计量经济学课件(全)

1第一章：绪论•什么是计量经济学？•计量经济学的研究对象•计量经济学的内容体系•计量经济学的应用•计量经济学研究经济问题的步骤•计量经济学软件2一、什么是计量经济学•计量经济学又名经济计量学•英文名称：Econometrics。这个词是在1926年由挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖获得者之一拉格纳·费瑞希（RagnarFrish）仿照“生物计量学”（Biometrics）一词提出。3一、什么是计量经济学•费瑞希：“对经济的数量研究有好几个方面，其中任何一个就其本身来说都不应该和经济计量学混为一谈。因此，经济计量学与经济统计学绝不是一样的。它也不等于我们所说的一般经济理论，即使这种理论中有很大部分具有确定的数量特征，也不应该把经济计量学的意义与在经济学中应用数学看成是一样的。4一、什么是计量经济学•经验表明，统计学、经济理论和数学三个方面观点的每一种都是实际理解现代化经济生活中数量关系的必要条件，但任何一种观点本身都不是充分条件。这三者的统一才是强有力的工具；正是由于这三者的统一才构成了经济计量学。”5一、什么是计量经济学•丁伯根：“计量经济学的范围包括用数学表示那些从统计检验的观点所做的经济假设和对这些假设进行统计检验的实际过程。”•萨缪尔森：“经济计量学的定义为：在理论与观测协调发展的基础上，运用相应的推理方法，对实际经济现象进行数量分析。”6一、什么是计量经济学•兰格：“经济计量学是经济理论和经济统计学的结合，并运用数学和统计方法对经济学理论所确定的一般规律给予具体的和数量上的表示。”•克莱茵：“经济计量学是数学方法、统计技术和经济分析的综合。就其字义来讲，经济计量学不仅是指对经济现象加以测量，而且包含根据一定的经济理论进行计算的意思。”7一、什么是计量经济学•计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。•计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。•计量经济学是以经济理论为前提，利用数学、数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料来研究带有随机影响的经济数量关系和规律的一门学科。8计量经济学构成要素经济理论数据数理统计理论计算机采用计量经济技术并使用精练数据估计计量经济模型计量经济模型模型精炼的数据计量经济理论应用结构分析经济预测政策评价9三大要素•经济理论•数据•统计推断•经济理论、数据和统计理论这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来就是力量，这种结合便构成了计量经济学。10经济理论•经济理论的作用是对经济现象进行分析和解释，描述在一定条件下经济变量之间的相互关系。体现在计量经济学模型之中。•经济理论对于计量经济学是建立计量经济模型的依据和出发点。•计量经济学对于经济理论而言是理论到实际的桥梁和检验工具。11经济理论•理论是抽象的，在实证分析时，需要具体化。•计量经济的方法和统计方法一样，本质上是归纳法，是将实事归纳成理论的一个有效的辅助工具。计量经济学可以结合实际观测数据对经济理论进行验证，检验理论的正确性，提供进一步改进理论的方向。12数据•观测数据：主要是指统计数据和各种调查数据。是所考察的经济对象的客观反映和信息载体，是计量经济工作处理的主要现实素材。•经济数据是计量经济分析的材料。•经济数据是经济规律的信息载体。131、数据类型•时间序列数据(timeseriesdata)•截面数据(cross-sectiondata)•平行数据(paneldata)•虚拟变量数据(dummyvariabledata)14时间序列数据(timeseriesdata)•按照时间的顺序，每隔一定的时间观测经济变量的取值，所得到的统计数据。•观测对象是一个单位：一国，一地区，某企业•时间间隔：可以是一年，一个季度，一个月，一天，甚至更短，要视问题的性质和重要性而定。15时间序列数据(timeseriesdata)•这类变量反应了变量的动态特征，即在时间上的变动趋势。•一般可由统计年鉴、公报得到，是计量经济模型使用得最多的一类数据。16例、中国的GDP（1952～2000当年价，亿元）02000040000600008000010000055606570758085909500GDP17195267919691937.9198610201.4195382419702252.7198711954.5195485919712426.4198814922.3195591019722518.1198916917.81956102819732720.9199018598.41957106819742789.9199121662.51958130719752997.3199226651.91959143919762943.7199334560.51960145719773201.91994466701961122019783624.1199557494.919621149.319794038.2199666850.519631233.319804517.8199773142.71964145419814860.3199876967.219651716.119825301.8199980579.361966186819835957.4200088189.619671773.919847206.719681723.119858989.1GNP年份年份年份GNPGNP18截面数据(cross-sectiondata)•在某一时刻所观察到的一组个体的数据。•这类数据反应个体在分布或者结构上的差异。•例：某班计量经济学的考试成绩。六十个学生，有六十个成绩，这是一个容量为60的截面数据。19时序数据和截面数据的区别•前者：同一个体在不同时间的数据；•后者：一组个体在同一个时刻的数据。