管理型渠道的产品定价方法研究

广西大学硕士学位论文管理型渠道的产品定价方法研究姓名：马世明申请学位级别：硕士专业：企业管理指导教师：王宝荣20080603管理型渠道的产品定价方法研究作者：马世明学位授予单位：广西大学相似文献(10条)1.期刊论文季正.朱长胜漫谈企业产品定价-企业家天地（下半月版）2007,(4)企业产品定价在企业实务中的重要地位不言而喻,但在具体的运用中却困难重重;理论界虽然已经存在很多的定价方法和模型,但缺乏系统性的理论框架.由此,本文尝试在产品定价领域中对部分定价要素--行业、企业、产品面市时间长短、产品定价方法的时空范围、层次、因素等进行系统性的归纳和梳理,建立局部的产品定价理论框架.2.学位论文苏素产品定价的理论与方法研究2001产品定价是商品经济运行的基础,也是经济理论研究的核心内容之一.该文以市场经济条件下产品定价为对象,深入研究了市场化配置的私人品与受管制的公用事业产品的定价理论与定价方法.该文的主要创新在于:指出了传统产品定价理论的不足,定义了产品性能特征值的概念.运用博弈论方法研究寡头企业的产品选择与定价理论,全面构建了包含产品性能特征值的完全信息静态博弈与动态博弈的差异化寡头模型;在公用事业定价研究中,对部分直接管制定价方法进行了深化与扩展.3.学位论文刘涛保险公司寿险产品定价风险实证研究2009保险最初发展的是寿险业，但最近十几年，财险业务发展迅猛，学者研究的方向主要集中于财产险保险费率的研究。寿险产品的定价主要依靠准确的生命表，而针对我国国内寿险业的现状，最近几年，由于保险业处于行业发展初期，人寿业务数据相对匮乏，所以研究寿险业务的论文也不是很多，但随着保险行业的发展和国内高校陆续开办精算学专业，对于保险精算方向的研究逐渐增加。br　　产品定价在保险公司重要性不言而喻，保险公司必须保证价格被消费者承受，同时还需保证稳定的收益率。保险产品定价不同于一般产品，产品价格定价方法的选取和影响因素的制定至关重要，同时影响因素之间的相互关联使得问题变得复杂，同时市场因素的变化加大了定价风险。所以选取合理的定价方法和制定恰当的假定是非常重要的，同时为避免定价风险，还需选择必要的风险防范方法。br　　本文着重探讨定价方法的选取以及影响因素的制定和防线防范的方法，同时结合一保险案例的定价问题，研究定价方法和风险防范的应用。本文第一章主要阐述相关的研究背景和研究意义；第二章主要讲解传统定价方法的基本原理和准备金的计算；第三章主要涉及资产份额法的计算原理；第四章主要包括流行的风险方法经济资本法；第五章结合～寿险产品的定价问题作为实证分析，具体应用前面几章的理论，为保险产品定制合理价格并安排风险防范资本；第六章对实证分析总结，并分析其中不足，对上文总结展望。br　　本文的创新点在于：br　　(1)结合保险产品产品定价的两种方法计算产品价格，并将两种方法比较，计算方便。br　　(2)在定价风险的防范方法选取中，选取了现代成熟的经济资本法，采用VAR技术，实用且容易理解。br　　(3)在定价因素的制定过程中，结合中国现实经济的情况，论文结论有很强的现实和指导意义。4.期刊论文曹毅刚.沈如刚.CAOYigang.SHENRugang4种电力衍生产品定价方法分析-电力系统自动化2007,31(8)随着电力市场的出现,电力衍生产品逐步成为电力交易的主要形式之一.由于电力不能大规模储存,作为现代金融工程理论核心的无套利定价原理对大多数电力衍生产品定价不再适用.文中采用Black-76公式和仿射跳跃-扩散电价模型研究了电力期货/远期、期货期权、单点期权以及摇摆期权等奇异期权的定价问题,提出了一种新的电力衍生产品风险中性概率框架,并根据德国EEX电力市场实际价格,利用解析及MonteCarlo方法给出了若干常见电力衍生产品的实际定价算例.计算表明,所提出的电力衍生产品定价方法具有完备的理论基础,能够解决各类常见电力衍生产品定价问题.5.学位论文李畅结构性金融衍生产品定价研究2007结构性金融衍生品市场是国际金融衍生品市场的一个重要组成部分。