DCE量化投资的IT解决方案

量化投资的IT解决方案内容传统投资与量化投资12量化投资—飞创的IT支持3量化投资的解决方案传统投资深入分析宏观经济和微观经济来预测某标的物的趋势,进行评估,再进行投资决策.缺点3：易受非理性情绪的影响缺点2：大资金难以有效利用缺点1：初期成本低，维护成本高缺点4：复杂的业务难以适应量化投资指基于量化分析的交易策略，主要依靠数学计算和数据分析来寻找交易机会量化分类：包括高频交易、算法交易、统计套利。•文艺复兴科技公司：“量化投资之父”的詹姆斯·西蒙斯，公司的200多名员工中，将近二分之一是数学、理论物理学、量子物理学和统计学等领域拥有博士头衔的顶尖科学家量化投资-优点海量信息的处理理性决策投资逻辑规范化成本量化投资发展趋势U.S.SecuritiesandExchangeCommissionOrganizationalStudyandReformMarch10,2011美国,欧洲和亚洲的证券市场高频交易比例(%)量化投资-中国•目前国内的量化交易大概占到市场交易量的20%.•算法交易较多，期现套利、跨合约套利•高频交易人工操作1.9668.892012年11月22日第三届期货机构投资者年会内容传统投资与量化投资12量化投资—飞创的IT支持3量化投资的解决方案量化投资的解决方案数据源基本面数据计算平台验证并固化策略交易数据现货数据市场行为数据挖掘分析人员统计技术数据库量化结果制定策略指导投资量化投资的解决方案交易所系统交易通道多样性,保证交易低延迟,高吞吐.低延时,精确,丰富的结构化数据.专业的策略交易软件，定制的主机和网络环境.交易通道市场数据量化平台低延迟，高可用，大吞吐.一整套解决方案客户交易所量化投资-数据提供优质数据期货行情数据现货数据舆情数据量化投资-策略平台执行模型策略平台模型建立挖掘分析历史数据测试历史数据测试策略参数实时数据测试更新交易策略风险监控性能评估1.网络中断,硬件故障;2.历史数据不完整;12223交易信号生成验证实时数据交易策略更新调整策略参数内容传统投资与量化投资12量化投资—飞创的IT支持3量化投资的解决方案量化投资-飞创的IT支持策略交易平台云资源服务平台深度数据管理平台极速交易平台极速交易平台--架构策略交易平台--架构策略交易平台监控管理平台AdminSExecutor策略执行引擎StrategyServer系统管理平台WebConsole会员系统B会员系统C会员系统A可执行策略A可执行策略B可执行策略C策略执行平台TraderSExecutor策略开发平台StrategyStudio上传监控大商所行情系统内容详细介绍发布频率(秒/次）5级深度委托行情基本行情发布买一和卖一委托行情。大连商品交易所Level-2行情增加了买二到买五委托行情、卖二到卖五委托行情，形成了5级深度委托行情。0.25最佳买卖价位上前10笔分笔委托量基本行情分别显示买一价位和卖一价位上的总委托量。大连商品交易所Level-2行情增加显示买一价位和卖一价位上前10笔分笔委托量行情。0.25加权平均委买价格大连商品交易所Level-2行情提供所有买委托单的加权平均委买价格。0.25加权平均委卖价格大连商品交易所Level-2行情提供所有卖委托单的加权平均委卖价格。0.25委托买总量大连商品交易所Level-2行情提供所有买委托单的委托买总量。0.25委托卖总量大连商品交易所Level-2行情提供所有买委托单的委托卖总量。0.25实时结算价大连商品交易所Level-2行情提供实时结算价。6分价位成交量统计大连商品交易所Level-2行情提供分价位的成交量统计。Level-2提供5个成交量最大的价位区间，分别显示每个价位区间上的买开、卖开、买平、卖平成交量。6Level-2行情介绍Level-2行情的主要用途客户策略试算实时行情转发OSDataAppsOSDataAppsOSDataApps历史数据分析云资源服务平台飞创托管中心主机托管应用托管飞创云资源服务平台高速内部环境DCE核心网络模拟交易Level2行情转发大数据分析Datafeed行情存储应用托管平台云资源服务平台STP支持平台预留Level2行情转发Level2行情转发期货行业第一家数据存管中心飞创数据存管业务•ISO9001•ISO20000•ISO27001•专业技术服务团队•河口A机房至D机房打通•大商所免费网络传输链路•机房环境•硬件条件•标准商务合同•签署保密协议•承担法律责任技术保障管理保障商务保障数据中心（河口）实景图感谢聆听欢迎提问