Eviews_教程

1Eviews教程（案例介绍）一、单方程计量经济模型参数估计与统计检验例1为了研究税收（T）发展状况，选择国内生产总值（GDP）、财政支出（GE）为影响因素，建立计量经济模型分析因素之间的经济关系。选取下表的有关统计数据，模型如下：ttttGEGDPT210税收收入等有关统计数据单位：亿元年份税收收入国内生产总值财政支出1978519.283645.21122.091979537.824062.61281.791980571.704545.61228.831981629.894891.61138.411982700.025323.41229.981983775.595962.71409.521984947.357208.11701.0219852040.799016.02004.2519862090.7310275.22204.9119872140.3612058.62262.1819882390.4715042.82491.2119892727.4016992.32823.7819902821.8618667.83083.5919912990.1721781.53386.6219923296.9126923.53742.2019934255.3035333.94642.3019945126.8848197.95792.6219956038.0460793.76823.7219966909.8271176.67937.5519978234.0478973.09233.5619989262.8084402.310798.18199910682.5889677.113187.67200012581.5199214.615886.50200115301.38109655.218902.58200217636.45120332.722053.15200320017.31135822.824649.95200424165.68159878.328486.89200528778.54184937.433930.28200634804.35216314.440422.73200745621.97265810.349781.35200854223.79314045.462592.66200959521.59340506.976299.93借助该财政收入模型案例，采用Eviews6.0估计模型中参数，并进行相关的统计检验，确2定最终模型。Eviews软件模型分析过程如下：1.创建工作文件启动Eviews软件，在主菜单上依次单击File→New→Workfile，选择数据类型（时间序列或非时间序列），并输入样本区间和工作文件名，创建工作文件的子窗口如图1-1所示。图1-1创建工作文件2.建立变量组Eviews软件建立变量组可采用三种途径：（1）在主菜单上依次单击Quick→EmptyGroup，在数据编辑窗口中单击Edit+/-，并按上行健↑，这样可依次输入变量名；（2）在主菜单上依次单击Objects→NewObjects，在对话框中选择“Group”并定义文件名，在数据编辑窗口中首先按上行健↑，这样可依次输入变量名；（3）在主菜单上Eviews命令框中直接输入命令：DataTGDPGTCPI（命令及变量名之间用空格分隔），将直接出现已定义变量名称的数据编辑窗口。图1-2数据编辑窗口3.输入经济变量的样本数据3在图1-2所示的数据编辑窗口中，在“NA”的位置可输入各经济变量的样本数据，输入样本数据后及时予以保存。样本数据也可以从有关Office软件的各类表格中进行数据的复制；也可以通过Eviews软件本身生产新的变量数据序列，如在主菜单上依次单击Quick→GenerateSeries、或者在工作文件（Workfile）窗口中单击Generate，在弹出窗口中输入方程式，如图1-3所示。图1-3生产新变量数据序列4.估计模型参数在主菜单上依次单击Quick→EstimateEquation，弹出对话框，在“Specification”选项卡中输入模型中被解释变量、常数项、解释变量序列，并选择估计方法及样本区间，如图1-4所示，估计结果如图1-5。图1-5模型设定对话框5.参数估计结果分析经参数估计后，回归模型为4003.13727996.0)364.9()393.3()562.1(615.00455.05.423ˆ2dFR-GEGDPTttt结果可以看出，反映拟合优度的可决系数接近于1,F统计量很大，各解释变量都显著，说明原模型是一个较好的模型。模型中参数表明国内生产总值（GDP）每增加1000亿元，税收收入将增加45.5亿元；财政支出每增加1000亿元，税收收入将增加615亿元。从财政支出对于税收收入的影响看，参数值偏大，可能与模型的设定及其它违背假设的问题有关，后面的章节将做进一步讨论。图1-5参数估计结果6.模型预测预测包括点预测和区间预测，点预测就是在回归模型的基础上，根据解释变量的预期水平推测被解释变量的预期值，简单说就是将解释变量的预期水平代入回归模型，计算出被解释变量的预期值。Eviews软件过程如下：（1）在工作文件（Workfile）窗口中单击Range，弹出对话框，调整样本数据的区间范围，新范围应该包含预测期，如图1-6所示；图1-6样本区间调整5（2）在工作文件（Workfile）窗口中分别双击各解释变量名称，弹出样本数据编辑窗口，输入各解释变量预测期的预期水平；（3）在参数估计结果（Equation）窗口中，单击Forecast，弹出对话框，输入被解释变量预测值的序列名，将得到模型预测值及标准误差的图形，如图1-7所示；图1-7预测值及标准误差图（4）在工作文件（Workfile）窗口中双击被解释变量预测值的序列名，弹出预测值的对话框，在其对应位置可确定被解释变量的预期值。