统计学课件 第十三章 时间序列分析和预测

统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS(((第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版)))作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院第第1313章章时间序列分析和预测时间序列分析和预测统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS(((第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版)))作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院第第1313章章时间序列分析和预测时间序列分析和预测§§13.113.1时间序列及其分解时间序列及其分解时间序列及其分解时间序列及其分解时间序列及其分解时间序列及其分解时间序列及其分解时间序列及其分解§§13.213.2时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析§§13.313.3时间序列的预测程序时间序列的预测程序时间序列的预测程序时间序列的预测程序时间序列的预测程序时间序列的预测程序时间序列的预测程序时间序列的预测程序§§13.413.4平稳序列的预测平稳序列的预测平稳序列的预测平稳序列的预测平稳序列的预测平稳序列的预测平稳序列的预测平稳序列的预测§§13.513.5趋势型序列的预测趋势型序列的预测趋势型序列的预测趋势型序列的预测趋势型序列的预测趋势型序列的预测趋势型序列的预测趋势型序列的预测§§13.613.6复合型序列的分解预测复合型序列的分解预测复合型序列的分解预测复合型序列的分解预测复合型序列的分解预测复合型序列的分解预测复合型序列的分解预测复合型序列的分解预测统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS(((第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版)))作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院学习目标学习目标1.1.时间序列及其分解原理时间序列及其分解原理时间序列及其分解原理时间序列及其分解原理时间序列及其分解原理时间序列及其分解原理时间序列及其分解原理时间序列及其分解原理2.2.时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析3.3.时间序列的预测程序时间序列的预测程序时间序列的预测程序时间序列的预测程序时间序列的预测程序时间序列的预测程序时间序列的预测程序时间序列的预测程序4.4.平稳序列的预测方法平稳序列的预测方法平稳序列的预测方法平稳序列的预测方法平稳序列的预测方法平稳序列的预测方法平稳序列的预测方法平稳序列的预测方法5.5.有趋势成分的序列的预测方法有趋势成分的序列的预测方法有趋势成分的序列的预测方法有趋势成分的序列的预测方法有趋势成分的序列的预测方法有趋势成分的序列的预测方法有趋势成分的序列的预测方法有趋势成分的序列的预测方法6.6.有季节成分的序列的预测方法有季节成分的序列的预测方法有季节成分的序列的预测方法有季节成分的序列的预测方法有季节成分的序列的预测方法有季节成分的序列的预测方法有季节成分的序列的预测方法有季节成分的序列的预测方法7.7.复合型序列的分解预测复合型序列的分解预测复合型序列的分解预测复合型序列的分解预测复合型序列的分解预测复合型序列的分解预测复合型序列的分解预测复合型序列的分解预测统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS(((第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版)))作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院§§1313.1.1时间序列及其分解时间序列及其分解13.1.113.1.1时间序列的构成要素时间序列的构成要素时间序列的构成要素时间序列的构成要素时间序列的构成要素时间序列的构成要素时间序列的构成要素时间序列的构成要素13.1.213.1.2时间序列的分解方法时间序列的分解方法时间序列的分解方法时间序列的分解方法时间序列的分解方法时间序列的分解方法时间序列的分解方法时间序列的分解方法统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS(((第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版)))作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院时间序列时间序列((timesseriestimesseries))1.1.同一现象在不同时间上的同一现象在不同时间上的相继观察值相继观察值相继观察值相继观察值相继观察值相继观察值相继观察值相继观察值排列排列而成的数列而成的数列2.2.形式上由现象所属的形式上由现象所属的时间时间时间时间时间时间时间时间和现象在不同时和现象在不同时间上的间上的观察值观察值观察值观察值观察值观察值观察值观察值两部分组成两部分组成3.3.排列的时间可以是排列的时间可以是年份、季度、月份或年份、季度、月份或年份、季度、月份或年份、季度、月份或年份、季度、月份或年份、季度、月份或年份、季度、月份或年份、季度、月份或其其他任何时间形式他任何时间形式统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS(((第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版)))作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院时间序列的分类时间序列的分类平稳序列平稳序列平稳序列平稳序列有趋势序列有趋势序列有趋势序列有趋势序列复合型序列复合型序列复合型序列复合型序列非平稳序列非平稳序列非平稳序列非平稳序列时间序列时间序列时间序列时间序列统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS(((第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版)))作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院时间序列的分类时间序列的分类1.1.平稳序列平稳序列(stationaryseries)(stationaryseries)––基本上基本上不存在趋势不存在趋势不存在趋势不存在趋势不存在趋势不存在趋势不存在趋势不存在趋势的序列，各观察值基本上的序列，各观察值基本上在某个固定的水平上波动在某个固定的水平上波动––或或虽有波动虽有波动，但，但并不存在某种规律并不存在某种规律，而其波，而其波动可以看成是随机的动可以看成是随机的2.2.非平稳序列非平稳序列(non(non--stationaryseries)stationaryseries)

有有趋势趋势的序列的序列••线性的，非线性的线性的，非线性的

有有趋势、季节性和周期性趋势、季节性和周期性的复合型序列的复合型序列统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS(((第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版)))作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院时间序列的成分时间序列的成分时间序列时间序列时间序列时间序列时间序列时间序列时间序列时间序列的成分的成分的成分的成分的成分的成分的成分的成分趋势趋势趋势趋势T季节性季节性季节性季节性S周期性周期性周期性周期性C随机性随机性随机性随机性I线性线性线性线性趋势趋势趋势趋势非线性非线性非线性非线性趋势趋势趋势趋势统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS(((第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版)))作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院时间序列的成分时间序列的成分1.1.趋势趋势((trendtrend))––持续向上或持续下降持续向上或持续下降的状态或规律的状态或规律2.2.季节性季节性(seasonality)(seasonality)

也称季节变动也称季节变动((SeasonalfluctuationSeasonalfluctuation))

时间序列在时间序列在一年内重复出现一年内重复出现的周期性波动的周期性波动3.3.周期性周期性((cyclitycyclity))––也称循环波动也称循环波动(Cyclicalfluctuation)(Cyclicalfluctuation)––围绕围绕长期趋势长期趋势的一种波浪形或振荡式变动的一种波浪形或振荡式变动4.4.随机性随机性(random)(random)––也称不规则波动也称不规则波动(Irregularvariations)(Irregularvariations)––除去趋势、周期性和季节性之后的除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性偶然性波动波动统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS(((第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版)))作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院含有不同成分的时间序列含有不同成分的时间序列0501001502002501986198819901992199419961998200020022004050010001500200025003000198619881990199219941996199820002002200401000200030004000135791113151719010002000300040005000135791113151719平平平平平平平平稳稳稳稳稳稳稳稳趋趋趋趋趋趋趋趋势势势势势势势势季季季季季季季季节节节节节节节节季季季季季季季季节节节节节节节节与与与与与与与与趋趋趋趋趋趋趋趋势势势势势势势势统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS(((第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版第三版)))作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院§§1313.2.2时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析13.2.113.2.1图形描述图形描述图形描述图形描述图形描述图形描述图形描述图形描述13.2.213.2.2增长率分析增长率分析增长率分析增长率分析增长率分析增长率分析增长率分析增长率分析统计学统计学统计学统计学统计学统计学