经济学的研究方法

科学方法论和组织学2007年春季（双学位与公选课）陈平（个人主页）[e-mail]（电子邮箱）CCERweb》经济论坛》课程讨论》2007年科学方法论与组织学（双学位）2007年5月26日•稳定性、周期性、永动机、和生物钟•纪录片《美国大萧条－福特汽车公司的曲折》持续经济波动的原因是什么？•市场经济的内生振荡：马克思的爆炸振荡，熊彼特的生物钟•外来冲击（古典与新古典相信市场供求关系的自稳定效应）》计量经济学的Frisch噪声驱动谐振子模型》新古典宏观经济学Lucas与RBC(真实经济周期)模型》反凯恩斯革命》随机过程•折中：凯恩斯与新古典综合的失衡(dis-equilibrium)模型•自然实验：大萧条和（东欧前苏联的）转型大萧条大萧条(1929-1942)CountryDecline(%)Peak-Trough-DateRecover-DateLength-----------------------------------------------------------------------------------------------US-46.81929.3-1933.2194214yrsUK-16.21930.1-1932.4France-31.31930.2-1932.3Germany-41.81928.1-1932.3Canada-42.41929.2-1933.2Italy-33.01929.3-1933.1Poland-46.61929.1-1933.2Czechslovakia-40.41929.4-1933.2Japan-8.51930.1-1932.3-------------------------------------------------------------------------------------------------DeclineismeasuredbytroughtopeakratioinindustrialproductionSource:“GreatDepression,”ChristinaD.Romer,EncyclopediaBritannica(2004).东欧的转型大萧条PeakThoughRecoveryLength(yrs)Decline(%)------------------------------------------------------------------------------------------------Germany1992199319941-1.1(Twominorrecessionsin1993,2003,decline–1.1%)Czech19891992200013-13Slovakia1989199219989-22Poland1989199119967-18Hungary19891993200011-18Romania19871992200316-30Bulgaria19891997200315-34Albania19891992200011-40Mongolia19891993200213-22----------------------------------------------------------------------------------------------DeclineismeasuredbytroughtopeakratioinrealGDPSource:UnitedNationsStatistics前苏联的转型大萧条PeakThoughRecoveryLength(yrs)Decline(%)------------------------------------------------------------------------------------------------Estonia19901994200212-45Latvia19901995200313-50Lithuania19901995200313-44Russia19901998200314-43Ukraine19901999200314-61Belarus19901995200313-45Georgia19901994200313-82Uzbekistan19901995200112-19Azerbaijan19901995200314-58Kazakhstan19901995200313-49Tajikistan19911996200313-70货币贬值(基础兑换率设于1980或1991年)Year1980198519901991199319952000---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Germany11.60.90.90.90.81.2China12.03.23.63.95.65.5Czech0.811.01.01.4Slovakia0.611.01.01.6Hungary0.40.70.911.21.73.8Poland0.010.911.72.34.1Bulgaria11.63.80.1Romania0.20.20.3110.026.6284Belarus0.5119147937108Russia11958975534Ukraine0.516342060276087----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Theexchangeratesaremeasuredagainstthedollar.Allexchangeratesarerescaledbythebaseyear(1980forGermanyandChinaand1991fortherest)Datasource:PennWorldTable2002大萧条和凯恩斯经济学的诞生•福特汽车公司的产品周期•市场份额限制》逻辑斯蒂方程的S形曲线•市场份额的创新竞争》生产能力过剩》创造性毁灭•问题：市场的自恢复，还是政府干预？