数据包络理论案例分析

数据包络理论案例分析题目管理中不确定型决策方法及案例分析学院专业管理科学与工程学生姓名学号数据包络理论案例分析摘要：DEA是一个线性规划模型，表示为产出对投入的比率。通过对一个特定单位的效率和一组提供相同服务的类似单位的绩效的比较，它试图使服务单位的效率最大化。在这个过程中，获得100%效率的一些单位被称为相对有效率单位，而另外的效率评分低于100%的单位被称为无效率单位。这样，企业管理者就能运用DEA来比较一组服务单位，识别相对无效率单位，衡量无效率的严重性，并通过对无效率和有效率单位的比较，发现降低无效率的方法。本文旨在介绍DEA理论,并用一个管理学的实际案例来模拟上述理论。关键词：数据包络、DEA、线性规划一．引言数据包络分析(DataEnvelopmentAnalysis，简称DEA）方法是运用数学工具评价经济系统生产前沿面有效性的非参数方法，它适应用于多投入多产出的多目标决策单元的绩效评价。这种方法以相对效率为基础，根据多指标投入与多指标产出对相同类型的决策单元进行相对有效性评价。数据包络分析是运筹学的一个新的研究领域。它不需要以参数形式规定生产前沿函数，并且允许生产前沿函数可以因为单位的不同而不同，不需要弄清楚各个评价决策单元的输入与输出之间的关联方式，只需要最终用极值的方法，以相对效益这个变量作为总体上的衡量标准。二．数据包络法的预备知识1.基础知识（1）决策单元(DMU)：我们把具有相同类型的部门、企业或者同一企业不同时期的相对效率进行评价，这些部门、企业或时期称为。评价的依据是决策单元的一组投入指标数据和一组产出指标数据。（2）投入指标：指决策单元在经济和管理活动中需要耗费的经济量，例如固定资产原值、流动资金平均余额、自筹技术开发资金、职工人数、占用土地等。（3）产出指标：指决策单元在某种投入要素组合下，表明经济活动产生成效的经济量，例如总产值、销售收入、利税总额、产品数量、劳动生产率、产值利润率等。（4）指标数据：指实际观测结果，根据投入指标数据和产出指标数据评价决策单元的相对效率，即评价部门、企业或时期之间的相对有效性。2.RC2模型预备知识设有n个部门(企业)，称为n个决策单元，每个决策单元都有p种投入和q种产出，分别用不同的经济指标表示。这样，由n个决策单元构成的多指标投入和多指标产出的评价系统，可以做如下表示：设：n个决策单元(jn,...3,2,1)，每个决策单元有相同的p项投入(输入)(pi,...,2,1)，每个决策单元有相同的q项产出(输出)(r=1，2，…，q)ijx——第j决策单元的第i项投入rjy——第j决策单元的第r项产出nkxvyuxvxvyuyuhpiikiqjjkjpkpkqkqkk,,2,1,111111(1)即：效率指标kh等于产出加权之和除以投入加权之和，表示第k个决策单元多指标投入和多指标产出所取得的经济效率。可以适当地选择权系数u、v，使得kh1,建立评价第0k个决策单元相对有效性的RC2模型。设第0k个决策单元的投入向量和产出向量分别为：TqkkkTpkkkyyyYxxxX),,,(,),,,(000000210210效率指标00khh,在效率评价指标1kh(k=1,2,…，n)的约束条件下，选择一组最优权系数U和V，使得0h达到最大值，构造优化模型(分式规划)0000000022112211110pkpkkqkqkkpiikiqjjkjxvxvxvyuyuyuxvyuhMax(2)piqjvunkxvxvxvyuyuyuxvyutsijpkpkkqkqkkpiikiqjjkj,,2,1;,,2,1,0,),,2,1(,1..2211221111上述模型中ikx,rky为已知数(可由历史资料或预测数据得到)，iv,iu为变量。模型的含义是以权系数jv,ju为变量，以0h所有决策单元的效率指标为约束，以第0k个决策单元的效率指数为目标。