2014年银行从业资格考试真题及答案《风险管理》6

好学教育：好学教育–用户体验最好的O2O学习平台2014年银行从业资格考试真题及答案《风险管理》62014年银行从业资格证考试真题及答案请访问以下试题为银行从业资格证考试历年真题一、单项选择题1.下列关于担保的说法，不正确的是()。A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保[答案]B[解析]抵押下，债务人不必将抵押财产移交给债权人。2.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行()。A.必须自行估计每笔债项的违约损失率B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率[答案]C[解析]实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级低级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。3.假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%-10%-25@%则一年后投资股票市场的预期收益率为()。A.18.25%B.27.25%C.11.25%D.11.75%[答案]D[解析]通过加权平均计算可以得出，预期收益率=0.05×50%+0.20×15%+0.15×(-10%)+0.25×(-25%)+0.35×40%。好学教育：好学教育–用户体验最好的O2O学习平台4.金融资产的市场价值是指()。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值[答案]B[解析]考查金融资产的市场价值的评估标准。5.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?()A.利率B.汇率C.股票指数D.商品价格指数[答案]A[解析]久期是用来衡量金融工具的价格对利率的敏感性。6.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.重新定价风险D.基准风险[答案]C[解析]注意最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。7.从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为()。A.40%B.30%C.20%D.10%[答案]B[解析]略。好学教育：好学教育–用户体验最好的O2O学习平台8.商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于()。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险[答案]B[解析]市场交易过程中的交易或定价错误属于操作风险。9.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?()A.强化内控意识，树立内控优先理念B.完善激励约束机制C.提高内控制度的执行力D.以上都是[答案]D[解析]考生要了解健全完善我国商业银行内部控制体系的内容。10.某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为()。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%[答案]C[解析]关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%。11.下列关于红色预警法的说法，不正确的是()。A.是一种定性分析的方法B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析C.要进行不同时期的对比分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警[答案]A[解析]是定量与定性分析相结合的方法。好学教育：好学教育–用户体验最好的O2O学习平台12.某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为()亿元。A.5B.45C.50D.55[答案]D[解析]以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重。2006年的资本1000亿元加上计划2007年投入的100亿元，可得本行业的资本(1000+100)×5%=55。13.下列指标计算公式中，不正确的是()。A.不良贷款率：(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%B.预期损失率：预期损失/资产风险敞口×100%C.单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%D.贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额[答案]C[解析]单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/资本净额×100%。14.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者。A.0.1%B.0.01%C.0.3%D.0.03%[答案]D[解析]略。15.下列关于情景分析的说法，不正确的是()。A.分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求B.绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节C.商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性好学教育：好学教育–用户体验最好的O2O学习平台D.与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害[答案]C[解析]不确定性是不可完全消除的。16.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于()。A.3%B.10%C.20%D.50%[答案]C[解析](10+7+3)÷(50+30+10+7+3)×100%17.以下业务中包含了期权性风险的是()。A.活期存款业务B.房地产按揭贷款业务C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款D.结算业务[答案]C[解析]期权性风险往往以附有的条件存在。18.如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资()。A.A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资B.A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资C.A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资D.A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资[答案]C[解析]企业融资和所需融资相反而且能相互吻合才能实现互换。19.下列关于资本的说法，正确的是()。A.经济资本也就是账面资本好学教育：好学教育–用户体验最好的O2O学习平台B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本[答案]C[解析]账面资本是会计资本，经济资本是取决于风险水平的资本。20.下列关于信用风险的说法错误的是()。A.只有违约才能导致信用风险B.信用风险范围不仅限于贷款业务C.信息不对称可能引发信用风险D.市场风险比信用风险数据更易获得[答案]A[解析]略。