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O32系统培训恒生电子股份有限公司|提纲•系统逻辑结构•数据管理层次•业务流程•各模块功能-风险控制•各模块功能-经理指令•各模块功能-交易员管理•各模块功能-财务管理•各模块功能-日终处理•各模块功能-信息查询•各模块功能-系统管理恒生电子股份有限公司|提纲•系统逻辑结构恒生电子股份有限公司|系统整体技术架构数据逻辑事务逻辑显示逻辑客户端应用服务器数据库服务器界面展示业务操作运算操作逻辑处理信息存储数据操作三层架构设计图恒生电子股份有限公司|系统逻辑结构投资管理系统客户端平台组合管理指令管理交易管理研报管理基金会计分析查询日终清算系统管理基金会计业务处理转换机后台业务处理清算业务处理投资系统DB前台中间业务层数据库系统间数据接口用户扩展功能风险控制平台持仓控制股票池控制成本控制回购控制交易量控制价格控制对敲控制市值控制资产控制头寸控制风险控制服务用户扩展风险控制程序化交易平台个股行情基本交易数量设置价格设置用户程序化交易驱动指数变化交易业务支持下单条件撤单条件指令业务处理个股指令组合指令预置指令平台实时行情用户指令驱动浮动盈亏组合业务建组合组合分析组合评价组合调优组合风险试算恒生电子股份有限公司|系统拓扑图恒生电子股份有限公司|系统关系图即外部接口其他数据数据库服务器恒生O3投资管理系统客户端1客户端2客户端n委托成交行情清算文件银行间下行接口委托成交行情清算文件委托成交行情清算文件交易市场金融资讯系统基础数据公司行为中央国债登记公司行情数据市场数据中国证券登记结算公司证券变动结算明细通知信息估值表余额表对账估值系统TA系统TA导入证券柜台系统实时分仓数据期货柜台系统实时分仓数据外部系统沪深交易所银行间外汇交易中心中国金融期货交易所国外交易所基金公司申购赎回传真应用服务器1应用服务器n恒生电子股份有限公司|提纲•系统逻辑结构•数据管理层次恒生电子股份有限公司|管理单元资产单元A资产单元B投资组合3投资组合5投资组合2投资组合4数据管理层次恒生电子股份有限公司|O3投资账户的结构恒生电子股份有限公司|提纲•系统逻辑结构•数据管理层次•业务流程恒生电子股份有限公司|业务流程研究报告投资建议,股票池投资策略,风险管理指令下达有风险?指令分发N有风险?交易委托交易所N指令终止指令终止分发拒绝Y风险计算禁止审批审批流程预警交易终止禁止日终处理与估值对帐初始化下一交易日日终结束接收清算数据恒生电子股份有限公司|投资流程结构图O3系统的角色●如何报单(上交所）？行情文件交易转换机分仓AR行情转换机券商柜台前置机上交所专线交易系统报盘机OIW库O3系统的角色●如何报单(深交所）？恒生电子股份有限公司|提纲•系统逻辑结构•数据管理层次•业务流程•各模块功能-风险控制恒生电子股份有限公司|各模块功能-风险控制A.系统开关指令分发模式、申购赎回款到帐的可用时点控制、提前冻结、回购到期资金等B.股票池,股票分类股票池类型、股票池级别、自定义行业分类等C.风险控制设置政策型风控、契约型风控、公司内部风控等D.指令审批管理工作组维护，审批级别维护E.静态风控计算恒生电子股份有限公司|提纲•系统逻辑结构•数据管理层次•业务流程•各模块功能-风险控制•各模块功能-经理指令恒生电子股份有限公司|各模块功能-经理指令A.组合管理规划基金投资组合、查询各种资产配比情况等B.交易所指令个股指令、多基金指令、组合指令、投票指令等C.银行间指令银行间债券买卖指令、质押式回购指令等D.指令查询恒生电子股份有限公司|提纲•系统逻辑结构•数据管理层次•业务流程•各模块功能-风险控制•各模块功能-经理指令•各模块功能-交易员管理恒生电子股份有限公司|各模块功能-交易管理A.指令分发指令分发、交易员维护、自动分发规则等B.证券交易单笔委托、批量委托、自动交易、组合交易等C.银行间交易银行间债券买卖交易、质押式回购交易等恒生电子股份有限公司|提纲•系统逻辑结构•数据管理层次•业务流程•各模块功能-风险控制•各模块功能-经理指令•各模块功能-交易员管理•各模块功能-财务管理恒生电子股份有限公司|各模块功能-财务管理A.资金管理资金划拨、头寸冻结解冻等B.证券管理证券划拨、证券成本调整、证券冻结解冻等C.与估值表对帐会计科目管理、与估值表对帐等D.其他结算管理、银行间在途业务管理等恒生电子股份有限公司|提纲•系统逻辑结构•数据管理层次•业务流程•各模块功能-风险控制•各模块功能-经理指令•各模块功能-交易员管理•各模块功能-财务管理•各模块功能-日终处理恒生电子股份有限公司|各模块功能-日终清算A.清算文件路径维护B.日操作流程导入TA数据、导入清算数据并做清算工作、导入估值表、与会计对帐等恒生电子股份有限公司|接口文件路径维护恒生电子股份有限公司|日操作流程控制恒生电子股份有限公司|提纲•系统逻辑结构•数据管理层次•业务流程•各模块功能-风险控制•各模块功能-经理指令•各模块功能-交易员管理•各模块功能-财务管理•各模块功能-日终处理•各模块功能-信息查询恒生电子股份有限公司|各模块功能-信息查询A.综合信息查询组合证券、基金证券、委托流水、成交回报、基金资产标准券等查询功能B.报表汇总指令报表、交易报表、申购赎回查询等恒生电子股份有限公司|提纲•系统逻辑结构•数据管理层次•业务流程•各模块功能-风险控制•各模块功能-经理指令•各模块功能-交易员管理•各模块功能-财务管理•各模块功能-日终处理•各模块功能-信息查询•各模块功能-系统管理恒生电子股份有限公司|各模块功能-系统管理A.转换机设置转换机任务等B.人员权限管理操作员管理、人员权限管理等C.系统设置交易费用、债券属性、利率设置、交易D.基金信息管理新基金登记、基金参数维护、基金席位、基金股东、交易席位维护等E.证券信息维护证券模板、证券类别、证券资料维护等演示完毕,谢谢！讲师：2008.3