交易之道、法、术, 献给仍在挣扎中的期货兄弟们

交易之道、法、术，献给仍在挣扎中的期货兄弟们——期货青龙一、交易之道本人以为交易分两个层面，一个是大资金的交易（此资金之大你可以尽情想象），另一个是中小资金的交易。这两种交易因资金的关系其战略关注点是不同的。对于大资金来说，技术面几乎没什么作用，他们更多的是关注国际国内经济大势，甚至可以造势，由此在市场中翻云覆雨。比如索罗斯之流。对于中小资金来说，因为资金还没大到如此地步，所以就应采取随势顺势的策略，而不是去关注怎么造势。本人的交易之道属于中小资金之道，此不可不先说在前面。进入正题!先来说明交易可以传授吗？定义一下传授的涵义，传授就是把技巧教给你之后可以立竿见影。这个问题丹尼斯似乎给我们做出了答案，著名的海龟实现。其实仔细分析起来，我们发现海龟们也不是个个都成功，尤其是脱离丹尼斯之后。所以交易是不能传授的，可以传授的仅仅是知识，要想在交易中去实施，还是要经过个人的努力去理解消化所学到的知识，在自己头脑中深深认同才可以。否则，你还是原来的你。当然还是有一种方法可以速成的，那就是在充分相信一个人并完全接受他的交易思想的前提下，进行有监督的长达半年到一年的密集训练。之后再在个人的努力下去完全理解并接受此种交易思想。这可以速成。说到底也是丹尼斯的方法。所以交易是不能传授的，但可以缩短成功的时间。所以在这里你能学到什么呢？一些交易本质的知识而已，至于会否成为为你创造利润的工具，那还要看你是否能够深切的理解，并知行合一。接下来说说交易之道。交易之道只有八个字：生存第一，赚大醅小！理解了这八个字也就理解了交易的本质。1、首先分析生存第一。进到这个市场都是为了要赚钱的，钱多到没边或者只是玩票性质的除外。那么就要考虑一个持久发展的问题，如果你可以聪明到只是进来玩一次，赚了走人，亏了也走人也可以不必关注生存这个问题。也就是说我们进到市场是来进行一场旷日持久的战役，而不是打一次战斗，战役就不能着眼于一时一地的得失，只需要最后能够取得胜利即可。此处可以参考孙子兵法中的“善战者不羞走、昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜，不可胜在己，可胜在敌……”去多多的念叨，并且深切理解。再次从人性的角度去考量，为什么生存第一这个环节在实践中总是被忽视呢，原因如下：第一：人性导致人总是急于致富，如果能一夜暴富更好。因为这种急于致富的心里，导致重仓，频繁交易。重仓交易会导致两种结果：一种是大赚，因为思想指导行为，行为变成习惯，习惯决定命运的关系，所以下一次还是会重仓，最后的结果一定是从原点回到原点。所以之前的大赚其实是一种陷阱。甜蜜的诱惑而已，因为你思想里重仓这个观念导致你必定死于这个市场，早晚而已。一种是大赔，大赔我们可以从数学角度去考虑一下。亏损5%，后期要打平需要盈利5.26%亏损10%，后期打平需要盈利11.11%亏损20%，后期打平需要盈利25.00%亏损30%，后期打平需要盈利42.86%亏损40%，后期打平需要盈利66.67%亏损50%，后期打平需要盈利100%亏损60%，后期打平需要盈利150%亏损70%，后期打平需要盈利233.33%好了我不往下继续列举了,有兴趣自己算.一次大赔就可以让你的本金大幅度缩水。所以重仓的危害在此就可下定论，如果你喜欢重仓，几乎都可以已经判了自己死刑。其次是频繁交易，现今期货市场上大部分人都在做日内，不是说做日内不好，说过了条条大路通罗马，首先你得问自己，你适合做日内不？如果没那本事，还是好好先练本事吧。浮躁的社会，符合人性的需要，人本能的就喜欢频繁交易，再加上市场和社会的推波助澜，那更是得其所哉！交易周期短，算账可以，算算每天1%，月盈利就可以达到20%，呵呵，我就遇到这么一位老兄，算账算的很美，可惜！先算手续费，频繁交易手续费就吃掉很大一部分盈利，再加上周期短，盈利本就不大，如果再加上水平原因，错多对少，那么只有等死一途。做日内，需要铁的纪律，坚韧的神经，经验证的系统或者盘感。