程序化交易培训

LOGOLOGO期货程序化交易培训（入门篇）GOLOGO题记LOGO程序化的现实意义与营销学意义程序化的现实意义：程序化是一种认为交易中存在着某种可以盈利的规律，以数理统计、数学概率、数学期望值为基础，通过期货交易软件中的特定编程语言编写的，具有回测历史以及在真实期货市场中替代人工进行自动化下单的方法。程序化的营销学战略意义：程序化是一种从心理学角度开发出的一种对抗“庄家”营销办法，即通过历史分析得出我们最容易在冲动的情况下与“庄家”进行交易的情形，并在未来尽全力避免（防守）。并且我们也可以在适当的时候合理运用“庄家”的套路，将我们自己的货物用大价钱没有经验的交易者（进攻）。LOGO主观交易半自动交易全自动程序化交易期货交易发展趋势LOGO当今国外期货与期权日成交量LOGO各国家的程序化交易比重LOGO主观交易与程序化交易的比较程序化交易顺从市场变化技术面为主投资回报率相对稳定专业操盘能力要求低人才依赖程度低每日连续工作时间可达满负荷24小时长期交易平均损失概率20%-30%运算速度和执行能力高决策方式：理性客观经验概率主观交易预测市场变化基本面为主投资回报率相对不稳定专业操盘能力要求高人才依赖程度高每日连续工作时间一般最高8小时长期交易平均损失概率60%-70%运算速度和执行能力低决策方式：感性主观恐惧贪婪LOGO程序化适用周期有限制吗？LOGO1、趋势系统：趋势跟踪系统等待特定的价格移动，然后假定趋势会继续延伸，所以程序会朝着已有趋势相同的方向上建仓。2、反趋势系统（震荡系统）：反趋势系统等待价格移动到一个关键的价位，然后假定趋势在该价位上会受阻回调，所以程序会在该价位上，朝着已有趋势相反的方向建仓。3、形态识别系统：该系统关注的不是已有趋势的移动方向，而是特殊K线组合形态产生的交易信号。我们熟知的双重底（顶），红三兵（三只乌鸦），晨星（黄昏星），孕线等，都可以作为形态识别系统的组成部分。三种基本的交易系统介绍LOGO趋势模型交易理念解析图LOGO震荡模型交易理念解析图LOGO形态模型交易理念解析图LOGO国内常用的程序化交易软件1、文华财经赢智程序化软件2、交易开拓者（TradeBlazer，或简称TB）3、金字塔4、MultiCharts（简称MC）5、易盛LOGO1、下载程序化交易软件（以文化赢智WH8为例）2、登录软件的程序化编辑平台3、输入模型代码4、设置参数，适当时候可进行参数的优化5、根据不同参数组代表的模型种类，选择适合自己交易习惯的模型6、模型测试报告的简易解读7、了解手续费和滑点对该交易系统历史绩效造成的影响8、用刚刚开发的模型建立实盘交易模组9、实盘交易模组的运行一个简易趋势模型的制作流程LOGO第一步：下载程序化软件（以文华赢智WH8为例）LOGO第二步：找到赢智程序化交易软件并注册账号LOGO第三步：登录赢智WH8，并登录虚拟交易账户12LOGO第四步：进入策略开发平台LOGO第五步：新建一个策略模型LOGO第六步：编写一个简单的均线模型定义模型中两个均线周期的参数，在“默认”一栏里体现LOGO输完代码，设置好右侧参数，点击“效果预览”第七步：点击效果预览，选择需要测试的期货合约12LOGO第八步（1）：模型资金曲线和信号预览（远景）LOGO第八步（2）：模型资金曲线和信号预览（近景）LOGO第九步：进行模型参数的初步优化123LOGO第十步：初始优化结果前十名绩效排列展示√LOGO第十一步：用初选最佳参数组进行新一轮测试将初选历史收益排名第一的参数填进右边的参数列表后再次点击效果预览21LOGO第十二步：精选最佳参数12LOGO第十三步：