《投资学》实验教学大纲一览表

《投资学》课程实验教学大纲[课程名称]投资学[课程学时/学分]32/2[实验学时/学分]8[先修课程]金融市场学[适用专业]金融工程[实验环境]EXCEL，国泰安金融模型动态模拟系统[参考书目][1][美]本尼卡著，邵建利等译，上海财经大学出版社，《财务金融建模--用Excel工具(第二版)》，2003[2]杰克逊，斯汤顿著，朱世武，何剑波译，中国人民大学出版社，《基于EXCEL和VBA的高级金融建模》，2006[3]朱顺泉编著，电子工业出版社，《金融财务建模与计算——基于VBA与MATLAB实现》，2009[4]王晓民编著，清华大学出版社，《EXCEL金融计算专业教程》，2004[5]高雁翎编著，机械工业出版社，《EXCEL函数辞典》，2009[6]阿拉斯泰尔·L·戴著，余湄译者，中国人民大学出版社，《基于Excel的财务建模:实践者指南》，2009[7]滋维·博迪著，朱宝宪等译，机械工业出版社，《投资学》第六版，2005一、实验（课程）的性质、目的和任务（黑体小四号）1．投资学是一门讲述科学投资理论和投资技术的课程，其中的投资组合理论、资本资产定价模型、债券投资组合管理等内容，涉及很多的数学模型和计算。投资学实验课程的主要目的是对本课程中出现的一些模型进行练习和验证。2.通过本实验课程的训练，一方面加深学生对相关概念和理论的理解，更好地掌握教学内容；另一方面，通过实验课的练习，提高学生的动手能力，使学生在面对实际的投资问题时，能够将理论与实践结合起来。二、实验（课程）的基本内容序号项目名称内容提要每组人数项目时数实验项目类型承担实验室备注1债券定价运用金融模型动态模拟系统（FMD）的债券定价功能，输入相应参数，计算净价法和全价法下的债券价格；在EXCEL中输入相应函数，对FMD计算结果进行验证11演示性经济管理实验中心2久期和凸度运用金融模型动态模拟系统（FMD）的久期凸度计算功能，输入相应参数，计算久期和凸度；在EXCEL中输入相应公式，对FMD计算结果进行验证11演示性经济管理实验中心3证券组合收益和风险运用金融模型动态模拟系统（FMD）的投资组合分析功能，输入相应参数，计算投资组合的期望收益率和标准差；在EXCEL中输入相应公式，对FMD计算结果进行验证11演示性经济管理实验中心4有效投资组合运用金融模型动态模拟系统（FMD）的投资组合分析功能，输入相应参数，计算最优投资组合；在EXCEL中运用规划求解功能，对FMD计算结果进行验证11演示性经济管理实验中心5贝塔系数运用金融模型动态模拟系统（FMD）的投资组合分析功能，输入相应参数，计算贝塔系数；在EXCEL中对FMD计算结果进行验证11演示性经济管理实验中心6方差协方差运用金融模型动态模拟系11演示性经济管理实验序号项目名称内容提要每组人数项目时数实验项目类型承担实验室备注统（FMD）的投资组合分析功能，输入相应参数，计算协方差矩阵和相关系数矩阵；在EXCEL中对FMD计算结果进行验证中心7投资组合前沿运用实验六的计算结果，随机模拟出1000个在任意权重下由三种股票组成的投资组合的期望收益率和标准差，并绘制散点图，分析投资组合有效集和可行集的特征；运用EXCEL的规划求解功能求解三只股票构成的投资组合前沿曲线，并绘制图形。11验证性经济管理实验中心8业绩评价运用金融模型动态模拟系统（FMD）的投资组合分析功能，输入相应参数，计算投资组合的业绩评价指标；在EXCEL中对FMD计算结果进行验证11演示性经济管理实验中心三、实验要求根据实验指导书提示的实验步骤和建模方法，学生能够独立完成实验，实验步骤完整，实验结果正确，并能够根据要求作出相应的图表。通过本课程实验，学生能够加深对投资学相关理论和模型的理解，知道如何在投资实践中运用这些理论和模型。四、主要仪器设备（黑体小四号）安装EXCEL2003以上版本，安装分析工具库、规划求解功能。五、考核与成绩评定（黑体小四号）根据实验课的表现计入平时成绩，期末进行闭卷考试。六、说明无撰稿人：李吉栋批准人：河北经贸大学实验项目一览表实验序号1实验项目债券定价所属实验课程投资学专业名称金融工程所在实验室经济管理实验类别演示性实验要求计划学时数1实验类型每组人数1组数90面向专业金融工程实验目的掌握EXCEL环境下债券估值方法；加深对债券定价原理的理解实验原理债券定价方法基本描述实验内容：1.运用金融模型动态模拟系统（FMD）的债券定价功能，输入相应参数，计算净价法和全价法下的债券价格2.在EXCEL中输入相应函数，对FMD计算结果进行验证实验指导书考试方法考试备注主要实验设备自制设备10万元以上设备仪器名称型号规格数量单价设备性质主要实验材料一次性材料非一次性材料材料名称型号规格数量单位消耗额材料性质河北经贸大学实验项目一览表实验序号2实验项目久期和凸度所属实验课程投资学专业名称金融工程所在实验室经济管理实验类别演示性实验要求计划学时数1实验类型每组人数1组数90面向专业金融工程实验目的1．掌握久期和凸度的计算原理；2.验证久期和凸度的计算过程实验原理久期和凸度原理基本描述实验内容：1.