跨市场ETF业务简介

Copyright©1998-2012深圳市金证科技股份有限公司跨市场ETF业务介绍韩璐Copyright©1998-2012深圳市金证科技股份有限公司上海跨市场业务特点在上海交易所上市申购份额分步确认登记申购总量控制T日赎回的份额T日注销申购赎回T+0沪市组合证券+深市现金替代上海跨市场ETFCopyright©1998-2012深圳市金证科技股份有限公司上海跨市场Copyright©1998-2012深圳市金证科技股份有限公司上海跨市场赎回流程中国结算上海投资者上交所代办券商基金托管人中国结算深圳深交所1.T日提交赎回申请2.实时冻结上海ETF份额3.实时检查指令有效性4.赎回所得沪市股票实时可用7.1T日收市后，赎回确认数据汇总后发送中国结算上海5.T日实时赎回确认发送基金公司6.T日交易时，根据实时赎回数据在深交所卖出深圳股票9.T+2日，通过代收付平台，完成深圳现金替代款交收基金管理人8.2T日日终，进行深圳股票交易的清算交收；T+1日完成相应的资金交收7.2T日收市后，股票交易数据发送中国结算深圳Copyright©1998-2012深圳市金证科技股份有限公司上海跨市场人民币标价最小变动单位0.001元涨跌幅限制为10%买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的部分可以卖出集合竞价时间：上午9:15-9:25连续竞价时间：上午9:30-11:30，13:00-15:00大宗交易时间15:00-15:30T日申购的份额，在T日可卖出，当日买入份额当日可赎回。T日申购的份额，当日不卖出，如T+1交收成功，则T+2可用量价规定交收原则交易时间Copyright©1998-2012深圳市金证科技股份有限公司上海跨市场清算Copyright©1998-2012深圳市金证科技股份有限公司深圳跨市场ETFCopyright©1998-2012深圳市金证科技股份有限公司•通过基金业务系统报盘•采用实物申赎报盘•IOPV由基金管理人委托中证指数公司计算并通过深交所发布，更新频率为15秒•申赎清单由基金业务系统发布信息•当日申购的基金份额，完成交收前不能卖出或赎回（T+2日可卖出或赎回）•当日买入的基金份额，同日不可以赎回或卖出（T+1日可以赎回或卖出）交易深圳跨市场ETFCopyright©1998-2012深圳市金证科技股份有限公司冲账深圳跨市场ETFCopyright©1998-2012深圳市金证科技股份有限公司跨市场ETF业务类别交收种类交易日清算日交收日备注申购ETF份额(082)TTT+1成份股(082)TTT+1现金替代金额(L6)TT+NT+N+1对于159952，N为1现金差额(L7)TT+NT+N+1对于159952，N为1现金替代多退少补(L8)TT+NT+N+1对于159952，N为4赎回ETF份额(084)TTT+1成份股(084)TTT+1现金替代金额(L9)TT+NT+N+1对于159952，N为1现金差额(L7)TT+NT+N+1对于159952，N为1现金替代多退少补(L8)TT+NT+N+1对于159952，N为4深圳跨市场ETFCopyright©1998-2012深圳市金证科技股份有限公司深圳跨境ETFCopyright©1998-2012深圳市金证科技股份有限公司深圳跨境ETFCopyright©1998-2012深圳市金证科技股份有限公司深圳跨境ETF深圳跨市场ETF（通过交易所）业务类别交收种类交易日清算日交收日备注申购ETF份额TTT+1现金替代金额TTT由于T+1要进行申购的DVP交收，所以必须提前将资金划拨到券商账户现金差额TT+2T+3现金替代多退少补TT+LT+L+1L由基金公司根据组合证券代买完成日决定赎回ETF份额TTT+1现金替代金额TT+KT+K+1K小于等于下面的J现金差额TT+2T+3现金替代多退少补TT+JT+J+1J由基金公司根据组合证券代卖完成日决定，J可能不等于上面的KCopyright©1998-2012深圳市金证科技股份有限公司上海跨境ETF上海跨境ETF（全现金替代）业务类别交收种类交易日清算日交收日备注申购ETF份额TTT+1现金替代金额TTT由于T+1要进行申购的DVP交收，所以必须提前将资金划拨到券商账户现金差额TT+1T+1现金替代多退少补TTqTqTq：补券日后的第2个上海证券交易所和香港证券交易所共同交易日的前一上海交易日。赎回ETF份额TTT+1现金替代金额TTQTQTQ小于等于下面的Tq。现金差额TT+1T+1现金替代多退少补TTqTqTq：正常情况下，卖券日后的第4个上海证券交易所和香港证券交易所共同交易日的前一上海交易日。Copyright©1998-2012深圳市金证科技股份有限公司感谢