计量经济学的产生与发展

2020/3/28CopyrightbyXiangShujian1一、计量经济学的产生与发展•0．计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的•1．最初10年，主要研究微观经济问题•2．40-70年代，重点是研究宏观经济问题•3．计量经济学之今日•4．计量经济学在西方国家经济学科中的地位2020/3/28CopyrightbyXiangShujian20．计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的•1926年挪威经济学家R.Frich提出了“Econometrics”。•1930年12月，弗里希、丁伯根（荷兰，J.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经济学会，•并于1933年创刊《Econometrics》。2020/3/28CopyrightbyXiangShujian3萌芽时期•从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大。•P.A.Samuelson曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”。•1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。•自1969年设立诺贝尔经济学奖至1989年27为获奖者中有15位是计量经济学家，其中10位是世界计量经济学会的会长。2020/3/28CopyrightbyXiangShujian4计量经济学应运而生•本世纪30年代经济总危机，使传统的经济理论陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法。•在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测；•政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态。•企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是计量经济学就应运而生。2020/3/28CopyrightbyXiangShujian5近70年来，理论计量经济学取得了长足的进步。•1．最初10年，主要研究微观经济问题•2．40-70年代，重点是研究宏观经济问题•3．计量经济学之今日•4．计量经济学在西方国家经济学科中的地位2020/3/28CopyrightbyXiangShujian61．最初10年，主要研究微观经济问题•发展初期的十多年，主要用于研究微观经济。•如舒尔次在消费理论和市场行为方面的研究；•道格拉斯对边际生产力的研究，丁伯根在景气循环理论方面的研究，都为计量经济学拓宽了新的领域。•弗里希在以经济学和统计学理论为基础来测定弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。2020/3/28CopyrightbyXiangShujian72．40-70年代，重点是研究宏观经济问题•计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。•威勒莫（Havelmo）、瓦尔德（Wald）将统计推断运用与计量经济学。•50年代瑟尔（Theil）发明了两阶段最小二乘法。•60年分布滞后新处理方法得以发表。•电脑的出现和广泛地使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用，促进了计量经济学理论和应用的发展。2020/3/28CopyrightbyXiangShujian83．计量经济学之今日•今天，计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。•经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。•经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。2020/3/28CopyrightbyXiangShujian94．计量经济学在西方国家经济学科中的地位•著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（Klaien）在《计量经济学教科书》序言中写道：•“计量经济学已在经济学科中居于重要的地位”，•“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中有权威的一部分。”2020/3/28CopyrightbyXiangShujian10计量经济学的组成与结构理论事实模型数据统计理论精练数据利用计量经济学技术和精练数据估计模型结构分析预测政策评价原料加工成品计量经济技术经济计量模型2020/3/28CopyrightbyXiangShujian1110、流程图设计理论模型收集统计资料模型的参数估计，建立具体模型模型检验是否合符标准？征求决策者意见是否可用于决策？应用预测未来评价政策结构分析修改整理模型修改模型理论模型与数据收集阶段参数估计与模拟阶段政策分析与模型应用阶段理论研究或经验总结2020/3/28CopyrightbyXiangShujian12计量经济学与电脑•必须指出，模型的建立和实际使用，离开了电脑几乎是不可能的。•目前，已有很多计量经济学软件包，可以完成计量经济学模型的参数估计、模型检验、预测等基本运算。•本课程采用国家计委推荐的EViews进行案例教学。•要求同学们掌握EViews，比较熟练地使用它，并掌握EViews与其它Windows软件共享信息。2020/3/28CopyrightbyXiangShujian132020/3/28CopyrightbyXiangShujian142020/3/28CopyrightbyXiangShujian15五、经济计量模型的特点•经济计量模型是定量研究具有随机性特征的经济变量关系的代数模型。