第一章 中级计量经济学导论

1中级计量经济学授课人：徐大丰联系方式:55886356，[e-mail]公共邮箱：[e-mail]密码：xdfeconometrics2第一章计量经济学导论3一、计量经济学是一门经济学科。计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的结合。（Frish，1933）对象：经济问题方法：统计学和数学依据：经济学原理计量经济学：定量化的经济学或经济学的定量化,以一定的经济理论和实际统计数据为依据，运用数学、统计学方法和计算机技术，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系。4二、计量经济学的功能•一、结构分析•二、经济预测•三、政策评价•四、检验与发展经济学理论5三、计量经济学功能的实现建立计量经济学模型，解计量经济学模型6模型求解：求出模型中的函数f。计量经济学模型：被解释变量与解释变量之间关系的数学表达式。),,...,,(21uXXXfYkY目标变量：称为被解释变量（因变量）影响目标变量的变量：kXXX,...,,21称为解释变量（自变量）7如:需求的计量经济学模型),...,(uIpfD；被解释变量：需求量解释变量：价格、收入等。8（1）、确定模型中的解释变量与被解释变量注意确定解释变量必须有依据),...,,(21uXXXfYk；被解释变量（应变量）解释变量（自变量）随机扰动项被解释变量：由问题来确定。模型：依据１：经济学理论和经济行为分析。依据２：用统计检验的方法确定。9确定解释变量与被解释变量时的注意1：现在和未来不能解释过去。例：),(1tttuXfY注意2：无特别说明，计量经济学模型中的变量视为随机变量。10⑵确定模型的数学形式（是线性模型，还是非线性模型？）),,...,,(21uXXXfYkuXXXYkk...22110uXXXAYk1k2211...）（线性模型：f是关于解释变量和随机扰动项的一次函数，如非线性模型：f是关于解释变量和随机扰动项的非线性函数，如11（二）、解模型：通过数据来估计模型中的未知函数或未知参数.几类常见的样本数据:截面数据（cross-sectiondata)时间序列数据（time-seriesdata)面板数据(paneldata)1、收集数据：解释变量与被解释变量的取值，即统计上所谓的样本(sample)。122、模型估计：运用统计和数学方法对模型中的函数（或线性模型中的参数）进行估计。13（三）、模型的检验⑴经济学意义的检验由经济学规律来决定，根据模型中参数的符号、大小、关系，对参数估计结果的可靠性进行检验。例如：(食品需求量)=-2.0-0.5(人均收入)+4.5(食品价格)+0.8(其它商品价格)14⑵统计检验由统计学理论决定，包括：拟合优度检验(CoefficientofDetermination)方程显著性检验(OverallSignificanceofRegression)变量显著性检验(SignificanceofVariables)⑶计量经济学检验由计量经济学理论决定，包括：异方差性检验(Heteroskedasticity)序列相关性检验(SerialCorrelation)共线性检验(Multi-collinearity)15⑷*模型预测检验由模型的应用要求决定。包括：稳定性检验：扩大样本重新估计预测性能检验：对样本外一点进行实际预测注意：通过了这些检验后，模型求解最终完成，模型方可应用。16四、计量经济学功能的评价与决定计量经济学模型成功的要素。（1）：四大功能中，检验经济理论与结构分析功能的可靠性强，而政策分析与经济预测功能的可靠性较弱。（2）：建立模型的理论、估计模型的方法与数据的质量是决定模型能否成功建立的三要素。17中级计量经济学符合经典假定的多元线性回归模型违背经典假定的多元线性回归模型面板数据模型计量经济学各类模型的例题及应用其他多元线性回归模型内容：时间序列计量经济学模型离散选择模型18先修课程：概率论与数理统计、微积分、线性代数、计量经济学（初级）宏观经济学19参考书目–杰弗里·伍德里奇：《计量经济学导论：现代观点》，中译本。北京：中国人民大学出版社，2003年。《计量经济分析方法与建模--Eviews应用及实例》(第二版），高铁梅等，清华大学出版社，2009年。