美国汽车产业在真实GDP中所占的比重与逻辑斯蒂增长模型19001910192019301940195019601970012345RatioofTotalAutoSaletoGDPratio(%)经济学互相冲突的理论能被数据分析检验吗？•计量经济学的局限：•基本方法的错误选择：频谱分析还是统计分析，参数分析（回归方法）与非参数分析（投影方法）•意识形态的偏见：经济秩序的特征是波动还是噪声？•观察参照系的取舍：短期、中期、还是长期行为观察美国股市的标准－普尔指数S&P500选择参照系：线性对数(LL)和非线性（HP）趋势（vonNeumann-Hodrick-Prescott滤波器)1950196019701980199020002345678X(t)=LnSPXXLLHP不同参照系下的波动图像：一阶差分(FD)的随机噪声,HP中波和LL长波195019601970198019902000-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.6CyclesFDHPcLLc自相关函数：白噪声、周期波、与色噪声的不同特征01020304050-1-0.500.51AC(n)HPcLLcFDs时间－频率的测不准关系：从量子力学到信号处理稳态(傅立叶变换)和非稳态(时间－频率空间的WGQ变换)时间序列分析(钱士锷－陈大庞)的不同图像时间－频率的离散Gabor空间(1946)和钱士锷的非正交函数基（1994）•最小不确定性的Gabor波包作时间序列的展开基元•2维空间的非正交函数基WGQ滤波后的诊断》股市波动的机制：残差的70%是内生振荡(色混沌)，仅30％是外来冲击(白噪声)-0.3-0.2-0.100.10.20.3X(t+T)-0.3-0.2-0.100.10.20.3X(t)FSPCOMRawHPCycles-0.3-0.2-0.100.10.20.3-0.3X(t+T)-0.2-0.100.10.20.3X(t)FSPCOMFilteredHPCycles标准－普尔股市指数(Standard&Poor500)的股市分维（分形维数）=2.5-4-2024194519551965S(t)197519851995tFSPCOMOriginal&FilteredCycles(H=0.5)SoSg给宏观经济把脉诊断：频移原因是外来冲击（1973石油危机）还是内生不稳（1987股市崩溃）19651970197519801985199005101520PcHistoryofFSPCOMHPCyclesPc(yrs)PcOilShockStockCrashExternalshock:frequencymovedAFTERtheshockInternalinstability:frequencymovedBEFOREtheshock产业的新陈代谢与熊彼特的创造性毁灭逻辑斯蒂小波与技术革命长波010020030040050000.511.522.5LogisticCompetitiontimepopulation重新检验新古典经济学：究竟有无理论基础与经验证据？•计量经济学：Frisch噪声驱动谐振子模型(1933)》Econometrica预告但从未发表》物理学否定(1930,1945)》等价于热力学第一类永动机（陈平1999,2005)•宏观经济学：Lucas理性预期与围观基础模型(1972)》违背大数原理，无经验证据（陈平1999，2002）。•金融学：股市的布朗运动模型(Fama1960,Black-Scholes1973)》相对方差不稳定（陈平2002，2005）美国经济周期的Frisch模型：不可能产生持续波动》热力学第二类永动机•自相关函数（物理学家王文淑解出谐振子布朗运动模型》指数衰减》否定Frisch幻想•陈平检验(1999,2005)：假如Frisch模型成立，美国经济周期只能延续5－10年，外来噪声源还需大于美国经济的振荡幅度》Frisch分享首次诺贝尔经济学奖之谜•并非首次发表:物理学家G.E.UhlenbeckandL.S.Ornstein早了3年(1930)》完全否定Frisch幻想•Frisch非正式会议上的自我宣扬:R.Frisch,“PropagationProblemsandImpulseProblemsinDynamicEconomics”,inEconomicEssaysinHonourofGustavCassel(1933)》赢得主流经济学家不加怀疑的普遍信仰•主编的计量经济学杂志Econometrica三次广告但从未发表,Changingharmonicsstudiedfromthepointofviewoflinearoperatorsanderraticshocks(April,July,andOctober1933).•1969年的获奖演说对自己的得奖工作之字不提(1973年去世8年后才在1981年全文发表).•噪声驱动模型影响主流经济学至今》噪声驱动理论继续获诺贝尔经济学奖：Lucas(1995),Granger和Engel(2003)，Kydland和Prescott(2004)RobertLucas的反凯恩斯革命：微观基础与理性预期理论(1972)•否认市场经济中会有持续失业存在》无需政府干预•论据：•微观基础论：工资涨落》工人在工作与闲暇间作理性选择》违背大数原理•理性预期论：群众有能力充分利用市场信息》完