经交易所审核批准，在交易所授权范围内从事交易所授权业务的企业法人或者其它经济组织。第二十四条授权服务机构（会员）分为综合类和专业类两种。综合类会员为交易商提供交易所所有上市交易品种的市场推广和交易服务；专业类会员为交易商提供交易所某一类上市交易品种的市场推广和交易服务。第二十五条授权服务机构（会员）可从事的业务范围(一)代理交易所进行市场开发；(二)协助交易商办理交易所入市交易手续；(三)代理交易所为交易商提供交易业务培训；(四)代理交易所推介上市交易商品；(五)为交易商提供信息服务（包括但不限于递送结算单、交割通知单及其它书面/电子版单证、通知）；(六)协助交易所对其所开发交易商的交易行为进行风险控制；(七)交易所书面委托的其它事项。第二十六条授权服务机构（会员）可以在交易所规定的限额内向其开发的交易商收取交易手续费。第六章连续现货交易业务第二十七条交易所采用连续现货交易方式。连续现货交易是指交易商通过交易所电子交易系统进行交易商品的买入或卖出的价格申报，经电子交易系统撮合成交后自动生成电子交易合同，交易商可根据该电子交易合同约定自主选择交割日期的交易方式。电子交易系统是指交易所为交易商提供的，进行交易商品的买入或卖出的价格申报，并在撮合成交后生成电子交易合同的电子商务平台。交易商订立电子交易合同后，可以选择交易日当天申请交割，也可以在日后申请交割。交易所采用延期交割补偿制度来平衡实物交割申请未获得满足的交易商的利益。交易是指在交易所的主持下，交易商通过电子交易系统发出买入或卖出的要约或承诺，按“价格优先、时间优先”的原则，由电子交易系统撮合成交并自动生成电子交易合同的买卖行为。第二十八条交易报价是指交易商在交易所电子交易系统中申报的单位交易商品含税价格。第二十九条交易商通过电子交易系统报价窗口进行报价，报价分为订立报价和转让报价。第三十条交易中有关价格、数量信息的名词定义为：(一)开市价：某一电子交易合同在某交易日开市前十分钟内经集合竞价产生的成交价格。(二)收市价：某一电子交易合同某交易日收市前最后一笔成交价。(三)最高价：某交易日最高成交价。(四)最低价：某交易日最低成交价。(五)结算价：指某交易商品该交易日成交价格按照成交量计算的加权平均价格。结算价按照最小变价单位取整。该交易日无成交时，延用上一交易日的结算价。结算价是进行当日持仓盈亏结算和制定下一交易日涨跌停板额的基准价。(六)最高买价：当前所有买进要约指令中的最高价格。(七)最低卖价：当前所有卖出要约指令中的最低价格。(八)最新价：当前最新的一笔成交价。(九)涨跌：最新价减上一交易日结算价之差；正为涨，负为跌。(十)买进量：最高买价对应的买进要约数量的总和。(十一)卖出量：最低卖价对应的卖出要约数量的总和。(十二)成交量：该交易日累计成交的要约数量。(十三)订货量：交易商已签订电子交易合同且尚未交割的要约数量。第三十一条开市集合竞价在每一交易日开市前十分钟内进行，其中前九分钟为买、卖价格指令申报时间，后一分钟为集合竞价撮合时间，开市时产生开市价。集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开市价。第三十二条集合竞价采用最大成交量原则，即以此价格成交能够得到最大成交量。高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交；低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交；等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报，根据买入申报量和卖出申报量的多少，按少的一方的申报量成交。开盘集合竞价中的未成交申报单自动参与开市后竞价交易。第三十三条交易商通过其交易商位进行交易，交易商在其交易商位的所有交易行为均视为该交易商的交易行为。交易商必须对其交易商位发出的所有交易指令及交易结果承担法律责任。第三十四条交易商进行交易应按规定向交易所缴纳交易手续费。第三十五条交易程序：(一)交易所实行履约保证金制度，交易商在进行交易前应有满足其交易所需的足额交易资金。交易商通过电子交易系统报价窗口进行订立报价后应按交易所的有关规定交付履约保证金，买卖双方交付履约保证金的具体标准按交易所的有关规定及电子交易合同的约定执行。(二)电子交易系统将买进或卖出指令按照“价格优先、时间优先”的原则进行排序匹配，当买进价大于、等于卖出价时，则电子交易系统自动撮合成交。撮合成交价等于买进价(BP)、卖出价(SP)和前一笔成交价(CP)三者中居中的一个价格。即：当BP≥SP≥CP时，最新成交价=SP；当BP≥CP≥SP时，最新成交价=CP；当CP≥BP≥SP时，最新成交价=BP。成交价是买卖双方签订、转让或受让电子交易合同的价格。(三)交易成交后，电子交易系统将自动生成附有其电子签名的、标示交易代码和交易时间的电子交易合同。交易结果通过电子交易系统发送至交易商的交易终端上。(四)申报买入、卖出的数量如果未能全部撮合成交，未成交部分仍然存于电子交易系统中，继续参加当日竞价交易。(五)电子交易系统将根据交易结果对交易商的交易资金进行实时计算。当交易商交易资金余额不足时，电子交易系统不再接受其增加订货量的买卖指令。(六)未成交指令可以撤销。如未撤销，在该交易日交易结束后则自动失效。(七)交易商在交易所签订电子交易合同后，买卖双方约定可以通过电子交易系统单方将其在合同中的权利和义务转让给其它交易商。(八)每个交易日交易结束后，交易商可通过电子交易系统获取成交记录。交易商应及时核对交易记录，如对交易记录有异议应在下一交易日开市前向交易所以书面方式提出。第三十六条交易所实行交易报价涨跌幅限制制度，即对通过电子交易系统进行的交易报价设置涨跌限幅，当日涨跌限幅以上一交易日的结算价为基准价，涨跌限幅以外的报价视为无效报价。在达到涨幅上限或跌幅下限时，电子交易系统将买进或卖出指令按照“代为转让优先、转让优先、时间优先”的原则进行排序匹配，但当日新订立的电子交易合同不适用“转让优先”的原则。根据市场变动情况，交易所有权根据市场情况调整涨跌限幅，控制交易风险。第三十七条新上市交易品种的上市指导价由交易所确定并提前公布。上市指导价是确定新上市交易品种电子交易合同第一天交易价格涨跌幅的依据。对曾经有成交而目前无持仓的电子交易合同，当其结算价与市场存在较大差距时，交易所可以公布新的指导价。第三十八条交易所实行延期交割补偿制度。延期交割补偿制度是指在每一交易日交割申报时段，提出交割申报但未获得交割配对的买方（卖方）向在该交易日持有该商品电子交易合同的所有未提出交割申报的卖方（买方）收取补偿金的一种制度。第三十九条延期交割补偿金的收付及计算方式（一）补偿金收付提出交割申报但未获得交割配对的买方（卖方）根据其未获得交割配对的数量按交易所相关规定收取补偿金。所有未提出交割申报的卖方（买方）按交易所相关规定支付补