工商银行风险管理

-1-风险管理在工商银行-2-主要内容一.风险管理情况二.风险管理展望三.需要关注的风险管理问题-3-1、风险管理部主要职能成立背景全行风险管理框架风险管理部的职能和处室设置风险管理部要实现的四个转变全面风险管理工作情况内部评级法工作进展情况市场风险管理情况-4-1.1风险管理部成立的背景0100020003000400050006000700080000510152025不良贷款7021.411464.83不良贷款率19.244.71剥离前剥离后财务重组完成后，不良贷款已经处在相对合理的水平上，长期持续保持良好的信贷资产质量成为首要工作。-5-1.1风险管理部成立的背景为完善公司治理结构，满足上市后风险管理的新要求和新形势，需要建立牵头全面风险管理的部门。-6-1.2全行风险管理框架（风险管理组织架构图）注：内部审计局直接向董事会汇报；分行层面的各风险管理部门同时向总行层面的相应风险管理部门及分行的管理层汇报董事会层面董事长行长董事会风险管理委员会风险管理委员会资产负债管理委员会总行层面副行长首席风险官●信贷管理部信用风险●资产负债管理部风险管理部分行管理层分行风险管理部门分行层面●内控合规部操作风险市场风险流动性风险-7-1.3风险管理部的职能和处室设置(1/2)风险管理部主要职能►牵头负责全面风险管理工作，汇总、报告全行各类风险（包括信用风险、市场风险和操作风险等）管理工作情况，构建全面风险管理体系►承担全行市场风险管理职能，制定全行市场风险管理相关政策、制度、办法和流程，审查定价模型，进行市值验证，建立、完善和维护市场风险管理信息系统，报告市场风险，制定、监控市场风险限额，承担市场风险管理委员会秘书处职能►组织推动内部评级法工程，负责收集、整理、分析与测算各类风险要素数据，进行模型设计►承担风险管理委员会秘书处职能，汇总各类风险管理工作情况，报总行风险管理委员会和董事会风险管理委员会审议►制订全行对公及个人特殊资产处置的管理制度和操作流程，并在授权范围内组织开展特殊资产清收、转化和处置工作-8-1.3风险管理部的职能和处室设置(2/2)风险管理部组织结构图全面风险管理风险管理部综合管理处风险管理委员会秘书处风险报告处内部评级及应用一处监测分析处制度管理处风险资产处置处特殊资产管理风险信息处内部评级及应用二处市场风险管理处-9-1.4风险管理部要实现的四个转变面对当前的新形势，总行及时提出要加强全面风险管理工作，提升风险管理能力，实现：►由单一的信用风险管理向全面风险管理转变►由风险的事后处置向事前控制转变►由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的风险管理转变►由分级的风险管理向垂直的风险管理转变-10-1.5全面风险管理工作情况风险管理委员会工作情况风险报告工作情况风险管理制度建设风险管理信息系统建设与高盛风险管理领域战略合作情况-11-总行风险管理委员会，是本行行长进行风险管理的决策机构，管理范围主要包括信用风险、市场风险和操作风险等。委员会设立常设办事机构——秘书处，负责组织协调委员会的日常工作，设秘书长一名，由风险管理部总经理担任。1.5风险管理委员会工作情况(1/11)-12-2005年财务重组之前►我行处在股份制改造准备时期，资产质量问题是重中之重；►风险管理委员会主要审议不良资产处置与管理相关议题，内容比较单一风险管理委员会工作的两个阶段:1.5风险管理委员会工作情况(2/11)-13-2005年财务重组之后►全球投资者对我行风险管理水平高度关注，在我行IPO全球路演过程中，风险管理相关问题共被提问104次，列第三位；►为了应对激烈的市场竞争，并长久保持良好的资产质量，我行自身有提高风险管理水平的迫切需要；►风险管理委员会审议内容由信用风险管理的一部分扩展到信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险管理►风险管理委员会作为各级行风险管理的核心领导组织，议题更加丰富全面，对各项议题的审议更加充分和深入。