2011年银行从业资格考试真题

2011年银行从业资格考试《风险管理》考前押密试卷及答案（3）一、单项选择题（共90题，每题0．5分）以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1．（）是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。A．信用风险B．市场风险C．流动性风险D．声誉风险2．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为（）大类。A．五B．六C．七D．八3．在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（）。A．存货周转率B．应收账款周转率C．资产周转率D．资产负债率4．在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于（）。A．经营风险分析B．管理风险分析C．还款意愿分析D．行业风险分析5．按风险发生的范围可将风险划分为（）。A．纯粹风险和投机风险B．可管理风险和不可管理风险C．系统性风险和非系统性风险D．可量化风险和不可量化风险6．商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（）的风险管理策略。A．风险对冲B．风险分散C．风险转移D．风险补偿7．依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》（试行），风险监管核心指标主要类别不包括（）。A．风险水平B．风险迁徙C．风险对冲D．风险抵补8．下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）。A．流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B．核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标C．流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D．计算商业银行流动陛监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算9．下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A．流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×l00％B．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％C．核心负债比率=核心负债期末余额／总负债期末余额×10019%D．流动性缺口率=流动性缺El／到期流动性资产×100％10．下列关于超额备付金率的说法，正确的是（）。A．外币超额备付金率不得低于3％B．外币超额备付金率=（在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金）／外币各项存款期末余额xl00％C．在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款D．人民币超额准备金率不得低于3％11．商业银行对企业客户进行财务分析的目的是（）。A．识别企业信用风险B．帮助企业加快发展C．为企业改革提供依据D．搞好和客户的关系以便更好地开展业务12．商业银行应该使用各种（）来研究企业类客户的经营状况、资产、负债管理等状况。A．杠杆比率B．盈亏比率C．盈利能力比率D．财务比率13．CreditMonitorTM对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。A．保险学的精算理论B．默顿期权定价理论C．经济计量学理论D．资产组合理论14．从验证方法上看，对数据质量、内部运行和模型设计的验证主要使用的是（）A．定性与定量验证方法的结合B．定量验证方法C．定性验证方法D．上述答案均不对15．下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（）。A．公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标B．良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一项基本要素，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产C．商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制D．商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制16．以下（）不是采取集中型风险管理结构的商业银行的风险管理部门的人员必须具备的能力。A．风险监控和分析能力B．数量分析能力和系统开发／集成能力C．价格核准能力D．模型创建能力和市场定价能力17．下列属于外资银行流动性监管指标的是（）。A．单一客户授信集中度B．不良贷款拨备覆盖率C．营运资金作为生息资产的比例D．贷款损失准备金率18．下列指标计算公式中，不正确的是（）。．A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B.拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）／贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／（期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）×100％D．市值敏感度为修正持续期缺口乘以l％／年19.下列关于贷款迁徙率指标计算的说法不正确的是（）。．A.正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）／（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）×100％B.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C.次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额／（期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额）×100％D.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额20．盈利能力监管指标不包括（）。A．资本金收益率B．不良贷款率C．净利息收入率D．资产收益率21．采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（）。A.CreditRisk模型B．CreditMonitor模型C．CreditMetriCs模型D．CreditPortfolioView模型22．根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（）。A．债务人评级B．债项评级C．不良贷款评级D．贷款评级23．重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（）。A．黑色预警法B．蓝色预警法C．红色预警法D．橙色预警法24．按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是（）。A．银行停止对贷款计息B．债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天C．银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D．银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务25．下列关于专家判断法的信用风险评级方法说法错的是（）。A．专家系统更适合于对借款人进行是和否的二维决策B．专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础C．专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D．专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出26．按照（）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。A．评分的阶段B．所采用的统计方法C，评分的对象D．评分的目的27．下列指标计算公式中，不正确的是（）。A．资本金收益率=税后净收入／资本金总额B．资产收益率=税后净收入／资产总额C．净业务收益率=（营业收入总额一营业支出总额）／资产总额D．非利息收入率=（非利息收入一非利息支出）／（营业收入总额一营业支出总额）28．下列关于风险监管的说法不正确的是（）。A．监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况B．银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控C．按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D．银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平29．下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A．监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系B．内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线C．建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础D．管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合30．下列关于商业银行资本的说法不正确的是（）。A．账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B．账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等C．监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具D．经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本31.根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。A．次级类贷款B．损失类贷款C．关注类贷款D．可疑类贷款32.市场风险是指因（）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A．利率B．汇率C．股票价格D．市场价格33．采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（）。A．统计模型的估计与使用相对比较简单B．统计模型具有明显的经济意义C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之问有着明显差异D．统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化34.赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约是（）。A．掉期合约B．远期合约C．期权合约D．期货合约35．在贷款定价中，RAROC是根据（）计算出来的。A．RAROC=贷款年收A．／监管或经济资本B．RAROC=（贷款年收入一预期损失）／监管或经济资本C．RAROC=（贷款年收入一各项费用一预期损失）／监管或经济资本D．以上都不对36．世界上第一个资产证券化产品是（）。A．住房抵押贷款证券B．转手转付证券C．知识产权证券化D．资产支持证券37.下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（）。A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上C.资本充足率=（资本一扣除项）／信用风险加权资产D.核心资本充足率=（核心资本一核心资本扣除项）／（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）38.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。A.重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额B.若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计人附属资39．根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（）。A．0B．50％C．75％D．100％40．下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是（）。A．表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B．首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同予表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C．对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算D．利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得41．对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A．交易B．头寸C．风险D．止损42．（）指交易双方直接成为交易对手的交易方式。A．场内交易B．柜台交易C．交易所交易D．远期交易43．下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是（）。A．统计模型B．压力测试C．情景分析D．历史模拟44．在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（）。A．为了发行证券B．为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C．为了保证投资者本息的按期支付D．为了购买权益资产45．（），标志着金融期货交易的开始。A．1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易B．1972年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易C．1970年，美国纽约证券交易所开始黄金期货交易D．1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易46．目前