您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 信息化管理 > 用友操作风险管理解决方案
用友商业银行操作风险管理解决方案用友软件股份有限公司第1页共14页中国式世界级银行管理——用友银行操作风险管理解决方案UFIDABankingV6.22013年度·发布用友商业银行操作风险管理解决方案用友软件股份有限公司第2页共14页目录第一章背景......................................................................................................................................3第二章操作风险管理监管要求.......................................................................................................4第三章国内银行操作风险管理现状与挑战....................................................................................6第四章操作风险管理解决方案.......................................................................................................84.1方案目标.......................................................................................................................................84.2操作风险管理体系建设...............................................................................................................84.3信息系统建设...............................................................................................................................94.3.1系统架构................................................................................................................................94.3.2主要功能..............................................................................................................................104.3.3总体应用流程......................................................................................................................124.3.4管理体系的融合..................................................................................................................13第五章方案应用价值....................................................................................................................14用友商业银行操作风险管理解决方案用友软件股份有限公司第3页共14页第一章背景操作风险是银行业最古老的风险之一,和银行的经营和发展相伴相随,很多国际活跃银行一直以来就非常重视操作风险的管理和防范。2004年,巴塞尔委员会正式公布《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,即《巴塞尔新资本协议》,明确提出了对银行的操作风险的资本以及相应的管理体系要求,操作风险的重要性和迫切性更是受到广泛关注。商业银行所处的环境以及自身业务的发展变化,使得银行高度关注人员、流程、系统以及外部环境所带来的风险,从而促使银行操作风险管理体系的建设加速,主要的驱动因素包括:信息化技术及电子商务的发展使得业务更为复杂、更具透明性,同时也对业务满足市场要求的速度提出了更高要求;交易量增长迅速,交易处理的速度要求越来越高;金融环境的变革以及银行之间的整合、并购,对人员、流程、技术以及组织架构带来了更多的影响和挑战;银行的管理环境中,即重视权利下放和员工授权,又需要保证统一的质量标准和决策流程;金融创新与市场压力带来了更广泛、更复杂的产品,并使得竞争加剧;银行逐步由利息收入为主转向基于手续费收入的第三方金融服务、投资银行、金融市场交易等多种经营模式,对流程的依赖日益增强;投资者、监管机构等利益相关者对银行经营的管理问责制提出更高要求。同时,银监会加强监管和新巴塞尔协议有关规定的要求,预示着对商业银行资本金充足率及风险等方面的监管将减少运用行政化手段,而更多地参照巴赛尔协议进行。因此无论在国际金融市场和国内金融市场,国内银行要想成为一名合格的竞争者,都必须努力跟进巴塞尔新资本协议的精神提高自身的抗风险能力。用友商业银行操作风险管理解决方案用友软件股份有限公司第4页共14页第二章操作风险管理监管要求监管,对于银行建设操作风险管理体系来说,既是约束也是驱动力。监管的要求同时也为银行提供了可供参照的体系框架,监管要求不断推陈出新,也促使商业银行操作风险管理体系的持续发展与完善。