今年以来总行已经召开四次风险管理委员会，且都取得了良好效果。1.5风险管理委员会工作情况(3/11)-14-1.5风险管理委员会工作情况(4/11)年份会议次第会议日期会议议题听取资产风险管理部汇报2001年上半年信贷资产质量情况及研究下半年风险管理工作措施和目标确定总行风险管理委员会组成成员一3月18日研究2002年资产风险管理工作二5月14日听取2002年前四个月全行清收、转化与处置不良贷款工作情况汇报及研究今后一个时期清收转化与控制不良贷款的具体措施听取计划财务部汇报2002年上半年无息资产情况分析听取资产风险管理部汇报2002年上半年以物抵贷工作情况和自办经济实体清理整顿情况听取资金营运部汇报债券及拆借类不良资产情况听取国际业务部汇报外汇不良债券、逾期拆借清收及消化情况研究今后一个时期清理压缩非信贷风险资产的具体措施资产风险管理部汇报2003年不良贷款清收转化、以物抵贷工作、投资类风险资产情况和风险管理委员会秘书处工作规则听取计划财务部关于2002年度非信贷风险资产情况的汇报听取计划财务部和住房金融业务部关于政策性住房金融业务并入大账统一管理情况的汇报听取会计结算部关于1670其他应收款科目情况的汇报研究非信贷风险资产的控制和处置措施；听取委托持股管理情况的汇报研究委托贷款风险管理问题研究政策性住房金融业务规范管理问题研究今年年末不良贷款控制计划问题2001200220037月6日8月8日4月11日一三一二三7月29日12月23日风险管理委员会审议过的议题（1/3）-15-1.5风险管理委员会工作情况(5/11)年份会议次第会议日期会议议题听取一季度不良贷款清收处置工作进展情况的报告研究我行与地方政府合作整体处置不良贷款的有关问题研究落实银监会不良资产监测、分析和报告制度的意见书面报告2003年度风险管理委员会会议决议执行情况二7月2日审议《中国工商银行风险管理委员会章程（试行）》和《中国工商银行全面风险管理框架（试行）》审议全行操作风险问题审议《风险管理委员会2005年工作计划草案》调整充实风险管理委员会委员审议《中国工商银行2004年度公司客户信用风险管理报告》审议《中国工商银行2004年度利率风险管理报告》审议《中国工商银行2004年度流动性风险管理报告》审议《关于财务重组后资产质量状况的报告》审议《2004年度个人客户信用风险管理报告》审议《关于政策性破产关闭企业贷款情况的报告》听取信贷管理部汇报2005年上半年公司客户信用风险管理情况听取计划财务部汇报2005年二季度存贷款利率执行情况及利率、汇率风险管理情况听取资金营运部汇报2005年上半年流动性风险管理情况三2005一二一2004四4月12日9月5日11月10日3月3日4月9日风险管理委员会审议过的议题（2/3）备注：2005年第三次会议在财务重组之后召开。-16-1.5风险管理委员会工作情况(6/11)年份会议次第会议日期会议议题审议《风险管理委员会2006年度工作计划草案》审议《中国工商银行股份有限公司2005年度风险管理报告》审议《电子银行业务风险管理报告》审议《境外营业性机构风险管理报告》审议《资产托管业务风险管理报告》审议委托贷款业务风险管理报告1、《企业委托贷款业务风险管理报告》2、《住房委托贷款业务风险管理报告》3、《证券专项委托贷款业务风险管理报告》审议《2005年规章制度梳理情况报告》审议《中国工商银行股份有限公司2006年中期风险管理报告》审议《中国工商银行股份有限公司信息系统风险管理报告》审议《中国工商银行股份有限公司风险管理委员会2007年度工作计划（草案）》审议《中国工商银行风险报告制度（草案）》审议《中国工商银行股份有限公司2006年度风险管理报告》审议《关于我行反洗钱工作的报告》二3月23日由普华永道公司专家代表双方项目组汇报我行内部评级法二期工程项目成果。