2003年起，我国市场上也开始出现了这种由固定收益证券和期权相结合构造而成的结构性产品——由中外资银行发行的人民币、外币理财产品。衍生产品的定价问题是衍生品研究的难点，也是衍生品问题的核心，结构性产品的定价无论对于发行者还是对于投资者来说，都具有非常重要的研究意义。本文首先分析了结构性产品的产品构成和设计特点(这些特点构成了结构性产品的定价的基础)，然后根据金融工程的无套利均衡分析方法，对结构性产品的估值原则、影响定价的因素、发行定价和二级市场定价、定价模型和技术进行了系统、深入的分析和研究。具体产品的定价方法是结构性产品定价研究的重点和难点。国际上对结构性金融衍生产品的研究也主要集中在对单个产品定价方法的分析上。根据前文中的定价理论和技术，本文以中信银行和中国银行发行的两个与金价挂钩的“区间触发”型外币理财产品为例，运用GARCH模型和MonteCarlo模拟，以现代期权定价理论为基础，具体研究了两种产品的定价方法、收益特点、两个产品的价格差别及价格差别的来源。结构性外币理财产品的定价绩效是本文研究的另一个重要内容。本文以中国银行发行的“汇聚宝”系列外币理财产品和光大银行发行的“阳光理财A计划”(2004-2006年区间)系列外币理财产品为例，对此类结构性产品的定价绩效进行了定量研究。通过对不同类型、不同期限、不同信用等级产品定价的比较，分析了流动性溢价、信用利差、风险溢价在产品定价中的体现和比重。6.学位论文刘晓萌高新技术产品定价问题研究2007大多数高新技术产品的高固定成本、低边际成本的成本结构特点使许多高新技术产品具有很大的供方规模经济性，而高新技术产品的网络外部性又使高新技术产品具有需方规模经济性，高新技术产品的这些特性给其定价提出了挑战。面临着经济全球一体化，加剧了企业外部经济环境与竞争环境的不确定性，降价似乎成为企业使用最为频繁的竞争手段，结果却使企业遭受损失。高新技术企业的高成本要求其尽量避免竞相降价。如何让高新技术企业制定合理的价格，既能够使自己的高新技术产品保持畅销，又能远离恶性价格竞争，成为国内企业迫切需要研究解决的问题。论文首先对高新技术产品内涵作了科学的界定，进而详尽地分析了高新技术产品的特点，结合一般产品定价的理论和方法，总结出高新技术产品定价的影响因素及定价原则。在此基础上，论文着重分析了两种基于客户价值定价法理论的可供选择的定价方法：差别定价法和捆绑定价法。并且进行定价策略的深入分析，建立了模型。7.期刊论文张东起论勘测设计产品定价-地质技术经济管理2003,25(3)勘测设计产品与其它产品一样存在着激烈的价格竞争,仅按以往的收费标准、定价方法已不适应于今后的市场竞争,应针对不同的业主和市场采取不同的价格策略和定价方法,方能在今后的市场竞争中立于不败之地.8.学位论文毕正刚寿险公司精算定价风险测度与管理研究——用资产份额定价法制定弹性费率20072005年12月19日，中国保监会对外公布中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)，并宣布寿险公司今后在厘定保险费率时，可自行决定采用的预定死亡率，这标志着保监会对产品定价中的死亡率假设已经适当放权，这是我国费率市场化向前迈出的重要一步。但是，保险公司如何制定出弹性费率以适应市场化趋势?利用传统的定价方法即附加保费法和毛保费等价公式无法制定出弹性费率，虽然资产份额定价法可以通过调整精算假定实现预定的利润目标，从而制定出合理的价格，但大量指标的处理工作和复杂的运算会耗费大量成本，使得这种方法本身也很难应用到实务中去。不能制定出弹性费率，就意味着产品价格是刚性的，就会存在定价风险。因此，无论从国家保险行业发展的宏观角度，还是从寿险公司微观经营角度来看，制定弹性费率，实施费率市场化都是大势所趋，如何制定弹性费率并控制定价风险是保险公司以及精算理论界需要共同关注的问题。