时间序列分析实验报告

时间序列分析实验报告P185#1、某股票连续若干天的收盘价如表5-4（行数据）所示。表5-4304303307299296293301293301295284286286287284282278281278277279278270268272273279279280275271277278279283284282283279280280279278283278270275273273272275273273272273272273271272271273277274274272280282292295295294290291288288290293288289291293293290288287289292288288285282286286287284283286282287286287292292294291288289选择适当模型拟合该序列的发展，并估计下一天的收盘价。解：（1）通过SAS软件画出上述序列的时序图如下：程序：dataexample5_1;inputx@@;time=_n_;cards;304303307299296293301293301295284286286287284282278281278277279278270268272273279279280275271277278279283284282283279280280279278283278270275273273272275273273272273272273271272271273277274274272280282292295295294290291288288290293288289291293293290288287289292288288285282286286287284283286282287286287292292294291288289;procgplotdata=example5_1;plotx*time=1;symbol1c=blackv=stari=join;run;上述程序所得时序图如下：上述时序图显示，该序列具有长期趋势又含有一定的周期性，为典型的非平稳序列。又因为该序列呈现曲线形式，所以选择2阶差分。（2）通过SAS软件进行差分运算：程序：dataexample5_1;inputx@@;difx=dif(dif(x));time=_n_;cards;304303307299296293301293301295284286286287284282278281278277279278270268272273279279280275271277278279283284282283279280280279278283278270275273273272275273273272273272273271272271273277274274272280282292295295294290291288288290293288289291293293290288287289292288288285282286286287284283286282287286287292292294291288289;procprintdata=example5_1;procgplotdata=example5_1;plotdifx*time;symbol1c=blackv=stari=join;procarima;identifyvar=x(1,1);estimateq=1;forecastlead=5id=time;run;上述所得时序图如下：上述时序图显示，差分后序列已无显著趋势或周期，随机波动比较平稳。上述程序所得自相关图如下：上述自相关图中显示，自相关系数一阶之后全都落于2倍标准差之内，序列是1阶截尾的，故q=1。上述程序所得偏自相关图如下：上述偏自相关图显示，序列是拖尾的，故p=0。上述程序所得纯随机检验结果如下：上述纯随机检验结果显示，该序列未通过白噪声检验，属于非白噪声序列。上述结果显示，序列的拟合模型为ARIMA(0，2，1)模型，其形式为：，且其系数均通过检验。下一天的收盘价估计结果如下：