《计量经济学》试题

-1-重庆理工大学考试试卷2010-2011第2学期一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）1、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（）A、（收入）消费）iiIC8.0500(B、（价格）（收入）（商品需求）iidiPIQ6.08.010C、（价格）（商品供给）isiPQ75.020D、产量）（单位成本）(5.06.1iiXY2、线性回归模型（观察次数为N，参数个数为K+1）的方差分析表中，回归平方和2)ˆ(YYi的自由度为（）A、KB、N-1C、N-K-1D、N-23、以iY表示实际值，iYˆ表示估计值，用普通最小二乘法估计模型iiiuXY10的参数时，要求（）A、iY最小B、)ˆ(iiYY最小C、2)ˆ(iiYY最小D、2iY最小4、普通最小二乘法要求模型误差项i满足某些基本假定，下列结论中错误的是()A、E(i)=0B、E(2i)=2iC、E(ji)=0（)jiD、i～N(0，2)5、在多元线性回归中，关于t检验和F检验的说法不正确的是（）A、t检验与F检验的检验对象不同B、当F检验显著时，意味着对每一个回归系数的t检验一定都是显著的C、当对所有回归系数的t检验均显著时，F检验一定是显著的D、F检验是对全部自变量进行总的检验6、半对数模型xy10ln中，参数1的含义是（）A、X的绝对量变动，引起Y的相对变化率B、Y关于X的弹性C、X的相对变化，引起Y绝对量的变化D、Y关于X的边际变化7、用矩阵表示的多元线性回归模型XY，的估计值等于（）A、YXX1)(B、YXXX1)(C、YXXX1)(D、XXX1)(8、如果回归模型违背了同方差性假定，则模型回归系数的最小二乘估计量是（）A、无偏的，有效的B、有偏的，非有效的C、无偏的，非有效的D、有偏的，有效的9、多元线性回归模型的样本容量为n，参数个数为k+1，要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（）A、n≥k+1B、n≤k+1C、n≥30D、n≥3(k+1)10、已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.8，则DW统计量的近似值为（）A、0.8B、1.6C、0.2D、0.411、用广义差分法求解模型tttxy10的参数，实际上是用普通最小二乘法估计下列哪个模型（）A、tttxy10B、tttttxxyy)(1101C、tttxy10D、11101)()1(ttttttxxyy12、设消费函数iiibXDaaY10，其中虚拟变量南方北方01D，如果统计检验表明1a显著不为零，则北方的消费函数与南方的消费函数是（）A、相互平行的B、相互垂直的C、相互交叉的D、相互重叠的13、设个人消费函数iiiXccY10中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者的性别有关，如果引入两个虚拟变量，模型将产生（）A、完全多重共线性B、不完全多重共线性C、序列相关D、异方差14、简化式参数反映的是先决变量对内生变量的（）A、直接影响B、间接影响C、总影响D、个别影响15、如果一个方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个方程是（）A、过度识别B、恰好识别C、不可识别D、不确定二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）1、联立方程模型的解释变量可以是（）A、内生变量B、外生变量C、先决变量D、滞后变量E、政策变量2、以下关于DW检验的说法，正确的有（）A、能够判定所有情况B、-1≤DW≤1C、要求样本容量较大-2-D、可用于检验高阶自回归形式E、只适合一阶自回归3、用普通最小二乘法求得的样本回归直线iiXYˆˆˆ所具有的特点有（）A、必然通过点（YX,）B、残差ie的均值为0C、iYˆ的平均值与iY的平均值相等D、残差ie与解释变量iX不相关E、残差ie与被解释变量iY不相关4、在下列宏观经济总量模型中，外生变量包括（）tttttttttttttGICYvraYaYaaIuCbYbbC312101210其中，C=总消费I=总投资Y=总收入r=利率G=政府支出A、1tCB、tGC、tYD、trE、1tY5、常用的检验异方差的方法有（）A、Goldfeld-Quandt检验B、Glejser检验C、判定系数检验法D、white检验E、方差膨胀因子检验三、名词解释（本大题共5小题，每小题3分，共15分）1、拟合优度2、多重共线性3、内生变量4、过度识别5、截面数据四、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）1、家庭的消费支出C，除依赖于收入Y之外，还同下列因素有关：（1）家长性别：男，女（2）家庭的小孩数：没有小孩，1个小孩，2个及以上小孩试设定该家庭消费支出的回归模型（截距和斜率同时变动模型）2、求下列联立方程模型的识别情况33321213213221222ZYYYZYYZZYY其中：321,,yyy为内生变量，321,,zzz为先决变量3、现有X和Y的样本观察值如下：X：12458Y：25699.6假设Y对X的回归模型为iiixy，22)var(iix，试用适当的方法估计此回归模型。-3-4、利用某企业2001—2006年的单位成本Y（元/件）与产量X（千件）的资料，求得Y关于X的线性回归方程XY2.15.16ˆ，已知2)(XX=10，2)(YY=15，6.02ie（1）计算判定系数2R和F统计量。（2）对回归参数进行显著性检验（5%显著性水平）。