XX证券公司-关于购置内存快速交易系统的需求20160203

关于建设内存交易系统的需求方案一、需求背景随着证券市场的业务不断创新和发展，ETF、股指期货等新业务品种的推出，通过程序化交易在不同市场间的套利交易存在可能，而套利时机稍纵即逝，如果不能快速的处理委托单，就可能错失市场时机或者增加交易成本，因此，传统集中交易系统面向大众服务的局限性就凸显出来。为了适应部分对委托效率要求极高的客户，提高客户委托单的申报和成交回报的处理速度，支持套利用户和程度化交易用户，丰富经纪业务服务形式，公司建设基于内存数据库的快速证券交易订单子系统，该系统采用区别于传统交易系统的全新架构，可以为客户提供快速订单处理、申报及成交回报服务。二、系统简介内存交易系统是一种采用分布式计算及内存数据库存储架构、可多节点部署、对外提供微秒级的快速交易执行服务的一种轻量交易系统。内存交易系统包括订单受理、申报、回转全套日间交易功能，可以提供标准接口供程序化交易、高频交易等第三方系统的接入，可以与传统集中交易系统配合或单独提供客户快速交易接入服务，现已广泛用于证券公司。三、系统需求与传统集中交易系统采用中间件+数据库的模式相比较，内存交易系统需采用基于内存数据库的技术架构，尽可能优化并减少中间环节的处理时间，以最少的时间成本将订单处理完成，其具体优势需体现以下几点：（一）减少中间业务转发次数传统系统采用中间件架构，业务请求从接入到最终被处理要经过多次转发，内存交易系统需能够有效减少中间的转发处理，1-2次转发即可到达核心服务器。（二）订单处理更迅速传统系统处理订单时都要先把订单内容写到数据库中，然后再报到交易所。采用内存交易系统处理订单时，不需实时写入数据库，内存中处理完后直接报到交易所接口库，尽量减少因为访问数据库带来的处理延迟（三）更为迅速的成交回转传统系统发现成交回报时要把回报内容写到数据库中，然后客户端才能查到。内存交易系统需可将成交回报直接读进内存，减少写数据库带来的延迟，加快成交回报的处理速度综上，从委托单的接收、处理、申报、成交回转，内存交易系统在各个处理环节都需要进一步的优化，相对于传统基于数据库的交易系统，可大幅减少中间环节的处理延迟，为客户提供快速交易的通道服务。四、适用客户（一）以程序化交易或ETF套利为主的机构客户内存交易系统一篮子委托优势明显，500笔组合单处理速度在200毫秒左右，传统系统要么不支持一篮子委托，要么处理速度在秒级。该系统最大可支持500笔组合单，涵盖了目前市场上所有套利交易、ETF业务可能涉及的组合单数量。（二）以抢涨跌停板、超短线交易为主要策略的中等资产客户传统系统单笔订单处理时间在毫秒级，内存交易系统单笔订单处理时间只有几十微秒，在多节点并行部署下，峰值处理速度可以达到每秒2万笔。