本论文就是针对寿险产品定价进行的探索性研究，试图找到一种弹性费率的制定办法，从而可以在实现预定利润目标的同时防范定价风险。本文的研究思路是：由于精算假定决定产品价格，所以要制定出能达到预定利润目标的弹性价格，就要建立利润目标与精算假定之间的回归模型，从而可以快速、经济地获得弹性价格。本文重点是对资产份额定价法理论和实证的研究。为了更全面研究资产份额定价法，文章将首先阐述相关领域理论研究情况，分析寿险产品定价实务和定价理论，其中在分析传统定价方法的基础上，着重分析了资产份额定价法，以突出其优势；然后，在资产份额定价研究中建立利润目标与精算假定之间的回归模型，实现定价的连续性和弹性；紧接着，笔者分析资产份额定价方法本身存在的一些风险因素，并提出相应的风险管理对策；最后总结整个研究过程所取得的一些成就，并指出存在的不足之处，希望对未来定价理论研究提出一些新的问题。通过本文研究希望达到以下两个目的：第一、具体就定价方法和定价风险管理进行研究，以引起理论界和实务部门对定价的重视。目前国内外关于寿险产品定价的理论研究很少，而且定价风险也得不到保险公司的根本重视，但定价风险带来的隐患又不容忽视，本文希望通过对资产份额定价法进行研究和改进，制定出弹性价格，为保险公司提供一种规避定价风险的方法；第二、对现行定价方法提出一些新的问题，希望更多的精算人士共同研究定价理论，促进定价理论向前发展。在理论研究方面，寿险产品定价研究相对成熟，但已有多年没有得到发展和改进，而且仍存在许多不足之处需要改善，笔者希望通过对定价方法的研究，提出一些新的问题，期盼更多的专业人士关注并发展定价理论。本论文可分为七章：第一章：相关研究综述。这一章主要分析当前有关精算理论的研究情况。目前对定价理论的研究主要集中在财产险领域。而寿险定价主要依靠生命表得到，虽相对成熟但多年来并未得到进一步改进。笔者参考了相关文献资料，重点分析了现有的一些有关资产份额定价法研究的模型，希望对本文的研究打下一定的理论基础。第二章：寿险产品开发和定价过程。这一章主要从实务的角度总结保险公司产品开发和定价的主要过程，以便为本文第三章的定价理论方法、以及后面的资产份额定价研究奠定良好的基础。通过本章的研究可以看出，产品定价绝对不只是一个理论上的问题，在实际工作中要受到许多市场因素的影响。第三章：寿险产品定价理论和传统方法研究。在上一章实务研究的基础上，本章则主要从理论角度进行研究，首先是寿险精算理论，主要包括生命表和生存函数、趸缴纯保费和均衡纯保费计算、准备金和现金价值评估等重要内容，然后对两种传统定价方法进行了比较分析。第四章：资产份额定价法的原理与发展。这一章是本文的重要理论研究部分，主要内容包括资产份额定价法的含义、基本步骤和相关公式原理，重点分析了资产份额定价法相对于传统定价方法的优势，希望更多的保险公司采用资产份额定价法进行产品定价和控制定价风险。第五章：资产份额定价法的实证研究。这一章是运用统计方法和数据资料对上一章理论研究的再研究，着重探讨了影响“四率”选择的重要因素，并对“四率”和基准点进行假定，然后通过资产份额定价法和统计方法的结合，得到了利润目标与四大精算假定之间的回归模型，最后分析了这些模型在产品定价和风险管理中的应用价值。第六章：保险产品定价的风险及管理对策研究。针对上文进行的理论和实证研究，这一章分析了资产份额定价法本身存在的主要风险因素，并提出了一些控制风险的相应对策，希望保险公司在实际定价工作中注意防范这些风险，并提前采取相应对策。第七章：研究结论和不足之处。文章最后总结了本文研究所取得的成果和意义，并分析了研究中仍存在的一些不足之处，希望为未来的定价理论研究和定价实务工作提供一些思路。研究价值和创新之处：本文的研究价值有以下三个方面：(1)利用统计模型对原有资产份额定价法进行改进，将定价过程模型化和简单化，可以快速地为保险产品制订出能达到预定利润目标的弹性价格，从而达到用简单模型解决复杂问题的目的：(2)为保险公司提供一个分析研究定价风险的方法，不同保险公司可以借用此模型结合自身经营状