即评价第0k个决策单元的生产效率是否有效，是相对于其他所有决策单元而言的。)(,),,,(,),,,(2121PyyyYxxxXTqkkkkTpkkkk则有矩阵形式记000XVYUhMaxTT(3)0,),,2,1(,1..VUnkXVYUtskTkT作Charnes-Cooper变换，转化为一个等价的线性规划模型。UtVtXVtT,,10TTTTTYUtYUtXVYU0000)(kTkTkTkTkTkTkTkTXYXVtYUtXVtYUtXVYU)()(0kTkTYX即1)(00000XVXVXVtXVtXTTTTT三．数据包络法的步骤1.确定评价目的例如我们的目的是为了评价学校的办学效益，则“教师人数”可当作系统输入，若为了评价学校的发展情况，则“教师人数”应作为系统输出。这里所说的“评价”是广义的，它也可能是其他系统分析内容对系统进行的预测、预警以及对系统进行的控制。2.选择DMU(参考集)(1)用DMU的物理背景来判别。即DMU具有相同的环境、相同的输入和相同的任务(相同的残品和服务内容)等。(2)用DMU活动的时间间隔来构造。(3)通常认为参考元素的个数不少于输入、输出指标总数的二倍为好，例如有6个输入、7个输出时，参考集中的DMU个数宜不少于26。(4)如果将较多的DMU放在一起组成一个参考集时，“同类型”反映得不够充分。但若将它们按一定特性分成几个子集，则我们可以分别对每个子集进行DMU分析，再将分析结果或者独立地或者综合地进行再分析。3.建立输入输出指标体系(1)要考虑到能够实现评价目的，也就是说输入向量与输出向量的选择要服务、服务于我们确定的评价目的。(2)要能全面反映评价目的。一般来说，一个评价目的需要多个输入和多个输出才能较为全面的描述。缺少某个或某些指标常会使评价目的不能完整地得以实现。(3)要考虑到输入向量、输出向量之间的联系。(4)要考虑输入输出指标体系的多样性。一个常用的方法就是我们可以在实现评价目的的大前提下，设计多个输入输出指标体系，在对各体系进行DEA分析后，将分析结果放在一起进行比较分析。4．DEA模型的选择(1)是选用基于输入的DEA模型，还是选用基于输出的DEA模型，这主要看对输入(出)指标的可控性和可处理性。(2)由于具有非阿基米德无穷小的DEA模型在判定DMU是否为(弱)DEA有效以及将原来无效的DMU“投影”到相对有效面上均有方面之处。(3)就有效性本身而言,RC2模型是同时针对规模有效性和技术有效性而言的“总体”有效性，而22GSC模型只能评价技术有效性。此外，RC2模型的生产可能集为闭凸锥，并且是建立在规模收益不变的假设下，而22GSC模型则反映了规模收益可变的情况下，对应的生产可能集仅为凸集。(4)如果生产可能集为凸锥、输入、输出指标数目较多，特别是由于决策者对输入、输出指标之间的相对重要性有所规定(契约、限制、偏好)，并要在评价中对此规定有所体现，选用具有锥结构的WHC2模型就比较适合了。(5)为了得到不同侧面的评价信息，在可能情况下，尽量选用不同类型的DEA模型同时进行分析，再把分析结果相互比较，使结果更全面、更深刻、更准确。5．评价工作的设计与表述(1)确定各DMU的DEA有效性；(2)了解各DMU的相对规模收益情况；(3)确定相对有效生产前沿面；(4)确定各DMU在有效生产前沿面上的“投影”;(5)分析各DMU的相对有效性与各输入(输出)指标间的关系；(6)各DMU之间相对有效性的关系；(7)不同指标体系对各DMU相对有效性的影响；(8)其他。四．数据包络模型（又称为DEA模型）描述数据包络分析(DEA)由美国著名运筹学家A.Charnes等人在1978年以相对效率概念为基础发展起来的一种新的绩效评价方法。