2010年7月时间序列试卷A-答案

第1页共7页西南交通大学2009－2010学年第(二)学期考试试卷课程代码6024000课程名称时间序列分析(A卷)考试时间2010，6，22答卷说明：1、本试卷共7页，7个大题，满分100分，120分钟完卷。2、本次考试为闭卷考试，{}t为均值为零的白噪声序列。题号一二三四五六七总成绩得分阅卷人一、简答题（18分）1、什么是偏相关系数函数。2、(,)ARMApq模型与白噪声{}t之间有什么关系？三、（12分）模型)1,1(ARMA：110.70.3ttttXX班级姓名学号考场密封装订线密封装订线密封装订线第2页共7页（1）计算Green函数jG的显式．(2)写出自相关系数的递推表达式．四、（18分）已知tX是MA(2)：120.50.3ttttX；(1)求自相关系数函数；（2）讨论模型的可逆性；第3页共7页五、（18分）已知tX是AR(2)过程：120.50.4ttttXXX,(1)写出该过程的Yule-Wolker方程，并由此解出1和2．（2）求该过程的偏相关系数函数；班级姓名学号考场密封装订线密封装订线密封装订线第4页共7页六、（16分）设原序列为ty，tttxyy，9.42ty对{}tX建模得到其模型为120.790.22ttttxxx，已经2504.58x，2493.78x，求250ˆ(1)y，250ˆ(2)y，250ˆ(3)y，以及预测函数250ˆ()xl。六、（16分）对{}tX建模得到其模型为1210.970.550.58tttttxxx，已经2500.172x，2490.024x，2481.008x，2472.336x，2480.083，剩余平方和为260.04；求（1）残差序列方差的估计值；（2）250ˆ(1)x的95%的置信区间。第5页共7页第6页共7页第7页共7页