ETF及市价委托等业务第一次全网测试方案

深圳证券交易所第1页共22页中国证券登记结算公司ETF及市价委托等业务第一次全网测试方案ETF及市价委托等业务第一次全网测试方案一、测试目的为了确保ETF交易及申购赎回和市价委托、协助冻结流通证券、深市投资者开户同时开通网上查询服务等业务的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国结算深圳分公司定于2006年2月18日联合组织第一次全网测试，通过模拟ETF的交易和申购赎回、市价委托及相关的登记结算业务全过程，以及协助冻结、开户等业务，以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统、易方达基金管理公司基金管理系统及其他相关系统的正确性。二、参测单位1、深圳证券交易所2、中国结算深圳分公司3、深圳证券通信公司4、各会员单位（1）参与ETF二级市场交易测试：所有会员及下属证券营业部；（2）参与ETF申购赎回以及现金替代多退少补测试:具有ETF代办证券公司资格的会员单位（以下简称PD券商）及下属证券营业部，包括：广发证券、国信证券、招商证券、国泰君安、中金公司、海通证券、中信证券、华泰证券、长江证券、光大证券、东方证券、东海证券、中银国际、南京证券、兴业证券、广发华福、中原证券、西部证深圳证券交易所第2页共22页中国证券登记结算公司ETF及市价委托等业务第一次全网测试方案券、国海证券、信泰证券、申银万国、银河证券、平安证券、联合证券、国元证券、华安证券、长城证券、东吴证券、国联证券、渤海证券、山西证券、国都证券、上海证券、华西证券、宏源证券、第一创业证券。注：本名单只作为测试用，正式参加申购赎回的券商名单以本所正式公布的名单为准。5、易方达基金管理公司6、各开户代理机构7、其他相关单位三、测试内容（一）ETF交易及申购赎回的模拟测试通过模拟1个完整交易日的交易和3个结算日的结算，验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.36）的券商系统。1、T日交易系统：ETF的二级市场交易、申购赎回的申报、成交回报接收、实时行情接收；其它日常交易业务。结算系统：T日ETF交易、申购赎回的清算及其它日常结算业务。2、T+1日结算系统：T日ETF交易、申购赎回及其它日常交易业务的股份及资金的交收。T日ETF申购赎回现金差额、现金替代多退少补及相关费用的深圳证券交易所第3页共22页中国证券登记结算公司ETF及市价委托等业务第一次全网测试方案清算；（注：实际业务开展时，现金替代多退少补的清算数据需由基金公司代为买入成份股后才能提供，无法在T+1日发给结算公司，其交收也无法在T+2完成，这里只是出于减少测试模拟天数的目的将其提前至T+1）3、T＋2日结算系统：T日ETF申购赎回现金差额、现金替代多退少补及相关费用的交收。（二）市价委托的模拟测试T日交易系统同时提供市价委托的测试环境，各会员单位可按照数据接口规范要求报送以下市价委托：对手方最优价格、本方最优价格、最优五档即时成交剩余撤销、即时成交剩余撤销（FAK）、全额成交或撤销委托（FOK）。以上市价委托只适用于有涨跌停价格的证券，只在连续竞价阶段有效。（三）协助冻结流通证券的模拟测试通过模拟2个工作日的数据申报，接收2个工作日的处理结果，验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.36）的券商系统。（四）深市投资者开设证券账户同时开通网上查询服务的模拟测试通过模拟1个工作日的数据申报，验证基于数据接口规范《深圳深圳证券交易所第4页共22页中国证券登记结算公司ETF及市价委托等业务第一次全网测试方案证券交易所数据接口规范》（Ver4.36）的券商系统。四、测试时间安排测试时间为2006年2月18日（周六）8:30至19:00。深交所交易系统接收交易、非交易委托的时间为9:15至11:30，其中10:00-10:05模拟中午休市。结算公司将模拟3个工作日进行处理，结算数据分两次回报。