2004年,巴塞尔新资本协议将操作风险和信用风险、市场风险一起纳入第一支柱,提出明确资本要求,并提出相应的管理体系监管合规要求。在此之后,银监会2005年发布《关于加大防范操作风险工作力度的通知》,2007年5月发布《商业银行操作风险管理指引》,正式将操作风险管理纳入重点监管范围。银监会在2007年的《商业银行操作风险管理指引》中,要求商业银行建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系,有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险。同时要求商业银行操作风险管理体系必须具备的基本要素包括:董事会的监督控制;高级管理层的职责;适当的组织架构;操作风险管理政策、方法和程序;计提操作风险所需资本的规定。2011年,银监会在《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》中,进一步提出了操作风险资本计量的方法以及相应管理体系的进一步要求。用友商业银行操作风险管理解决方案用友软件股份有限公司第5页共14页国内商业银行,特别是金融集团、国有银行、上市银行等,在需要符合新资本协议、银监会监管要求的同时,也需要满足来自财政部、国资委、证监会等其他部门的管理和监督要求,强调从提高内部控制水平、防范风险的角度,建立健全风险导向的内控合规体系。这些部门所提出的一系列风险管理相关的要求和指引,为商业银行通过提升内部管理水平,有效预防金融风险的方法与途径提供了参考与依据。进而,对于一些国内商业银行而言,在构造操作风险管理的监管遵从体系时,需要应对多种监管达标的要求。用友商业银行操作风险管理解决方案用友软件股份有限公司第6页共14页第三章国内银行操作风险管理现状与挑战现实环境下,国内商业银行在建设操作风险管理体系上,仍面临着许多现实问题和挑战。理念与认识由于理念、文化和习惯的差异,国内商业银行对操作风险还存在一些误区。例如,认为操作风险就是“操作性风险”,将其等同于“金融犯罪”,或是认为操作风险具有突发性、偶然性,难以预测,也毫无联系,因而没法进行管理,更无法计量。这些问题给操作风险管理体系的建立、风险文化的普及、风险管理工作的开展都会带来不同程度的损害。管理体系的衔接与融合巴塞尔新资本协议所倡导的操作风险管理理念、体系、方法、工具,对于不少国内商业银行来说,都还需要一个为期较长的学习、引进、应用的过程,如何将这些先进管理理念与方法与银行在实践中所建立起来的管理体系、风险文化、行为习惯精密的结合起来,进而发挥应用的效果,是国内银行在建立操作风险管理体系时,需要深入研讨和认真面对的问题。体系健全与政策的统一健全的操作风险管理体系,需要从最高层面的董事会,到一线的操作人员形成全行统一的目标和管理政策。要求设立有专门的部门来负责操作风险管理,并在整个银行层面上,形成从股东大会、董事会、高级管理层、各经营单位以及到各业务部门、内审部门的操作风险管理职责,并制定明确的操作风险管理程序,包括风险的识别、评估、计量、监控、化解等。这对与国内商业银行而言仍是需要不断努力的目标。风险发现的能力多数国内商业银行没有将操作风险的发生当作连续发生的必然事件来处理,并建立数据库,进行量化计算,一般都是采取一些被动的短期补救措施,没有投入足够的资源进行操作风险管理及计量工具的开发,使得因为缺乏足够的数据分析支撑,不能使分析管理工具真正发挥作用。操作风险的识别与发现能力较低,计量及管理能力缺乏,操作风险管理的关口无法前移,更无法开展主动的事前防御与管理。风险信息的传递在统一法人体制的分级授权经营模式下,国内商业银行的管理层级较为繁多,往往会给风险信息传递的有效性和及时性带来影响,导致信息传递的强度减弱,操作风险隐患也会因为委托代理关系链条的增加而增大。这就要求操作风险管理体系需要具备灵敏、便捷的风险用友商业银行操作风险管理解决方案用友软件股份有限公司第7页共14页信息传递与报告能力。用友商业银行操作风险管理解决方案用友软件股份有限公司第8页共14页第四章操作风险管理解决方案4.1方案目标建立在长期行业实践基础之上的用友操作风险管理解决方案,旨在帮助国内商业银行建立操作风险管理体系,实现加强操作风险管理、提升风险管理能力的目标,进而满足银行内部管理需要和外部监管要求。用友操作风险管理解决方案的总体目标是基于操作风险管理实践,根据巴塞尔委员会推荐的操作风险管理良好做法及银行业监管当局的操作风险管理指引,参考国际先进银行的成熟经验,建立既与国际接轨又符合国内银行实际的操作风险管理系统,从而有效地识别、衡量和管理操作风险,全面提升国内商业银行操作风险管理能力和专业化程度。通过实施操作风险管理体系及其信息系统的规划与建设,从而帮助银行达成以下目标:建立与国内商业银行规章制度、政策、流程和组织架构相协调的操作风险管理框架,提高银行操作风险管理水平和操作风险管理意识;建立覆盖风险识别、评估、监控与预警的操作风险管理体系,实现风险监测关口前移、及时预警及风险状况的全程跟踪;建立起一套符合巴塞尔新资本协议要求和银监会相关要求的操作风险损失事件收集体系,并在全行范围内推广实施;建立操作风险报告体系,及时、全面地掌握全行操作风险动态信息;建立风险导向的协同管理与控制体系,促进业务条线与风险管理部门之间的流程化配合与衔接;建立符合多种监管达标要求的支持体系,满足多个监管部门的内部控制和风险管理的对标、达标要求。4.2操作风险管理体系建设建立一个完善而有效的操作风险管理体系框架是实施操作风险管理的基石。对于国内商业银行而言,操作风险管理体系的建设,是银行管理的个性要求与全球银行业操作风险管理最佳实践共性相结合的过程。建立与银行业务战略相适应的、与银行自身实际情况相匹配用友商业银行操作风险管理解决方案用友软件股份有限公司第9页共14页的操作风险管理体系,对国内商业银行来说意义重大。商业银行全行范围的操作风险管理体系框架需要从组织、政策、工具与模型、管理流程等方面来构造。操作风险管理组织架构定义全行统一的操作风险管理部门,设置操作风险管理岗位和职责,设
本文标题:用友操作风险管理解决方案
链接地址:https://www.777doc.com/doc-4394368 .html