华夏现金增利货币市场投资基金

华夏现金增利货币市场投资基金2006年半年度报告基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：二○○六年八月二十四日华夏现金增利证券投资基金2006年半年度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2006年1月1日起至2006年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。华夏现金增利证券投资基金2006年半年度报告目录一、基金简介...................................................................................................................................1二、主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................2（一）本报告期主要财务指标................................................................................................2（二）基金净值表现................................................................................................................3三、管理人报告...............................................................................................................................4四、托管人报告...............................................................................................................................6五、财务会计报告...........................................................................................................................7（一）基金会计报表................................................................................................................7（二）会计报表附注................................................................................................................9六、投资组合报告.........................................................................................................................15（一）报告期末基金资产组合情况......................................................................................15（二）报告期债券回购融资情况..........................................................................................15（三）基金投资组合平均剩余期限......................................................................................16（四）报告期末债券投资组合..............................................................................................16（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离................................17（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细..........17（七）投资组合报告附注......................................................................................................17七、基金份额持有人情况.............................................................................................................18（一）报告期末基金份额持有人户数..................................................................................18（二）报告期末基金份额持有人结构..................................................................................19八、开放式基金份额变动.............................................................................................................19九、重大事件揭示.........................................................................................................................19十、备查文件目录.........................................................................................................................21华夏现金增利证券投资基金2006年半年度报告1一、基金简介一、基金简介（一）基金基本情况基金名称：华夏现金增利证券投资基金基金简称：华夏现金增利基金代码：003003基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2004年4月7日报告期末基金份额总额：13,096,848,388.58份基金合同存续期：不定期（二）基金产品说明基金投资目标：在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。基金投资策略：积极判断短期利率变动，合理安排期限，细致研究，谨慎操作，以实现本金的安全性、流动性和稳定超过基准的较高收益。业绩比较基准：一年定期存款利率（税后）。风险收益特征：本基金属于证券投资基金中低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。（三）基金管理人基金管理人名称：华夏基金管理有限公司CHINAASSETMANAGEMENTCO.,LTD.注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层邮政编码：100032法定代表人：凌新源信息披露负责人：张弘弢联系电话：[phone]传真：[phone]国际互联网址：电子邮箱：[e-mail]（四）基金托管人法定名称：中国建设银行股份有限公司（简称：“中国建设银行”）注册地址：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编码：100032法定代表人：郭树清信息披露负责人：尹东联系电话：[phone]传真：[phone]国际互联网址：电子邮箱：[e-mail]（五）信息披露事宜信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载半年度报告正文的管理人互联网网址：基金半年度报告置备地点：本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备，投资者可要求查阅、复制。（六）其他有关资料基金注册登记机构名称：华夏基金管理有限公司注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层二、主要财务指标和基金净值表现重要提示：本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。按日结转基金份额。（一）本报告期主要财务指标主要会计数据和财务指标2006年1月1日至2006年6月30日基金本期净收益184,511,169.30元期末基金资产净值13,096,848,388.58元期末基金份额净值1.000元华夏现金增利证券投资基金2006年半年度报告3基金本期净值收益率0.9633％基金累计净值收益率5.3277％（二）基金净值表现1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较阶段基金净值收益率①基金净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.1676%0.0035%0.1479%0.0000%0.0197%0.0035%过去三个月0.4918%0.0031%0.4488%0.0000%0.0430%0.0031%过去六个月0.9633%0.0028%0.8926%0.0000%0.0707%0.0028%过去一年1.9918%0.0027%1.8000%0.0000%0.1918%0.0027%自基金合同生效起至今5.3277%0.0026%3.9500%0.0003%1.3777%0.0023%2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较华夏现金增利证券投资基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势图（2004年4月7日至2006年6月30日）0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2004-4-72004-7-72004-10-72005-1-72005-4-72005-7-72005-10-72006-1-72006-4-7华夏现金增利业绩比较基准收益率注：1、本基金合同于2004年4月7日生效，2004年4月13日开始办理申购、赎回业务。2、本基金投资于债券、回购、票据等短期金融工具的比例不低于基金资产总值的华夏现金增利证券投资基金2006年半年度报告480%；与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；投资组合的平均剩余期限不超过180天；法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。本基金按规定在合同生效后三个月内达到上述规定的投资比例。3、2006年1月24