具体安排请见下表：时间(2月18日)主要测试内容会员重点测试内容模拟日期8:30开始双向通信系统发送申购赎回清单文件接收申购赎回清单01060218.PCFT日：2006年2月18日9:15-11:30交易系统接收ETF交易、申购、赎回委托。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至11:30为连续竞价时间。9:30前的申购赎回委托无效。【深发展9:15-10:05停牌】ETF交易申报、申购赎回申报。上报流通股冻结委托，上报开通网上查询服务委托。11:30截止T日申报。接收SJSKB.DBF。接收SJSQR.DBF。12:00-14:00结算公司模拟T日的ETF交易和申购赎回的股份和资金的清算。14:00-14:30第一次结算数据发送。接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(18日)、SJSQS.DBF(18日)、SJSGF.DBF(18日)，SJSZJ.DBF(18日)；进行ETF的清算及A股的股份及资金的交收深圳证券交易所第5页共22页中国证券登记结算公司ETF及市价委托等业务第一次全网测试方案15:00-17:00结算公司接收易方达基金管理公司关于T日ETF申购赎回的现金差额及现金替代多退少补的清算数据；结算公司模拟T日ETF交易和申购赎回的交收，并完成ETF申购赎回的现金差额、现金替代多退少补及相关费用的清算。上报流通股冻结委托（委托日期为T+1日），15:00截止T+1日申报。接收SJSQR.DBF。T+1日：2006年2月19日17:00-17:30结算公司模拟T日的ETF申购赎回中现金差额、现金替代多退少补及相关费用的交收。T+2日：2006年2月20日17:30以后第二次结算数据发送接收结算数据：包括SJSGF.DBF(19日),SJSQS.DBF(19日),SJSZJ.DBF(19和20日),SJSDZ.DBF(19日)；进行ETF份额和资金的交收。五、测试数据1、本次测试以2006年2月16日（周四）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。2、ETF测试相关代码代码简称前收盘159901深100ETF设置为2月16日“深证100”收盘指数的千分之一，四舍五入精确到厘3、非PD券商ETF份额数据准备“深100ETF”（159901）份额数据以2006年2月16日（周四）收市后“深发展”(000001)的股份数据以1:1的比例转换而来。请各券商自行于测试前做好ETF初始份额数据准备。深圳证券交易所第6页共22页中国证券登记结算公司ETF及市价委托等业务第一次全网测试方案4、PD券商股份数据准备（1）ETF份额数据“深100ETF”份额数据以2006年2月16日（周四）收市后深发展(000001)的股份数据以1:1的比例转换而来。此外，为PD券商配置10个测试专用账户（帐户代码为0199900000——0199900009），每个账户在PD的每个结算席位上拥有“深100ETF”份额5,000,000份。（2）深100成份股股份数据除16日收市后实际拥有的股份外，10个测试专用账户（帐户代码为0199900000——0199900009）在PD的每个结算席位上拥有深证100指数的成份股各50,000股。深证100指数的成份股列表见附件1中PCF样例文件。（3）申购赎回清单本次测试采用2006年2月18日公告的申购赎回清单。测试当日8:30开始，交易所通过双向通信系统向券商发布公告申购赎回清单。公告申购赎回清单名称为：01060218.PCF。券商也可自行从易方达基金公司网站下载PCF文件，文件名为：ETF100EfundBulletin20060218.txt。请各PD券商自行于测试日前做好上述“深100ETF”和深证100指数的所有成份股的初始股份数据的准备，并于测试当日测试前确认申购赎回清单文件的成功获取。5、流通股冻结股份数据准备结算公司为每个股份结算席位增加1条冻结记录以便进行冻结轮深圳证券交易所第7页共22页中国证券登记结算公司ETF及市价委托等业务第一次全网测试方案候和冻结轮候解除的测试，证券账户为0199900010，证券代号为000001，持股1万股并全部冻结。