审议《中国工商银行股份有限公司关于2006年末法人客户押品入库情况的分析报告》审议《中国工商银行股份有限公司反内部欺诈风险管理报告》审议《中国工商银行股份有限公司银行账户和交易账户划分管理办法》审议《中国工商银行股份有限公司2007年中期风险管理报告》审议《防外部欺诈工作的报告》12月30日三四3月15日一2006一8月16日四20073月17日二6月5日三6月29日8月22日风险管理委员会审议过的议题（3/3）-17-1.5风险管理委员会工作情况（7/11）2007年风险管理委员会将要审议的议题年份会议次第会议日期会议议题审议风险战略建议方案审议企业年金业务风险管理报告审议风险管理委员会2008年工作计划草案审议2007年3季度风险管理报告五2007待定-18-1.5风险管理委员会工作情况（8/11）风险管理委员会工作机制制定委员会工作计划►原则全局性重要性及时性►方法与途径紧跟全行发展战略搜索监管动态独立分析研究了解部门需求初定计划调整计划征求意见反馈沟通确定计划草案提交审议计划制定流程-19-1.5风险管理委员会工作情况（9/11）议案编写方式秘书处征求、汇总相关部门议案，向各部门明确编写内容与格式，并给予必要支持。秘书处联席会议商定，进行相应的协调-20-1.5风险管理委员会工作情况（10/11）会议筹备（秘书处）►秘书处提前准备好会议材料和签报；►根据行长签批第一时间得知会议开会的时间►进行会务筹备会议召开会后工作（秘书处）►秘书处调整确认会议纪要，在全行印发►跟踪督导工作–《工作计划》和各次会议的会议纪要是秘书处督查督办的主要依据–根据工作计划和会议纪要，按照需要完成的时间，列出各项任务、牵头部门和协助部门，编制任务完成时间表–根据任务完成时间表，按月对各部门执行情况进行跟踪，要求其按月向秘书处反馈执行信息，秘书处做好跟踪记录–定期形成《风险管理委员会决议执行情况的报告》，签报行领导-21-1.5风险管理委员会工作情况（11/11）秘书处联席会议►秘书处承担跨部门、跨产品的风险管理协调职能，需要在各个部门间进行协调►秘书处联席会议是各部门进行充分交流的平台，是解决多部门交叉问题的良好形式►联席会议适宜解决单个部门无法独立解决的问题►委员会会议前、后均可召开联席会议-22-《风险报告制度》►《中国工商银行风险报告制度》于2007年3月22日第一届董事会第十八次会议审议通过。4月下发执行（工银发[2007]57号）►《风险报告制度》规定了风险报告的形式、内容和报告频率，总行及分行层面的报告路径以及风险报告的落实责任和监督反馈机制等，规范和推动全行风险报告工作。1.5风险报告工作情况（1/7）-23-风险报告作用►为经营决策服务►为风险管理服务►为创造价值服务1.5风险报告工作情况（2/7）-24-►全面风险管理报告►专业风险管理报告►专题风险管理报告►全行风险状况报告►风险统计分析报告►压力测试报告►重大风险事件报告1.5风险报告工作情况（3/7）风险报告体系-25-全面风险管理报告完成情况中国工商银行第一份全面风险管理报告►中国工商银行2005年度风险管理报告风险部编写的风险管理报告►2006年中期风险管理报告►2006年度风险管理报告►2007年一季度风险管理报告►2007年中期风险管理报告1.5风险报告工作情况（4/7）-26-专题风险管理报告情况1.5风险报告工作情况（5/7）已完成9个专题报告►2006年三季度表外业务风险管理报告►2006年新增公司客户风险报告►2004年度个人客户信用风险►企业委托贷款业务►资产托管业务►证券专项委托贷款业务►电子银行业务►住房委托贷款业务►信息系统和表外业务报告等已完成5个行业压力测试报告►公路行业►电力行业►房地产行业►基础设施行业►汽车行业-27-1.5风险报告工作情况（6/7）目前总行正在进行的专题风险报告►2006年新增公司客户风险报告►中国工商银行房地产信贷风险报告►美国次级按揭危机及其对我行的启示►出口退税政策调整对我行的影响分析-28-指导分行做好风险报告工作安排分行风险报告