2014年银行从业资格考试《风险管理》真题(第四部分)

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第1题(单项选择题)(每题0.50分)《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。A.2%B.4%C.6%D.8%正确答案：B,第2题(单项选择题)(每题0.50分)商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（）。A.因果关系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析正确答案：A,第3题(单项选择题)(每题0.50分)战略风险的类型不包括（）。A.产业风险B.技术风险C.竞争对手风险D.信用风险正确答案：D,第4题(单项选择题)(每题0.50分)《金融违法行为处罚办法》属于（）。鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！A.法律B.行政法规C.金融规章制度D.商业银行监管相关指引正确答案：B,第5题(单项选择题)(每题0.50分)20世纪60年代，（）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A.马柯威茨提出的现代资产组合理论B.夏普提出的CAPM模型C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D.罗斯提出套利定价理论正确答案：B,第6题(单项选择题)(每题0.50分)银行风险管理的流程是（）。A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测正确答案：C,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第7题(单项选择题)(每题0.50分)某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002?2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（）长期集聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险正确答案：B,第8题(单项选择题)(每题0.50分)下列各项中，应列入商业银行附属资本的是（）。A.未分配利润B.重估储备C.盈余公积D.公开储备正确答案：B,第9题(单项选择题)(每题0.50分)根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。A.高级计量法B.基本指标法C.内部评级法D.内部模型法正确答案：D,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第10题(单项选择题)(每题0.50分)下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是（）。A.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的D.商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化正确答案：A,第11题(单项选择题)(每题0.50分)当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（）。A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥正确答案：B,第12题(单项选择题)(每题0.50分)商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（）。A.925.47万元B.960.26万元C.957.57万元D.985.62万元正确答案：C,第13题(单项选择题)(每题0.50分)下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的项目可以按模型定价（MarktoModel)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改正确答案：B,第14题(单项选择题)(每题0.50分)企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（）。A.风险价值B.缺口C.敏感性资产D.敞口鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！正确答案：D,第15题(单项选择题)(每题0.50分)巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（）。A.置信水平采用95%的单尾置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每6个月更新一次数据正确答案：B,第16题(单项选择题)(每题0.50分)系统缺陷造成的风险不包括（）。A.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发D.系统报告正确答案：D,第17题(单项选择题)(每题0.50分)()是RAROC基础的重要组成部分。A.风险管理信息系统鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！B.对现场经理传递信息的合适的激励C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统正确答案：A,第18题(单项选择题)(每题0.50分)下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%D.长期次级债务不能计入附属资本正确答案：C,第19题(单项选择题)(每题0.50分)认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于（）。A.利益冲突论B.债权保护论C.银行风险论D.公共性质论鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！正确答案：D,第20题(单项选择题)(每题0.50分)《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的（）内容的披露做了非常详细的规定。A.中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款B.中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款C.贷款总额、逾期贷款、呆账贷款D.贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款正确答案：B,第21题(单项选择题)(每题0.50分)商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（）。A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口正确答案：C,第22题(单项选择题)(每题0.50分)在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于（）。A.20%B.40%C.60%D.80%正确答案：C,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第23题(单项选择题)(每题0.50分)假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿元，次级类35亿元，可疑类10亿元，损失类5亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（）。A.20%B.80%C.100%D.120%正确答案：D,第24题(单项选择题)(每题0.50分)战略风险管理流程中，下列（）活动是在确定风险管理方案之后执行的。A.制定战略实施方案B.识别战略风险要素C.定期自我评估风险管理的效果D.明确战略发展目标正确答案：C,第25题(单项选择题)(每题0.50分)某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是（）。A.将该笔贷款期限延长半年B.给予企业10%的利率优惠C.允许企业贷款到期后一次性还本付息鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品正确答案：D,第26题(单项选择题)(每题0.50分)假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷款6.5亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比（）。A.卖出一份看跌期权B.卖出一份看涨期权C.买入一份看跌期权D.买入一份看涨期权正确答案：A,第27题(单项选择题)(每题0.50分)商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（）。A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风脸管理模式阶段——全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！正确答案：D,第28题(单项选择题)(每题0.50分)国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是（）。A.风险资本回报率B.风险资产回报率C.风险调整资产回报率D.风险调整资产收益率正确答案：D,第29题(单项选择题)(每题0.50分)下列关于资本的说法，正确的是（）。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本正确答案：C,第30题(单项选择题)(每题0.50分)鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进人（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段正确答案：A,第31题(单项选择题)(每题0.50分)根据ERM框架，三个维度分别是指（）。A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级正确答案：B,第32题(单项选择题)(每题0.50分)()就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。A.随机模型B.计量模型C.资本模型D.因果分析模型正确答案：D,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第33题(单项选择题)(每题0.50分)真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于（）。A.长期贷款B.消费者贷款C.短期自偿性贷款D.房地产贷款正确答案：C,第34题(单项选择题)(每题0.50分)风险文化的精神核心是（）。A.风险管理策略B.风险管理理念C.公司治理结构D.内部控制系统正确答案：B,第35题(单项选择题)(每题0.50分)风险识别包括（）环节。A.感知风险和分析风险B.计量风险和分析风险C.计量风险和感知风险D.感知风险和检测风险正确答案：A,第36题(单项选择题)(每题0.50分)鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。A.失误树分析方法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.情景分析法正确答案：C,