C16007课后测验100分

一、单项选择题1.套期保值模型中，风险最小化模型是指（）。A.套期保值比例为1B.投资者追求套期保值结束时风险最小化C.投资者追求套期保值结束时财富的期望效用最大化D.期货和现货头寸相反，市值相等您的答案：B题目分数：10此题得分：10.02.以下哪一项不是利用股票完全复制现货指数的优势？（）A.流动性好B.冲击成本低C.跟踪误差小D.交易成本低您的答案：D题目分数：10此题得分：10.03.以下计算最优套保比例的方法中，最简单的是（）。A.OLSB.VARC.ECMD.以上答案都不是您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4.计算股指期货无风险套利区间需要考虑的成本有（）。A.交易成本B.资金成本C.冲击成本D.融券成本您的答案：C,B,A,D题目分数：10此题得分：10.05.2015年6月8日，上证50指数为3100点，IH1506为3250点，IH1506离到期日还有12天，投资者可以进行以下哪些操作？（）A.正向期现套利B.买入现货、卖出期货C.反向期现套利D.卖出现货、买入期货您的答案：A,B题目分数：10此题得分：10.06.已持有股票组合或预期将持有股票组合的投资者，为了防止股票组合下跌的系统性风险，从而卖出股指期货，通常这样的操作称为（）。A.多头套保B.空头套保C.买入套保D.卖出套保您的答案：B,D题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7.股指期货持有成本定价模型的前提条件是，假设没有税收和交易成本。（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08.系统性风险可以通过分散投资加以规避；而非系统性风险必须通过股指期货进行套期保值加以规避。（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.09.股指期货远月合约的流动性要强于近月合约。（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010.股指期货采用的是实物交割制度。（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0