二、异方差检验方法及存在异方差情况下的参数估计方法例2经济的持续稳定发展使我国农村家庭人均纯收入明显地增长，尽管受到预期收入和预期消费不确定性的影响，但消费支出也呈现出良好的态势。但在我国不同的区域，经济发展的不平衡性是客观存在的，若以我国各省、直辖市、自治区样本数据构建消费函数模型tttYC，分析农村家庭消费问题，有关数据如下表所示1.原模型参数估计采用普通最小二乘法估计消费函数模型，得到如下结果，可见统计检验的指标比较满意。91.0(17.17)(0.848)73.044.153ˆ2RYCtt2.异方差检验（1）怀特检验（借助Eviews软件，输出结果如图2-1）由图2-1及查分布表991.5)2(205.0可知：991.5)2(01547.12205.02nR，因此可以认定在95%的置信水平下原模型存在异方差。6农村居民家庭人均生活消费支出与人均纯收入地区家庭人均生活消费支出（元）人均纯收入（元）北京5724.508275.47天津3341.066227.94河北2495.333801.82山西2253.253180.92内蒙古2771.973341.88辽宁3066.874090.40吉林2700.663641.13黑龙江2618.193552.43上海8006.009138.65江苏4135.215813.23浙江6057.167334.81安徽2420.942969.08福建3591.404834.75江西2676.603459.53山东3143.804368.33河南2229.283261.03湖北2732.463419.35湖南3013.323389.62广东3885.975079.78广西2413.932770.48海南2232.193255.53重庆2205.212873.83四川2395.043002.38贵州1627.071984.62云南2195.642250.46西藏2002.242434.96陕西2181.002260.19甘肃1855.492134.05青海2178.952358.37宁夏2246.972760.14新疆2032.362737.287图2-1异方差问题的怀特检验（2）戈里瑟检验（借助Eviews软件，输出结果如图2-2）图2-2异方差问题的戈里瑟检验检验结果可以看出，F和t检验都比较显著，模型存在异方差。3.存在异方差情况下参数估计8在Eviews软件中，加权最小二乘法采用权数进行调整，参数估计过程窗口如下：图2-3参数估计中变量序列图2-4参数估计中权数设定那么，采用加权最小二乘法得到消费函数模型估计结果为873.0(14.099)(3.398)6383.098.485ˆ2RYCtt可见，统计检验的指标较满意，且边际消费倾向比原结果下降了。9三、序列相关检验方法（DW检验不再讨论）例3我国改革开放政策实施以来，外资引进及产品进出口对我国经济增长起到了重要的促进作用，经济的增长即国内生产总值（GDP）的增长受到进出口总额（IE）有多大的影响呢？这反映了我国经济增长对国际市场的依赖性，有关数据如下表所示。国内生产总值与进出口总额单位：亿元年份国内生产总值进出口总额年份国内生产总值进出口总额199018667.85560.1200099214.639273.2199121781.57225.82001109655.242183.6199226923.59119.62002120332.751378.2199335333.911271.02003135822.870483.5199448197.920381.92004159878.395539.1199560793.723499.92005184937.4116921.8199671176.624133.82006216314.4140971.4199778973.026967.22007265810.3166740.2199884402.326849.72008314045.4179921.5199989677.129896.22009340506.9150648.1设定模型并经参数估计得到672.0939.0(16.69)(3.13)598.166.25127ˆ2dRIEPDGtt1.图示法分析原模型是否存在序列相关问题，残差散点图如下所示：Eviews中，RESID表示te，很显然由上图可以看出，随着1te的增加，te也存在增大的10趋势，呈现出正相关的状态。2.LM检验Eviews软件LM检验的方法：首先对原模型进行参数估计，在估计结果窗口中选择View→ResidualTests→serialcorrelationTests，输入最大滞后期数s，如果最大滞后期数s不显著，减少最大滞后期数，重新检验。Eviews软件中LM检验输出结果如下图：输出结果所示，Obs*R-squared的值为LM统计量，查分布表得991.5)2(205.0，那么991.5)2(22.16205.02nR因此，认为在95%的置信水平下原模型存在一阶自相关。四、联立方程模型参数估计方法例4采用间接最小二乘法估计简单的宏观经济模型中投资方程，样本数据如下表所示简单的宏观经济模型为tttttttttttGICYYYIYC212101101.工具变量法的EViews估计在主窗口选择Quick→EstimateEquation→TwoStageLeastSquares，在方程区域设定原方程变量信息；在工具变量区域设定工具变量序列，变量设定及参数估计结果如下图所示。11宏观经济指标时间序列核算资料表时序消费总支出tC总投资tI国民收入tY前期消费1tC前期国民收入1tY政府支出tG113844228520431132052001538902140982498209991384420431411231449326322177714098209994108414300264322418144932177744105142192654223