2012-7-30-跨市场“恒生ETF”全网测试方案

跨市场“恒生ETF”全网测试方案一、测试目的为了确保跨市场ETF（恒生ETF）业务顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2012年8月4日（星期六）联合组织跨市场ETF业务全网测试，通过模拟跨市场“恒生ETF”证券交易、申购赎回及相关的登记结算业务全过程，以检查市场参与各方对跨市场“恒生ETF”业务的适应性。二、参测单位1.深圳证券交易所2.中国结算深圳分公司3.深圳证券通信公司4.相关会员单位（1）参与跨市场“恒生ETF”二级市场交易测试：所有会员。（2）参与跨市场“恒生ETF”一级市场申购赎回测试：暂定的“恒生ETF”（159920）代办证券公司（以下简称“恒生ETFPD券商”），包括：国泰君安、海通证券、申银万国、光大证券、湘财证券、兴业证券、长江证券、国信证券、招商证券、安信证券、长城证券、平安证券、中投证券、银河证券、中信证券、中信建投、中金公司、国都证券、信达证券、方正证券、广州证券、齐鲁证券、华泰证券、高华证券、瑞银证券、中银国际、浙商证券、中信金通、中信万通、广发证券、东吴证券。5.中证指数公司6.其他各相关单位三、测试内容（一）跨市场“恒生ETF”交易及申购赎回的模拟测试通过模拟2个完整交易日的交易和2个结算日的结算（即模拟8月4日T日和8月5日T+1日），验证基于《关于修订深圳证券交易所跨市场ETF业务券商技术系统变更指南等数据接口规范的通知》、《中国结算深圳分公司关于修订跨市场ETF数据接口的通知》和《基金管理人登记结算数据接口规范》(Ver1.1)的市场各参与方系统的正确性。1、T日交易系统：跨市场“恒生ETF”（159920）及其他单市场ETF的二级市场交易、申购赎回、成交回报发送、实时行情发布、IOPV揭示；其它日常交易业务。结算系统：T日跨市场“恒生ETF”（159920）交易、申购赎回的清算;跨市场“恒生ETF”（159920）赎回现金替代的清算。券商系统：跨市场“恒生ETF”（159920）及其他单市场ETF的二级市场交易、申购赎回的申报、成交回报接收、实时行情接收、IOPV揭示；其它日常交易业务；日终股份和资金清算交收。2、T+1日交易系统：跨市场“恒生ETF”（159920）及其他单市场ETF的二级市场交易、申购赎回、成交回报发送、实时行情发布、IOPV揭示；其它日常交易业务。结算系统：T日跨市场“恒生ETF”（159920）交易的交收、申购逐笔全额非担保DVP交收、赎回份额非担保交收；T+1日跨市场“恒生ETF”（159920）交易、申购赎回的清算；跨市场“恒生ETF”（159920）赎回现金替代的交收。券商系统：跨市场“恒生ETF”（159920）ETF及其他单市场ETF的二级市场交易、申购赎回的申报、成交回报接收、实时行情接收、IOPV揭示；其它日常交易业务；日终股份和资金清算交收。四、测试时间安排测试时间为2012年8月4日（星期六）8:30至19:00。深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至10:30，其中10:00-10:05模拟中午休市。T+1日接收交易委托的时间为15:00至16:00，其中15:30-15:35模拟中午休市。中国结算深圳分公司将模拟2个工作日进行处理，结算数据分2次回报。具体安排请见下表：实际时间(8月4日)主要测试内容会员及基金管理公司重点测试内容模拟日期8:45开始双向通信系统发送申购赎回清单文件接收申购赎回清单（20120804.PCF和现有单市场ETF申购赎回清单）T日：2012年8月4日9:15-10:30模拟T日交易。交易系统接收ETF交易、申购、赎回委托。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至10:00、10:05至10:27为连续竞价时间，10:27至10:30为收盘集合竞价时间,10:00-10:05模拟T日中午休市。“恒生ETF”的交易申报、申购赎回申报。