布林线(BOLL)优化模型构建

基于布林线（BOLL）的股指期货量化模型构建与回测检验一、案例重述布林线（一）BOLL指标•BOLL指标又叫布林线指标，其英文全称是“BolingerBands”，布林线(BOLL)由约翰布林先生创造，其利用统计原理，求出股价的标准差及其信赖区间，从而确定股价的波动范围及未来走势，利用波带显示股价的安全高低价位，因而也被称为布林带。其上下限范围不固定，随股价的滚动而变化。•布林指标属于路径指标，股价波动在上限和下限的区间之内，这条带状区的宽窄，随着股价波动幅度的大小而变化，股价涨跌幅度加大时，带状区变宽，涨跌幅度狭小盘整时，带状区则变窄。（二）BOLL指标的原理•BOLL指标是美国股市分析家约翰•布林根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常简单实用的技术分析指标。•一般而言，股价的运动总是围绕某一价值中枢（如均线、成本线等）在一定的范围内变动，布林线指标指标正是在上述条件的基础上，引进了“股价信道”的概念，其认为股价信道的宽窄随着股价波动幅度的大小而变化，而且股价信道又具有变异性，它会随着股价的变化而自动调整。•正是由于它具有灵活性、直观性和趋势性的特点，BOLL指标渐渐成为投资者广为应用的市场上热门指标。•在众多技术分析指标中，BOLL指标属于比较特殊的一类指标。绝大多数技术分析指标都是通过数量的方法构造出来的，它们本身不依赖趋势分析和形态分析，而BOLL指标却股价的形态和趋势有着密不可分的联系。“股价信道”显示股价的各种价位当股价波动很小，处于盘整时，股价信道就会变窄，这可能预示着股价的波动处于暂时的平静期；当股价波动超出狭窄的股价信道的上轨时，预示着股价的异常激烈的向上波动即将开始；当股价波动超出狭窄的股价信道的下轨时，同样也预示着股价的异常激烈的向下波动将开始。交易陷阱•投资者在所谓的低位买进之后，股价不仅没有止跌反而不断下跌买低陷阱•股票在所谓的高点卖出后，股价却一路上涨。卖高陷阱（三）BOLL指标的计算方法•在所有的指标计算中，BOLL指标的计算方法是最复杂的之一，其中引进了统计学中的标准差概念，涉及到中轨线（MB）、上轨线（UP）和下轨线（DN）的计算。•另外，和其他指标的计算一样，由于选用的计算周期的不同，BOLL指标也包括日BOLL指标、周BOLL指标、月BOLL指标年BOLL指标以及分钟BOLL指标等各种类型。经常被用于股市研判的是日BOLL指标和周BOLL指标。虽然它们的计算时的取值有所不同，但基本的计算方法一样。日BOLL指标计算1.日BOLL指标的计算公式•中轨线=N日的移动平均线•上轨线=中轨线＋两倍的标准差•下轨线=中轨线－两倍的标准差2.日BOLL指标的计算过程•（1）计算MA•MA=N日内的收盘价之和÷N•（2）计算标准差MD•MD=平方根N日的（C－MA）的两次方之和除以N•（3）计算MB、UP、DN线•MB=（N－1）日的MA•UP=MB＋2×MD•DN=MB－2×MD（四）BOLL指标的一般作用指示支撑和压力位置•因为布林指标的上下轨代表了标准差的范围，股价正常情况下不会超出这个范围，所以上轨也就形成了压力，下轨形成了支撑。显示超买，超卖•如果股价突破上轨，或者跌破下轨，都是属于小概率的时间，也就代表了超买超卖。指示趋势•布林指标的中轴，也就是均线，均线的最基本的作用，就是指示股价的运行方向，所以布林线自然的具备了指示股价趋势的作用。通道作用•上轨下轨形成了一个通道，所以布林线具备通道的作用，而且是自动画线的通道。二、模型建立（一）股市分析软件中的BOLL美国线BOLL指标BOLL参数设置BOLL指标中的上、中、下轨线之间的关系•当价格运行在BOLL中轨和上轨之间的区域时，只要价格不跌破中轨，说明市场处于多头行情中，逢低点买进，不考虑做空。中轨和上轨•当价格运行在BOLL中轨和下轨之间的区域时，只要价格不冲破中轨，说明市场处于空头行情中，逢高点卖出，不考虑买进。中轨和下轨•当价格沿着BOLL上轨运行时，市场为单边上涨行情，该情况下一般为爆发性行情，持有多单的一定要守住，只要价格不脱离上轨区域就耐心持有。沿着上轨运行时•当价格沿着BOLL下轨运行时，市场为单边下跌行情，该情况一般为一拨快速下跌行情，持有的空单只要价格不脱离下轨，要做的也是耐心持有。