分析历史业绩最好的前十名参数组比较A类参数和B类参数在做单频率和平均每单盈亏上的不同ABABABBBBALOGO第十三步（拓展1）：A类参数在历史上的表现图交易次数：257平均盈亏比：1.79扣本金和成本后净利润：873.80%胜率：52.53%ALOGO第十三步（拓展2）：B类参数在历史上的表现图交易次数：65平均盈亏比：3.25扣本金和成本后净利润：735.10%胜率：46.15%BLOGO第十三步（拓展3）：A、B模型某段行情中的表现ABLOGO第十四步：收益率分析表重要参数解析分析指标指标解析测试周期数测试的K线根数指令总数出现指令数目（BPK，SPK指令只算一次）标准离差率平均盈利的稳定性（用百分比表示）最大回撤实时动态权益从最高点到最低点回撤的最大值胜率非亏损交易周次数/总交易次数平均盈利/平均亏损平均每一次交易的收益与亏损的比值盈利率净利润/初始本金平均盈利/最大回撤判断最大回撤对资金曲线平滑度造成的冲击程度最大连续盈利次数测试周期内最大连续盈利交易的次数最大连续亏损次数测试周期内最大连续亏损交易的次数最大持仓测试周期里持仓的最大值（手）扣除最大盈利后收益率（最终权益-最大赢利-初始资金）/初始资金扣除最大亏损后收益率（最终权益-最大亏损-初始资金）/初始资金LOGO第十五步（1）：手续费对收益的影响ABA系统收益率对手续费敏感性强B系统收益率对手续费敏感性弱LOGO第十五步（2）：滑点对收益的影响ABA系统收益率对滑点敏感性强B系统收益率对滑点敏感性弱LOGO第十六步（1）：进入实盘交易模组编辑器点击程序化下拉菜单中的“自动交易运行模组”，再选择“一号模组”。LOGO第十六步（2）：新建一个实盘交易模组（1）点击模组菜单，再点击“新建”。LOGO第十六步（3）：新建一个实盘交易模组（2）LOGO第十六步（4）：新建一个实盘交易模组（3）LOGO第十六步（5）：新建一个实盘交易模组（4）LOGO第十六步（6）：新建一个实盘交易模组（5）LOGO第十六步（7）：新建一个实盘交易模组（6）LOGO第十六步（8）：运行新建的实盘交易模组（1）LOGO第十六步（9）：运行新建的实盘交易模组（2）LOGO日内超短线系统展示（1.2）：1分钟超短线系统代码阴阳线开仓，智能止盈止损LOGO日内超短线系统展示（1.2）：1分钟超短线系统信号图橡胶1305合约1分钟K线图2013年1月7日——2013年2月7日LOGO高频系统展示（1.1）：大单跟随高频系统代码跟踪大单入场方向LOGO跟踪大单入场方向高频系统展示（1.2）：大单跟随高频系统信号图LOGO本人多品种模型展示（橡胶）LOGO本人多品种模型展示（铜）LOGO本人多品种模型展示（糖）LOGO本人多品种模型展示（豆粕）LOGO本人多品种模型展示（PTA）LOGO本人多品种模型展示（股指）LOGO本人与某投资公司类似策略对比（一）某投资公司保收益型产品（多品种多周期）初始资金：200000品种组合：PTA，白糖，螺纹钢，豆油，豆粕净利润：147030交易手数：1032盈利手数：383亏损手数：643盈利比率：37%平均盈利：1062平均亏损：404平均盈利/平均亏损：2.63/1最大资金回撤：13920回撤百分比：7%测试周期：两年曾晟保收益型产品（多品种多周期）初始资金：200000品种组合：PTA，白糖，螺纹钢，豆油，豆粕净利润：171985交易手数：976盈利手数：341亏损手数：632盈利比率：35%平均盈利：1193平均亏损：372平均盈利/平均亏损：3.21/1最大资金回撤：14568回撤百分比：6.57%测试周期：两年LOGO本人保收益型策略详细复合资金曲线图LOGO本人与某投资公司类似策略对比（二）某投资公司长期稳定型产品（多品种多周期）初始资金：500000品种组合：橡胶，PTA，白糖，螺纹钢净利润：899200交易手数：312盈利手数：162亏损手数：150胜率：52%平均盈利：7974平均亏损：2618平均盈利/平均亏损：3.05/1最大资金回撤：126300回撤百分比：12%测试周期：四年曾晟长期稳定型型产品（多品种多周期）初始资金：500000品种组合：橡胶，PTA，白糖，螺纹钢净利润：1879198交易手数：569盈利手数：264亏损手数：305胜率：46%平均盈利：10138平均亏损：2966平均盈利/平均亏损：3.29/1最大资金回撤：141835回撤百分比：9.57%测试周期：四年LOGO本人长期稳定型策略详细复合资金曲线图LOGO本人与某投资公司类似策略对比（三）某投资公司激进型产品（多品种多周期）初始资金：1000000品种组合：橡胶，铜，焦炭，PTA，白糖，螺纹钢，豆油，豆粕净利润：2019495交易手数：2766盈利手数：1087亏损手数：1678盈利比率：39%平均盈利：4009平均亏损：1393平均盈利/平均亏损：2.88/1最大资金回撤：268875回撤百分比：15%测试周期：四年曾晟激进型产品（多品种多周期）初始资金：1000000品种组合：橡胶，铜，焦炭，PTA，白糖，螺纹钢，豆油，豆粕净利润：3026806交易手数：3120盈利手数：1096亏损手数：2024盈利比率：35%平均盈利：6831平均亏损：2204平均盈利/平均亏损：3.10/1最大资金回撤：165845回撤百分比：10.67%测试周期：四年LOGO本人激进型策略详细复合资金曲线图LOGO短线程序化交易的优点大多数日内交易商每天都可以获得很多机会这类交易令人兴奋并很刺激如果有一个高胜算的系统，资金曲线比长线交易将平滑的多日内交易不会有隔夜风险，因此即使实在大的市场上交易，也只需要很少的保证金，甚至从隔夜的角度看是零保证金如果有瞬间的崩盘或暴涨，理论上将是设备精良的日内交易商最喜欢的情形短线程序化交易的缺点交易成本较高，交易成本一般占初始账户的百分之20以上数据成本较高，大多数短线交易商要求高频的交易所交易数据交易设备和通道速度要求很高，抢帽子交易策略甚至要求看到的价格必须能抢到，而且交易设备几乎不允许出现断网死机现象手续费和滑点对盈利影响大。因此一般而言成功的大部分的日内交易系统的胜率需要超过50%日内交易策略拥堵效应。由于大多数人策略的共性，导致在有限的时间里过多相同的策略被触发，会放大历史最大的滑点成本，或者造成很多策略放弃追单而错过瞬间拉起的日内大行情短线程序化交易的优点和缺点LOGO长线程序化交易的优点不需要每时每刻盯着市场，可运用止盈止损单来保护自己交易成本低（手续费，滑点损失）只需进行一两次交易就可以全年有利可图每一单的盈亏比大于1，对胜率要求可在50%以下可以使用一种相对简单的办法赚到很多钱从理论上说，每笔交易都有无限的利润空间交易数据、设备和交易通道的成本很小长线程序化交易的缺点每次的日内大幅波动都会对交易者心理造成很大的影响（交易者此刻却由于没有交易信号而无法操作）在一个头寸上会面对很大的资产波动对交易员耐心考验极大大行情机会少，因此必须在很多市场上寻找交易机会如果想在多个市场上寻找机会，就需要较大的资金力量错失一次好的交易机会，就可能把盈利的一年变成亏损的一年长线程序化交易的优点和缺点LOGO中线系统日内系统多周期策略组合你喜欢做哪一类交易者高频系统长线系统条条大路通罗马！LOGO结语