那么既不能重仓，又不能频繁交易，应该怎么去做呢？其实这就涉及到资金管理问题，也就是说首先你要在脑海中有一个破产率的概念。2、赚大赔小人不抗拒改变，但抗拒被改变！每个人都守着一扇由内开启的门，别人怎么用力，怎么推你都不可能替你开门，改变的动力源泉来自每个人的内心。思想观念指导你的行为，尽管可能你没意识到。行为日复一日的重复就会形成习惯，习惯是命运的关键点，习惯是你的奴隶，可以帮助你塑造自己，也可以成为你的主人，使你受习惯的驱使。多个习惯集中在你身上体现就会成为别人眼中的性格，而性格会决定你的命运。所以命运由我不由天，首先要有开放的胸怀，去接受，去包容，去思辨，以正根源，也就是观念。正观念之后其后的一切才可以顺理成章的出现，否则只是无源之水，放弃是迟早的事。交易的命运也握在自己的手里，首先要正交易之道的观念。下面就要分析交易中一个很重要的观念，也是现在很多人仍在毂中打转的一个观念。你认为这世界上长期有100%正确的人或系统吗？你在看一个人交易水平的高低是否还是以对方的正确率为标准呢？你还走在为提高正确率而跋涉的路途上吗？交易圣杯有吗？我可以肯定的说，有！只是不在你认为的那个方向上！不要耽于细枝末节，执行力不够的根源是你还未深切的认同你在做什么！这世界上没有傻人，尤其做期货的人，在外人眼里看来都是人精！只有当你真正的把期货做为你一生的追求，没有任何其他的退路，你才会知道，要执行既定的计划是多么容易的一件事。用一个小例子来说明问题：一场无伤大雅的小赌局，规则一，如果甲乙各有一千元，用抛硬币来决定输赢，正面向上，甲赢一元，反之，乙赢一元，那么长久赌下去，甲乙谁都不会赢，也不会输，这一点想来大家都没有异议吧，因为从概率上来说，抛的次数越多，出正反面的机会越接近50%。请注意我的字眼！改一下规则（规则二）：若正面甲赢一元，反之乙赢0.95元，这个时候，若你是乙，会参入这个游戏吗？若不？为什么？直接给出答案，乙若参加，乙输定了！这里面甲乙双方的胜率不变，但赔率改变了，一开始是1赔1，所以甲乙不输不赢，但现在改为1赔0.95，那么乙方在胜率为50%的情况下，输就一元，赚就0.95，长久下来，其一千元必定易主。请仔细思考上面所说的胜率和赔率的问题。你会对赌场，对彩票有一个本质上的认识。概率这个观念在大多数人心中还是很模糊的。接下来再次改变规则，上面甲方赢就一元，输就0.95，在一千元本钱，胜率为50%的情况下赢定了。再次改变规则为，承接规则二，其他不变，每次赌500元，甲赢赚500，输赔475，乙赢赚475，输赔500，请问，此次甲方稳操胜券的感觉还有没？若没有，为什么？千万别以为我多此一问，请多思考上述小例子，交易之道就在其中。这次甲方赢定了的感觉没有了，因为一千元只够赌两次，胜率没变，赔率没变，但赢定了的感觉没有了，此处表述稍显啰嗦。所以由此可知，你有一个胜率50%的系统，赔率也偏向你这边，但你没有做好资金管理，到最后仍然是零。请问你，若一套系统他的胜率只有30%，但赔率可以达到1赔3，你认为怎么样呢？我会说，这是一套不错的系统。为什么呢？仔细看分析；10次为一个交易周期，每次赚就3，赔就1.10次全亏，亏109次亏，1次对，亏68次亏，2次对，亏27次亏，3次对，赚2（请注意，这就是30%胜率，赔率一赔三的情况）6次亏，4次对，赚65次亏，5次对，赚104次亏，6次对，赚143次亏，7次对，赚182次亏，8次对，赚221次亏，9次对，赚2610次全对，赚30因此，你还认为赚钱的根本在正确率么？是不是你理解了为什么赚钱高手可以经常错，最后账户仍在赚钱呢？是不是可以理解丹尼斯说我95%的交易都亏钱，赚钱的交易只是5%还可以创造如此大利润的原因，所以，你是不是该改变一下你景仰的高手的标准了？人往往会被不起作用的东西所吸引，而有些人就专门提供给你这些东西，你能怪他骗你吗？不能，是你自己眼瞎而已！实现上述系统的关键是做好资金管理，因为即使是你有一套70%胜率的系统，你也很可能遇到30%的失败交易最先出现的情况，此时若不能做好资金管理，那么后期70%盈利交易跟你也没啥关系了，因为你已经爆仓或亏到底掉了。