沿着下轨运行时•当价格运行在BOLL中轨区域时，市场表现为振荡行情，市场会在此区域上下振荡。该行情对于做趋势的朋友杀伤力最大，往往会出现左右挨耳光的亏损现象。空仓观望，回避掉这一段振荡行情。中轨运行时•BOLL通道的缩口状态。当价格经过一段时间的上涨和下跌后，会在一个范围内进入振荡休整，振荡的价格区域会越来越小，BOLL通道表现为上、中、下三个轨道缩口。此状态为大行情来临前的预兆。空仓观望休息。通道的缩口状态•BOLL通道缩口后的突然扩张状态。当行情在BOLL通道缩口状态下经过一段时间的振荡整理后，BOLL通道会突然扩张，这意味着一拨爆发性行情已经来临，从此之后行情便会进入单边行情。调整自己的仓位，顺应行情建仓。通道缩口后的突然扩张状态•当BOLL通道经过缩口后在一拨大行情来临之前，往往会出现假突破行情.这是主力在发力前制造的一个陷阱，也就是常说的“空头陷阱”或“多头陷阱”。我们应该警惕该情况的出现，最好的方法是通过我们的仓位控制来消除风险。通道中的假突破行情BOLL的基本用法卖点信号&买点信号加码信号&卖出信号黄金分割•黄金分割(GoldenSection)是一种数学上的比例关系。黄金分割具有严格的比例性、艺术性、和谐性，蕴藏着丰富的美学价值。应用时一般取0.618，就像圆周率在应用时取3.14一样。并且人们认为如果符合这一比例的话，就会显得更美、更好看、更协调。在生活中，对“黄金分割”有着很多的应用。•最完美的人体：肚脐到脚底的距离/头顶到脚底的距离=0.618•最漂亮的脸庞：眉毛到脖子的距离/头顶到脖子的距离=0.618•在企业经营管理中，从经验来看，资产负债率（即负债总额除资产总额）应以黄金分割点为临界点，如果高于这个点就可能面临较大经营风险（当然象银行这类企业可以例外），目前正在进行科学论证中。金叉和死叉金叉•主要指股票行情指标的短期线向上穿越长期线的交叉•这时短期线从下向上突破长期线是买入信号死叉•行情指标的短期线向下穿越长期线的交叉•短期线从上向下跌穿过长期线是卖出信号金叉和死叉投资策略•成交价大于上轨，并且短期均线大于长期均线。开多：•成交价小于下轨，并且短期均线小于长期均线。开空：•成交价小于MIN(中轨的0.618或者5分钟内最低的成交价格）或者成交价大于昨天最高价的1.2倍。平多：•成交价大于MAX(中轨的0.618或者5分钟最高的成交价格）或者成交价小于昨天最低价的0.8倍。平空：日内平仓三、实证分析预测期•ma=mean(Close(i-j:i));•std1=std(Close(i-j:i),1)*2;•up=ma+std1;•dn=ma-std1;•ma15=mean(Close((i-(j+5)):i));•ma30=mean(Close((i-(j+20)):i));函数求解最优的J值•[p,q]=min(maxbackmm);•fprintf('最优的值为%i\n',q+3);•fprintf('最小最大回撤为%i\n',p);投资策略•buy=(Close(I)up)&&(ma15ma30);%开多•sellshort=(Close(I)dn)&&(ma15ma30);%开空•sell=(Close(I)min(0.618*ma,lc5d(I)))||(Close(I)1.2*highestshoupanjia(I-currentbar));%平多buytocover=(Close(I)max(0.618*ma,h5cd(I)))||(Close(I)0.8*lowestshoupanjia(I-currentbar));%平空模型再次优化•交易次数太少，或者购买条件苛刻使得买入或者卖出时机很难实现，简化模型。回归经典。代码实现•buy=(Close(I)up)||(ma15ma30);%开多•sellshort=(Close(I)dn)||(ma15ma30);%开空•sell=(Close(I)min(0.618*ma,lc5d(I)))||(Close(I)1.2*highestshoupanjia(I-currentbar));%平多•buytocover=(Close(I)min(0.618*ma,h5cd(I)))||(Close(I)0.8*lowestshoupanjia(I-currentbar));%平空