（776.2)4(025.0t，447.2)6(025.0t）五、分析题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）1、根据某地1965—2003年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：KLYln78.0ln08.135.1ˆln)048.0()083.0()238.0(995.02R，DW=1.12式下括号中的数字为相应估计量的标准误。在5%的显著性水平下，由DW检验临界值表，得60.1,38.1uldd。问：（1）题中所估计的回归方程的经济含义；（2）该回归方程的估计中存在什么问题？应如何改进？2、设某商品的需求量Y（百件），消费者平均收入1X（百元），该商品价格2X（元）。经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为Y）VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIGC85.46929513.4725716.34394840.000X11.80189540.5536147（）X2-2.58204301.0359059（）R-squared0.956636Meanofdependentvar80.00000AdjustedR-squared（）S.D.ofdependentvar19.57890S.Eofregression（）Sumofsquaredresid174.7915Durbin-Watsonstat1.716332F–statistics（）完成以下问题：（保留三位小数）（1）计算每个括号中的数字（直接写结果）；（2）写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程；（3）请分析方程总体的显著性。（36.19)2,7(,74.4)7,2(05.005.0FF,)88.8)3,7(,35.4)7,3(05.005.0FF）-4-10—11学年第二学期《计量经济学》标准答案及评分标准（B卷）一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）123456789101112131415DACBBABCADDAACB二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）12345ABCDECEABCDBDABD三、名词解释（本大题共5小题，每小题3分，共15分）1、拟合优度：拟合优度是指样本回归直线与样本观察值之间的拟合程度，通常用判定系数2R表示。2、多重共线性：一个以上的自变量存在不同程度的线性相关。3、内生变量：具有一定概率分布的随机变量，它们的数值是由模型自身决定的。4、过度识别：方程的结构型参数可由其简化型系数求出，但有多个解。5、截面数据：同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。四、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）1、解：设：女男011D其他个小孩0112D其他个及以上小孩0213D（6分）回归模型为：uYDYDYDYDDDC33221103322110（4分）2、解：M=6（总变量）G=3（方程个数）1H=42H=33H=4（每个方程所含变量）1Y2Y3Y1Z2Z3Z（1分）1-2001-101-1-200-21100-1方程1：秩0121=2=G-1M-1H=2=G-1恰好识别（3分）方程2：秩102111=2=G-1M-2H=3G-1过渡识别（3分）方程3：秩0210=2=G-1M-3H=2=G-1恰好识别（3分）3、解：改造模型：iiiiixxxy1令：iiixyy1iixx11iiixv（2分）vxy111y：22.51.51.81.2（2分）1x：10.50.250.20.1258.11y，415.01x（1分）221211111075.2368125.159075.2135.45)(ˆxxnyxyxn=789.0535.22（2分）47.1415.0789.08.1ˆˆ11xy（2分）回归模型为：iixy47.1789.0ˆ（1分）-5-4、解：（1）96.0156.0152TSSESSR（或：1510)2.1()()(ˆ22222YYXXR0.96）（2分）961496.0196.01122KKNRRF（2分）（2）15.046.0222nesi（1分）015.01015.0)()ˆvar(22XXs（1分）84.9122.02.1)ˆvar(ˆt（2分）∵t776.2)4(025.0t，∴回归参数显著不为零（2分）五、分析题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）1、（1）这是一个生产函数1.08为劳动投入弹性，表示：当K不变，L增加1%，Y将平均增加1.08%。（2分）0.78为资本投入弹性，表示：当L不变，K增加1%，Y将平均增加0.78%。（2分）（2）模型拟合优度很高，所有参数都显著。由于DW=1.12ld，模型存在一阶正序列相关。（3分）用广义差分法求解（3分）2、（1）（每空1分）VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIGC85.46929513.4725716.34394840.000X11.80189540.5536147（3.255）X2-2.58204301.0359059（-2.493）R-squared0.956636Meanofdependentvar80.00000AdjustedR-squared（0.944）S.D.ofdependentvar19.57890S.Eofregression（4.997）Sumofsquaredresid174.7915Durbin-Watsonstat1.716332F–statistics（77.212）（2）21582.2802.1469.85ˆXXY（2分）（3）∵F=77.21274.4)7,2(05.0F∴回归方程总体显著。（3分）