这种方法是以决策单元(DecisionMakingUnit，简称DMU)的投入、产出指标的权重系数为变量，借助于数学规划模型将决策单元投影到DEA生产前沿面上，通过比较决策单元偏离DEA生产前沿面的程度来对被评价决策单元的相对有效性进行综合绩效评价。其基本思路是:通过对投入产出数据的综合分析，得出每个DMU综合相对效率的数量指标，确定各DMU是否为DEA有效。下面我们先描述DEA模型。假设有n个待评价的对象(又称之为n个决策单元DMU)，每个决策单元都有m种类型的投入及s种类型的产出，它们所对应的权重向量分别记为:，。这n个决策单元中第j个的投入和产出量用向量分别记作：其中：为第j个决策单元对第i种类型输入的投入总量，为第j个决策单元对第r种类型输出的产出总量，且，；为第i种输入指标的权重系数，为第r种产出指标的权重系数，且，。则每个决策单元DMU投入与产出比的相对效率评价指数如下:通过适当选取权重向量V和U的值，使对每个j，均满足。现对某第个决策单元进行绩效评价，则以第个决策单元的效率指数为目标，以所有的待评的决策单元的效率指数为约束，第个决策单元简记为，故可以得到一般的DEA优化模型如下:上面的模型是分式规划规划问题模型，为了方便计算，通过适当的变换，我们可以将其化为一个等价的线性规划数学模型，并且引进阿基米德穷小量（在实数范围内表示的是大于0但小于任意正数的量），构成了具有非阿基米德无穷小量的的模型。它的对偶线性规划问题模型如下：其中：，，均为对偶变量，m维单位向量，s维单位向量，和均松弛变量，，。模型是假定生产技术是固定规模报酬的。后来，Banker，ChamesandCooper又对模型进行推广，他们把固定规模报酬假设改为非递增规模报，则在上述的DEA模型的基础上需增加一个约束条件:。在此假设下非递增规模报酬时的技术效率为。如果我们把固定规模报酬假设改为可变规模报酬(variableReturnstoScale，简记VRS)，则DEA模型中的上述约束条件应改为：。从而得到的如下新的DEA模型：线性规划模型在可变规模报酬(VRS)条件下求得的相对效率称为纯技术效率CRS假设条件下得到的相对效率称为技术效率，又称为总体效率，它是规模效率与纯技术效率的乘积。因此，可以根据C2R模型（4-3）和VRS模型（4-4）来确定规模效率。模型（4-3）表明，当第j0个决策单元产出Y0保持不变的情况下，应尽量保证投入量X0按照同一比例减少。假设上述规划问题模型（4-3）求得最优解为，则有，若，且，则称被评价决策单元相对于其它决策单元而言DEA有效，此时该决策单元既满足技术有效又满足规模有效；若，但不同时等于零向量，则称被评价决策单元为弱DEA有效，这时该被评价的决策单元不是同时技术有效和规模有效，此时需要应用VRS模型（4-4）进一步进行计算；如果，则称此被评价的决策单元为非DEA有效。值得注意的是，VRS模型（4-4）是在对C2R模型（4-3）计算的基础上进行的分析，用以确定是否为纯技术有效。由于总体效率表现为规模效率和纯技术效率之积，根据上述的分析并通过模型（4-3）和（4-4）容易求得规模效率值。另外，对于非DEA有效的决策单元，需要通过进一步的分析讨论并求出被评价的决策单元DMU在DEA相对于有效面上的投影（即新决策单元），则新决策单元相对于原来的决策单元而言是DEA有效的。设为第j0个决策单元对应于在DEA的相对有效面上的投影，则它们之间的转换关系可以表示为如下公式：根据上述公式（4-5），可以求得各个非DEA有效的决策单元相对于某有效决策而言，在保持其产出量不变的情况下，可以计算出对各项指标的投入量进行相应的的调整量。并且可以对相应的财务绩效上存在不足的决策单元相对于DEA有效的决策单元而言给出针对性的管理建议。五．数据包络法的案例例题：已知甲、乙、丙三个同行企业，为评价其相对生产率，取投入要素为固定资产K(亿元)和职工人数L(千人)，