–例如，一名学生的体重，被连续的记录了十年，得到一个容量为10的时间序列数据；在某一时间，记录一个班级所有30个学生的体重，得到一个容量为30的截面数据。20平行数据(paneldata)•是时间序列数据和截面数据的结合。是一组个体在一段时间上的数据，既研究某段时间内的数据又研究某个时刻上的数据。21例从1997年到2000年，我国各省的GDP1997199819992000北京1810.092011.312174.462478.76天津1235.281336.381450.061639.36河北3953.784256.014569.195088.96山西1480.131486.081506.781643.81内蒙古1099.771192.291268.201401.01辽宁3582.463881.734171.694669.06吉林1446.911557.781660.911821.19黑龙江2708.462798.892897.413253.00上海3360.213688.204034.964551.1522虚拟变量数据(dummyvariabledata)•或者称为二进制数据，一般取0和1两个值（也可以取其他两个不同的值）。•这类变量往往用来表示性质和状态的差异，也可以表示分组•取0还是1：研究者按照实际情况来确定23例时间序列型的虚拟变量11,2,0tDtn第t年具有某性质（战争，受灾）第t年不具有某性质（和平，无灾）11949,1950,20010tDtt1977（改革后），否则（改革前）24例截面数据型虚拟变量11,2,0iiDini第个企业是股份制企业第个企业不是股份制企业11,2,0iiDini第个人是汉族第个人不是汉族252、数据采集和处理•来源：统计、调查•质量：非实验，历史数据残缺，各种偏误（观测误差、选择性、随机性问题、处理方法问题）•加工：加总、指数运算、季节调整，随变量作变换•结论：研究结果的质量不可能高于数据的质量。不管方法多么科学。26统计推断•统计理论：是指各种数理统计方法，包括参数的估计，假设检验等内容。是计量经济的主要数学基础，很多计量经济学方法都是在数理统计的基础上发展起来的。27计量经济学与经济理论、统计学和数学的联系和区别•是经济学，统计学，数学构成的一门交叉学科和边缘学科。经济学数理经济学计量经济学统计学数理统计学经济统计学数学281、计量经济学与经济理论•经济学是计量经济学的服务对象，计量经济学是提高经济学科科学性和实用性的工具。•一般经济理论（定性）是计量经济学的基础。•例：关于失业问题的数量实证分析（1）菲利普斯曲线（工资和失业率）；（2）资本和技术变化的影响；（3）人口和移民的影响（供给方面）；（4）经济增长和产业结构（需求方面、结构性失业）。291、计量经济学与经济理论•一般经济理论是修正计量经济分析模型、方法的依据。•一般经济理论是解读计量分析结果的工具。•定性、定量302、计量经济学与统计学•计量的参数估计、模型检验、数据收集和处理、方法设计，应用分析中的置信区间分析等，都与统计有关，以统计为基础。313、计量经济学与数学•数学（微积分、线性代数、概率统计）是计量分析（级数、矩阵、方差、期望，，，）的基础和工具。•数学知识（函数性质等）对计量建模的作用。•计量经济学不是数学，是经济学。32二、研究对象•计量经济学是利用数学的方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。•计量经济学研究的对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律。33三、内容体系•1、从学科发展角度划分•2、从内容角度划分•3、从程度角度划分•4、从模型类型角度划分•5、从估计方法角度划分•6、从数据类型角度划分341、从学科发展角度划分•经典计量经济学•广义计量经济学：包括投入产出分析方法、时间序列分析方法等352、从内容角度划分•理论计量经济学：也称经济计量方法，以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导。包括计量经济学的数学理论基础，计量经济模型的估计和检验方法等内容。•应用计量经济学：以建立与应用计量经济模型为主要内容，强调应用模型的经济学和统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。36理论计量经济学与应用计量经济学经济理论和经济现象数理经济学经济统计学应用计量经济学理论计量经济学数理统计373、从程度角度划分•初级计量经济学•中级计量经济学•高级计量经济学384、从模型类型角度划分•经典线性模型•非经典线性模型•非线性模型•动态模型•无参数回归模型395、从参数估计方法角度•最小二乘法•最大似然法•贝叶斯估计方法•广义矩方法40最小二乘法•最小二乘法是一类依赖样本信息，从最小二乘原理出发的参数估计方法。•概念清楚、方法简单，是经典线性计量经济模型的最主要的估计方法。41最小二乘法•普通最小二乘法（OLS）：模型满足基本假设时采用•加权最小二乘法：模型存在异方差•广义最小二乘法：模型存在序列相关•二阶段最小二乘法：估计联立方程42最大似然法•最大似然法是一类依赖样本信息，从最大似然原理出发的参数估计方法。•坚实的理论基础、数学描述复杂•最大似然法——普通最小二乘法有限信息最大似然法——二阶段最小二乘法完全信息最大似然法——三阶段最小二乘法43贝叶斯估计方法•在计量经济模型参数估计中，它的主要特点是利用了非样本信息，包括前验信息和后验信息。•在一些特殊的计量经济应用模型中，由于样本量不足，使得最小二乘法和最大似然法无法应用，这时贝叶斯估计方法是无可替代的。44广义矩方法•广义矩（Generalizedmethodofmoments,GMM）方法是矩方法（Methodofmoments，MM）的一般化，也是一类依赖样本信息的参数估计方法，具有广泛的适用性。•最小二乘法和最大似然法等可以看作是广义矩方法的特例。456、从数据类型角度划分•截面数据分析•时序数据分析•平行数据分析•离散被解释变量数据计量经济模型•受限被解释变量数据计量经济模型•持续被解释变量数据计量经济模