运用金融模型动态模拟系统（FMD）的久期凸度计算功能，输入相应参数，计算久期和凸度2.在EXCEL中输入相应公式，对FMD计算结果进行验证实验指导书考试方法考试备注主要实验设备自制设备10万元以上设备仪器名称型号规格数量单价设备性质主要实验材料一次性材料非一次性材料材料名称型号规格数量单位消耗额材料性质河北经贸大学实验项目一览表实验序号3实验项目证券组合收益和风险所属实验课程投资学专业名称金融工程所在实验室经济管理实验类别验证性实验要求计划学时数1实验类型每组人数1组数90面向专业金融工程实验目的1．掌握EXCEL环境下组合期望收益率和标准差的计算；2.理解组合收益和风险的计算原理实验原理证券投资组合理论基本描述实验内容：1.运用金融模型动态模拟系统（FMD）的投资组合分析功能，输入相应参数，计算投资组合的期望收益率和标准差2.在EXCEL中输入相应公式，对FMD计算结果进行验证实验指导书考试方法考试备注主要实验设备自制设备10万元以上设备仪器名称型号规格数量单价设备性质主要实验材料一次性材料非一次性材料材料名称型号规格数量单位消耗额材料性质河北经贸大学实验项目一览表实验序号4实验项目有效投资组合所属实验课程投资学专业名称金融工程所在实验室经济管理实验类别验证性实验要求计划学时数1实验类型每组人数1组数90面向专业金融工程实验目的掌握EXCEL环境下求解有效投资组合的原理；理解有效集定理的原理实验原理投资组合理论基本描述实验内容：1.运用金融模型动态模拟系统（FMD）的投资组合分析功能，输入相应参数，计算最优投资组合2.在EXCEL中运用规划求解功能，对FMD计算结果进行验证实验指导书考试方法考试备注主要实验设备自制设备10万元以上设备仪器名称型号规格数量单价设备性质主要实验材料一次性材料非一次性材料材料名称型号规格数量单位消耗额材料性质河北经贸大学实验项目一览表实验序号5实验项目贝塔系数所属实验课程投资学专业名称金融工程所在实验室经济管理实验类别分析性实验要求计划学时数1实验类型每组人数1组数90面向专业金融工程实验目的掌握EXCEL环境下贝塔系数的计算原理；理解贝塔系数的经济含义实验原理投资组合理论基本描述实验内容：运用金融模型动态模拟系统（FMD）的投资组合分析功能，输入相应参数，计算贝塔系数；在EXCEL中对FMD计算结果进行验证实验指导书考试方法考试备注主要实验设备自制设备10万元以上设备仪器名称型号规格数量单价设备性质主要实验材料一次性材料非一次性材料材料名称型号规格数量单位消耗额材料性质河北经贸大学实验项目一览表实验序号6实验项目方差协方差所属实验课程投资学专业名称金融工程所在实验室经济管理实验类别分析性实验要求计划学时数1实验类型每组人数1组数90面向专业金融工程实验目的掌握EXCEL环境下方差协方差的计算原理；理解协方差的经济含义实验原理投资组合理论基本描述实验内容：运用金融模型动态模拟系统（FMD）的投资组合分析功能，输入相应参数，计算协方差矩阵和相关系数矩阵；.在EXCEL中对FMD计算结果进行验证实验指导书考试方法考试备注主要实验设备自制设备10万元以上设备仪器名称型号规格数量单价设备性质主要实验材料一次性材料非一次性材料材料名称型号规格数量单位消耗额材料性质河北经贸大学实验项目一览表实验序号7实验项目投资组合前沿所属实验课程投资学专业名称金融工程所在实验室经济管理实验类别分析性实验要求计划学时数1实验类型每组人数1组数90面向专业金融工程实验目的求解证券投资组合前沿曲线，加深对证券投资组合理论的理解；掌握运用规划求解方法求前沿曲线的方法实验原理投资组合理论基本描述实验内容：运用实验六的计算结果，随机模拟出1000个在任意权重下由三种股票组成的投资组合的期望收益率和标准差，并绘制散点图，分析投资组合有效集和可行集的特征；运用EXCEL的规划求解功能求解三只股票构成的投资组合前沿曲线，并绘制图形实验指导书考试方法考试备注主要实验设备自制设备10万元以上设备仪器名称型号规格数量单价设备性质主要实验材料一次性材料非一次性材料材料名称型号规格数量单位消耗额材料性质河北经贸大学实验项目一览表实验序号8实验项目业绩评价所属实验课程投资学专业名称金融工程所在实验室经济管理实验类别分析性实验要求计划学时数1实验类型每组人数1组数90面向专业金融工程实验目的掌握EXCEL环境下贝塔系数的计算原理；理解贝塔系数的经济含义实验原理投资组合理论基本描述实验内容：运用金融模型动态模拟系统（FMD）的投资组合分析功能，输入相应参数，计算投资组合的业绩评价指标；在EXCEL中对FMD计算结果进行验证实验指导书考试方法考试备注主要实验设备自制设备10万元以上设备仪器名称型号规格数量单价设备性质主要实验材料一次性材料非一次性材料材料名称型号规格数量单位消耗额材料性质附件3：实验教学大纲修订汇总表填报学院：金融学（公章）填报日期：2011年10月30日序号课程名称课程代码总学时总学分实验项目数实验总学时实验学分执笔人修订类型1投资学34288李吉栋新编写2789101112131415填表人：李吉栋学院分管领导：