•注重经济计量模型的随机性特征，是计量经济学的最显著特征。2020/3/28CopyrightbyXiangShujian16第三节计量经济学与相关学科间的关系2020/3/28CopyrightbyXiangShujian17几点解释•经济现象错综复杂，变化不定，为便于研究往往舍去一些次要因素，专门研究普遍性、决定性的因素之间的因果关系，形成系统的经济理论。•经济理论是实践的高度概括，经济模型则是经济理论的简明描述。•文字模型比较细腻，几何模型比较简明，数学模型比较严谨。•数学模型运用数学定理进行推理。2020/3/28CopyrightbyXiangShujian18数学模型的优点•（1）比较简练•（2）表述概念精确•（3）可以引用（普遍适用的）数学定理•（4）一般可以同时处理多个经济变量2020/3/28CopyrightbyXiangShujian19数学模型之不足•（1）数学代替知识•（2）以计算代替理解•（3）把研究的问题局限在数学上能够解决的问题•（4）为数学上的方便，随意假设，抛弃经济原则•（5）数学语言不是经济学家的行话，难于交流•显然，以上这些并非数学模型之错。2020/3/28CopyrightbyXiangShujian20经济学、数理经济学、经济统计学与计量经济学•经济学：研究如何有效地利用可供各种选择的有限资源，以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。•数理经济学：运用抽象的方法，借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论。•统计经济学：以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。•计量经济学：以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价的手段。2020/3/28CopyrightbyXiangShujian21经济学科之发育与成长•经济学与数学结合==数理经济学•经济学与统计学结合==统计经济学•数学与统计学结合==数理统计学•数学、经济学、统计学三者的结合==计量经济学2020/3/28CopyrightbyXiangShujian22数理经济学计量经济学经济统计学数理统计学经济学统计学数学•还有电脑这一必不可少的手段与工具。2020/3/28CopyrightbyXiangShujian23怎样看待计量经济模型？•广义地说，一切包括经济、数学、统计三者的模型；•狭义地说，仅只用参数估计和假设检验的数理统计方法研究经验数据的模型。•事实上，理论研究需要经验数据的检验，而经验研究也需要理论分析的指导，我们不能只搞没有计量的理论，更不能搞“没有理论的计量”—统计“炼金术”2020/3/28CopyrightbyXiangShujian24第四节计量经济学软件包简介2020/3/28CopyrightbyXiangShujian25第五节随机扰动项的分布及其产生原因•1、引入随机扰动项的目的•2、随机扰动项代表模型中省略了的所有次要因素的综合作用•3、根据中心极限定理随机扰动项服从正态分布•4、通常模型由随机方程组成•5、随机扰动项产生的原因2020/3/28CopyrightbyXiangShujian26为什么要引入随机扰动项•模型中引入反映不确定因素影响的随机扰动项e的目的在于使模型更符合客观经济活动实际。2020/3/28CopyrightbyXiangShujian27简单线性需求函数——不可能包罗万象地引入全部影响变量•我们以最简单的线性需求函数为例进行分析。•Qd=b0+b1X1•理论分析和实践经验表明，某种商品需求量不仅趋近于价格，而且趋近于替代商品的价格X2，消费者收入X3和消费者偏好X4等等。将所有对需求量有影响的个变量引入方程：•Qd=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4++bkXk•即使如此也还可能有其他次要因素影响需求量，譬如社会风尚，心理变化甚至天气等等。总之，不可能巨细无遗的全部都引入。2020/3/28CopyrightbyXiangShujian28次要因素的综合效应是不能忽视的•未引入的这些随机变量有的可以度量，有些不可以度量，在实际观测中，有时发生影响有时又不发生影响，记为随机变量Zi（i=1,2,…,m）。•从个别意义上，这些次要因素可能是不重要的，但所有这些的综合效应是不能忽视的。否则，模型将与实际不符。于是将它们也引入模型。mjjjniiidzrxbbQ1102020/3/28CopyrightbyXiangShujian29必须另外寻找解决问题的思路•显然是不必要的。计量经济学将这些或者次要，或者偶然的，或者不可测度的变量用一个随机扰动项e来概括，需求函数：•这是一个随机方程。E是随机变量Zj的线性组合，也是一个随机变量。它代表所有未列入模型的那些次要因素的综合影响。niiidxbbQ102020/3/28CopyrightbyXiangShujian30由中心极限定理e服从正态分布•进一步分析e相当于诸随机变量Zj的均值。•因此，由中心极限定理，无论Zj原来的分布形式如何，只要它们相互独立，m足够大，就会有e趋于正态分布。Zezrrjmjjmjj111则有不妨假设2020/3/28CopyrightbyXiangShujian31经济计量模型的一般形式也服从正态分布。服从正态分布，的随机性。的随机性导致正是由于变量：服从正态分布的随机：参数，：解释变量被解释变量YeYeeYeYbbxxbbiiniii010:2020/3/28CopyrightbyXiangShujian32随机扰动项产生的原因•（1）客观现象的随机性。引入e的根本原因，乃是经济活动是人类参与的，因此不可能像科学实验那样精确。此外还有社会环境和自然环境的随机性。•（2）模型省略了变量。被省略的变量包含在随机扰动项e中。•（3）测量与归并误差。测量误差致使观察值不等于实际值，汇总也存在误差。•（4）数学模型形式设定造成的误差。由于认识不足或者简化，将非线性设定成线性模型。