10:00之前华夏基金公司模拟跨市场“恒生ETF”申购及赎回现金差额、模拟申购赎回现金替代多退少补、赎回现金替代等管理人清算数据。向中国结算深圳分公司发送GLRQS.DBF。13：30前中国结算深圳分公司模拟T日“恒生ETF”清算交收处理。13:30-14:00第一次结算数据发送。接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(4日)、SJSQS.DBF(4日)、SJSGF.DBF(4日)、SJSZJ.DBF(4日)、SJSMX1.DBF(4日）、SJSMX2.DBF(4日）、SJSJG.DBF(4日）、SJSFW.DBF(4日）；进行ETF的清算及A股的股份及资金的交收15:00-16:00交易系统接收ETF交易、申购、赎回委托。其中：15:10进行集合竞价撮合，15:20至15:30、15:35至15:57为连续竞价时间，15:57至16:00为收盘集合竞价时间,15:30-15:35模拟T+1日中午休市。“恒生ETF”的交易申报、申购赎回申报。T+1日：2012年8月5日15:30之前华夏基金管理公司通过D-COM向中国结算深圳分公司发送T日恒生ETF申购赎回对应的管理人清算数据向中国结算深圳分公司发送GLRQS.DBF。16:00以后中国结算深圳分公司进行T+1日清算交收处理。17:30-18:00第二次结算数据发送。接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(5日)、SJSQS.DBF(5日)、SJSGF.DBF(5日)、SJSDZ.DBF(5日)、SJSZJ.DBF(5日)、SJSMX1.DBF(5日）、SJSMX2.DBF(5日）、SJSJG.DBF(5日）、SJSFW.DBF(5日）；进行ETF的清算及A股的股份及资金的交收五、测试数据准备1、本次测试以2012年8月3日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。2、增加跨市场ETF测试相关代码代码简称前收盘备注159920恒生ETF设置为8月3日香港恒生指数收盘点数的万分之一，四舍五入精确到厘159900申赎现金1.000停牌证券3、跨市场“恒生ETF”PD券商股份数据准备（1）ETF份额数据跨市场“恒生ETF”（159920）份额数据以2012年8月3日（星期五）收市后“深万科”(000002)的股份数据为基准，按1:1的比例转换而来。此外，为跨市场“恒生ETF”PD券商配置10个测试专用账户（账户代码为0199900000——0199900009），每个账户在PD券商的每个托管单元上拥有跨市场“恒生ETF”（159920）份额2,000,000份。（2）申购赎回清单测试当日8:45开始，深交所通过双向通信系统向券商发布申购赎回清单。“恒生ETF”（159920）申购赎回清单文件名称为：20120804.PCF。由于在同一日模拟两个交易日，所以T日和T+1日使用同一份申购赎回清单，即内容和文件名都相同（现有单市场ETF的申购赎回清单发布也遵循同一规则）。请各跨市场“恒生ETF”PD券商自行于测试日前做好上述跨市场“恒生ETF”（159920）的初始股份数据的准备，并于测试当日开始测试前确认成功接收申购赎回清单文件。4、非“恒生ETF”PD券商跨市场“恒生ETF”份额数据准备其他非“恒生ETF”PD券商的跨市场“恒生ETF”（159920）份额数据以2012年8月3日（星期五）收市后“深万科”(000002)的股份数据为基准，按1:1的比例转换而来。请其他非“恒生ETF”PD券商自行于测试前做好跨市场“恒生ETF”（159920）初始份额数据的准备。5、ETF信息的披露深交所交易系统通过证券信息库(SJSXX.dbf)，新证券信息库（SJSXXN.dbf）发布ETF基本信息，通过行情库(SJSHQ.dbf)发送ETF即时行情，包括IOPV。具体信息定义请参见《深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.60）》。