请各券商自行于测试前做好相应冻结数据的准备。6、ETF结算的资金账户设置及余额结算公司统一将所有结算参与人2月18日的备付金账户余额修改为200万元。如果需要调整，可于2月18日下午15:00以前致电结算公司资金交收部进行账户余额的调整，联系电话是：0755-25946001,25946002,25946003,25946004。结算公司建议结算参与人适度存在买差，以测试ETF等证券待处分情况。7、测试用的费率证券品种收费项目费率计算对象ETF申购赎回组合证券过户费0.000500股票过户面额（向投资者单向收取）经手费（含监管规费）0.0001375份额×申购赎回日基金单位资产净值（向结算参与人单向收取）其中，监管规费0.000040份额×申购赎回日基金单位资产净值（向结算参与人单向收取）结算风险金0.000030份额×申购赎回日基金单位资产净值（向结算参与人单向收取）ETF交易经手费（含监管规费）0.0001375成交金额（双向）其中，监管规费0.000040成交金额（双向）结算风险金0.000030成交金额（双向）注：以上费率只用于本次测试，实际费率以正式公布数据为准。8、ETF信息的披露深交所交易系统通过证券信息库(SJSXX.dbf)发布ETF基本信息，通过行情库(SJSHQ.dbf)发送ETF及时行情，包括IOPV。具体信息定义深圳证券交易所第8页共22页中国证券登记结算公司ETF及市价委托等业务第一次全网测试方案请参见《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.36）。9、申购赎回的现金替代为保证现金替代多退少补数据产生，PD券商在2006年2月18日要确保有申购交易中可以现金替代的成份股发生替代情况。针对申购赎回清单中替代标志为1的股票（000001深发展、000002G万科A、000100TCL集团），均需要产生现金替代情况，以模拟三种替代情况。为模拟此情况，测试时可先行卖出可以现金替代的成份股使其股份不足用于申购。10、冻结流通证券的申报上午11:30前，结算公司通过D-COM/IST收集T日的流通股冻结业务委托申报，建议券商模拟历史冻结数据申报进行测试，按14:00下发的SJSGF.DBF进行相关处理。下午15:00前，结算公司通过D-COM/IST收集T+1日的流通股冻结业务委托申报（委托日期填为2005年2月19日），建议券商进行解冻及冻结轮候等处理，按17:30后下发的SJSGF.DBF进行相关处理。注：本次冻结流通证券业务中结算公司一个结算日只收取一次SJSSQ.DBF并作为最终的申报数据，与实际运行中一个结算日收取两次数据，以第二次申报数据作为最终的申报数据不同。11、开通网上查询服务的申报上午11:30前，结算公司接收开户代理机构申报的开通网上查询服务委托，并实时返回接收结果。请参测单位注意：申报的股东代码深圳证券交易所第9页共22页中国证券登记结算公司ETF及市价委托等业务第一次全网测试方案必须是有效的股东代码（新开或者已开的均可）。12、本次测试，会员对ETF业务及其他日常交易业务模拟1个工作日的委托，其中委托报盘及交易所成交回报的相关日期均为2月18日，而结算系统模拟3个工作日的运行，结算公司下发的结算数据中相关的日期为各模拟日期（2月18至2月20日）。请各会员注意这方面的差别。结算公司发送的结算数据，详细说明如表所示。时间数据接口主要内容发送日期11：30前SJSKB.DBF开通网上查询服务的回报，业务类别为182月18日11：30SJSQR.DBF对SJSSQ.DBF的检查结果2月18日14：00SJSTJ.DBFT日ETF交易，不含申购赎回2月18日SJSQS.DBFT日ETF交易清算结果，业务类别为00，证券代码为’EF’；T日ETF申购赎回现金替代清算结果，业务类别为L4和L5：2月18日SJSGF.DBF无ETF交易及申购赎回相关数据。流通股冻结、冻结轮候回报，业务类别为7A、7D。2月18日SJSZJ.