C16074课后测验

一、单项选择题1.债券现金流映射中，不需要保持的原现金流的关系是（）。A.折现后的现值B.期限C.风险水平描述：P30，风险映射您的答案：B题目分数：10此题得分：10.02.反映了投资规模增加后，组合VaR值变化的指标是（）。A.VaRB.边际VaRC.成分VaRD.下标准差描述：P38，边际与成分Var计算您的答案：B题目分数：10此题得分：10.03.下列敏感度指标中，不是反映产品价格对风险因子变动的线性关系的指标是（）。A.久期B.deltaC.凸度D.beta描述：P7，敏感度指标您的答案：C题目分数：10此题得分：10.04.下列工具能够用在资本计量领域的是（）。A.规模B.敏感度C.VaRD.压力测试描述：P48，基于风险价值的积极管理您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5.下列关于返回检验的说法正确的是（）。A.真实损益与模型假设不符，因此不需要使用真实损益做返回检验B.风险价值被突破说明模型低估了风险，需要及时改正模型C.模型连续多次被突破时，模型可能存在问题D.模型被突破的次数越低越好E.模型被突破的次数应该位于一定的区间描述：P51-54，返回检验您的答案：B,C,E,D题目分数：10此题得分：0.0三、判断题6.由于分散效应，投资组合的VaR的水平一定小于组合中各产品的VaR水平之和。（）描述：P38，边际与成分Var计算您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.07.通常情况下，组合的CVaR水平高于VaR的水平。（）描述：P46，尾部信息风险您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08.金融产品的价格是影响投资组合损益最直接的因素，因此，投资组合中各类产品价格可以作为风险因子使用。（）描述：P17，识别和选择风险因子您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.09.市场单向大幅波动时，历史模拟法、参数法、Montecarlo方法计算出的VaR值都会增加。（）描述：P45，模型风险您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010.组合对同一个风险因子的同一敏感度指标可以加总，反映组合在该因子上总的风险。（）描述：P7，敏感度指标您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：90.0