6、资金账户余额设置中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人8月4日的备付金账户余额修改为20亿元。在T+1日交收前，如果需要调整，可于测试当日下午15:30以前致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话是：0755-25987818。中国结算深圳分公司建议结算参与人适度存在买差，以测试ETF等证券待处分情况。7、本次测试，结算系统模拟2个工作日的运行（2012年8月4日、2012年8月5日），会员需模拟2个工作日的委托。会员测试中委托报盘及深交所成交回报的相关日期均为8月4日，而结算公司下发的结算数据中相关的日期为各模拟日期（8月4日和8月5日）。请各会员注意这方面的差别。结算公司发送的结算数据，详细说明如表所示。时间数据接口主要内容发送日期14：00后SJSTJ.DBFT日ETF交易，不含申购赎回8月4日SJSQS.DBFT日ETF交易清算结果，业务类别为00，证券代码为’EF’；T日单市场ETF申购赎回清算结果，业务类别为L4和L5；T日跨市场“恒生ETF”的申购清算结果，业务类别为LA；T-n日ETF申购赎回的现金差额的清算结果，业务类别为L7；T-m日ETF申购赎回现金替代多退少补的清算结果，业务类别为L8；T-x日跨市场“恒生ETF”赎回现金替代的清算结果，业务类别为L9；【上述n、m、x由基金管理公司自定】8月4日SJSGF.DBFT日跨市场“恒生ETF”的申购清算明细，业务类别为LA。T日跨市场“恒生ETF”的赎回份额清算明细，业务类别为LC。T-n日ETF申购赎回的现金差额清算明细，业务类别为：L7。T-m日ETF申购赎回现金替代多退少补清算明细，业务类别为L8。T-x日跨市场“恒生ETF”赎回现金替代资金清算明细，业务类别为L9。【上述n、m、x由基金管理公司自定】8月4日SJSMX1.DBFT日跨市场“恒生ETF”的申购清算明细，业务类别为LA。T日跨市场“恒生ETF”的赎回份额清算明细，业务类别为LC：8月4日SJSMX2.DBFT-n日ETF申购赎回的现金差额清算明细，业务类别为：L7。T-m日ETF申购赎回现金替代多退少补清算明细，业务类别为L8。T-x日跨市场“恒生ETF”赎回现金替代资金清算明细，业务类别为L9。【上述n、m、x由基金管理公司自定】8月4日SJSZJ.DBF资金结算数据【注：跨市场“恒生ETF”无相关数据】A股当日成交，记账日期为8月5日。8月4日SJSJG.DBF资金明细交收结果8月4日SJSFW.DBF综合服务类数据8月4日18：00后SJSTJ.DBFT+1日ETF交易，不含申购赎回8月5日SJSQS.DBFT+1日ETF交易清算结果，业务类别为00，证券代码为’EF’；T+1日单市场ETF申购赎回清算结果，业务类别为L4和L5；T+1日跨市场“恒生ETF”的申购清算结果，业务类别为LA；T-a日ETF申购赎回的现金差额的清算结果，业务类别为L7；T-b日ETF申购赎回现金替代多退少补的清算结果，业务类别为L8；T-c日跨市场“恒生ETF”赎回现金替代的清算结果，业务类别为L9；【上述a、b、c由基金管理公司自定】8月5日SJSGF.DBFT+1日跨市场“恒生ETF”的申购清算明细，业务类别为LA。T+1日跨市场“恒生ETF”的赎回份额清算明细，业务类别为LC。T日LA清算数据对应的交收结果。T日LC清算数据对应的交收结果。T-a日ETF申购赎回的现金差额清算明细，业务类别为：L7。T-b日ETF申购赎回现金替代多退少补清算明细，业务类别为L8。T-c日跨市场“恒生ETF”赎回现金替代资金，业务类别为L9。【上述a、b、c由基金管理公司自定】8月5日SJSZJ.DBF资金结算数据，包括：T日ETF交易的资金交收结果；T日单市场ETF申购赎回的资金交收结果；T日跨市场“恒生ETF”申购的资金交收结果；T-n日申购及赎回现金差额、T-m日申购赎回现金替代多退少补、T-x日跨市场“恒生ETF”赎回现金替代的代收代付资金交收结果，记账日期为8月5日。A股当日成交，记账日期为8月6日。8月5日SJSJG.DBF对T日SJSMX1.DBF及SJSMX2