其次要分析人性中妨碍交易的另一重大偏向：面对利益人往往选择保守，面对风险人往往选择激进。这是人性的偏向，也是市场中绝大多数人败北的根源之二，之一已经说过了，就是致富心太切。关于这点，可以去参考夏皮诺的实验，或者行为心理学。具体说，在交易中，若入场作对了方向，有了浮盈，那么人性的反应就是落袋为安，做出的决定就是面对利益的时候的保守反应。若是入场做错了方向，有了小浮亏，那么人性的反应就是搏一搏，心怀侥幸，说不定后期可以反败为胜，统计显示，80%的情况下可以挺到反败为胜，但就是那20%反向一去不回头让这个市场有多了几个失败者。通俗说上述现象就是：吃如麻雀，拉如大象！所以你看看你自己的交易，是不是也如上面所说，是赚大赔小，还是赔大赚小。此后你就知道自己该努力的方向在哪里了。这个赚大赔小的问题我没有展开，不代表不重要，线索我都留在里面了，有心的自己去研究。交易之道：生存第一，赚大赔小！这就像武术中的内功心法，有了此心法，不敢保证你大赚，但可以保证你走在正确的路上！3、怎样做到赚大赔小？今天所谈只是道的部分，后期才视情况跟大家交流具体法、术问题。大部分人都在关注怎么入场，怎么止损，相信我这真地不重要，我理解你这么问的心理，那么你相信不，你尽管入场，入场后交给我去做，最后还可以盈利。实际上老外已经做过实验了，在做好资金管理的前提下，随机入场，随机方向，最后仍可以盈利，秘诀在哪里？就在赔率上。入场上无非是对错两种选择，对了持有，错了砍掉。至于你选择错多少止损，要看你选择对多少你止盈了，不知你可能明白我的表达。首先在不加减仓的情况下，要根据你自己系统的胜率来决定。比如你系统的统计胜率为30%，那么要想赚钱你的赔率就要达到1赔三，具体说就是如果你入场平均赔一块钱，那么你平均要赚三块钱才行。但是如果你水平很高，系统胜率在70%，那么一赔一也可以。其次如果你是根据日线级别来操作，也就是说操作中长线，那么就涉及到一个趋势继续的情况下加仓的问题，这时候的实质是：赔就赔小仓位的小止损，但一旦方向对了，就赚大仓位的大利润。这样你可以想一想，赚的时候的仓位大于赔的时候，若再加上赚的时候的幅度大于赔的时候的幅度，盈利岂不是必然吗？当然加仓的技巧属于法和术的层面了。首先要理解赚大赔小是必须要做到的。做到上面这些，第一点好是就自然会做到快速止损，因为你知道不能心存侥幸，让账户遭受大的损失，同时如果你不止损，那么就很可能亏大赚小。第二点是克服了亏损加仓的问题，看看投机史上的那些巨亏牛人，都是因为小亏不走，反而逆势加仓，摊平亏损导致的。交易是一个环状结构，做什么市场，什么品种，做多少，在哪里做，在哪里止损，在哪里加仓，在哪里出场，任何一个环节出错都会导致整个交易的失败。止损只是一个方面，市场中有多少止损做的不错的，最后也黯然离场。止损只是限制损失！开此贴的原因只为回馈，但人性本身的原因，导致真正的交易之道很难受人青睐，所谓大道甚夷而民好径！本能的人就会被一些哗众取宠的言论所吸引，你喜欢神，自然就有人愿意出来做你的神！你喜欢准确率自然就有人吹嘘自己可以达到90%以上，你觉得光看价格来操作好像心里没底，自然会有人给你灌输基本面、供求等信息，你需要什么，立马有人奉上，至于你取什么，就看你自己的智慧了！我没有自己的东西，所有的东西都来自于中外实践前辈的指导，所以在我这里看到的东西你都会有似曾相识的感觉，我只是将我所学习、实践后的心得体会在这里挂一漏万的回馈给大家。所谓真传一句话，假传万卷书。读书有一个由薄到厚，再由厚到薄的过程，想要由薄到薄迹近于异想天开，这也是我开篇所说，交易是没办法传授的原因。所有的这些东西在我这里看的时候你都是觉得有理，非常有理，大大的有理，可是在你自己身上呢，没有用，还是没有用，就是没有用。为什么，因为你没有经过深深地思辨，经过那个由薄到厚，再由厚到薄的过程，后面我可以给大家列一个书单，感兴趣的可以对照着去读、去实践。4、交易四率有一点是我没看别人提出过得，在我看来，交易你只需要记得